Разработка на търговски стратегии

[100]

Да ти кажа напълно съгласен съм с това което казваш. Аз съм стигнал до същите изводи.

И аз потвърждавам от гледна точка на ръчната търговия. Нека не казвам голяма дума, но сложността по-скоро вреди. Ако пазара ти дава 60% едж, то колко сложни правила се очаква да трябват? След като не можеш да постигнеш кой знае каква успеваемост при дадено р:р, то чисто и просто това означава на пазара липсва такова ниво на конкретика, което трейдъра се опитва да намери с все по-сложни и по-сложни правила. Години наред следвах пътя на сложното и тествах безброй часове докато се усетя, че всичко е безсмислено. Лошото е че все се вижда късно кога е преляла чашата...
А най-лошото е като разбереш 5 години по-късно, че даже и да си направил нещо по-добро от средностатичтическа проста система, то е било по-добре през тези 5 години просто да си я търгуваш.

[alphaomega]

Ще ви издам няколко публични "тайни" от моята кухня.

Моделите върху които могат да се построят работещи стратегии са ясно видими дори и със просто око на графиките. НО, трябва да знаеш къде да гледаш а това не е никак проста работа и не се отдава на всеки.

Логиката на пазарите във своята основа е елементарна. За да имаме печеливша система която да произвежда НЕслучайни резултати, то тази система трябва да е базирана на някакви пазарни закономерности. А такива закономерности има много. Но никоя закономерност не е толкова силна че да произведе някакво огромно ПМО. Тези закономерности само съвсееем леко накланят везните в наша полза.

Най простата закономерност това е времето. Пазарите повтарят един и същ цикъл.
5 дена активност, 2 неактивност. По същия начин ВСЕКИ ЕДИН ДЕН имаме най ниски и пикови стойности на волатилността. Тези стойности са закономерни и се появяват във точно определени часове.

3:00 не същото като 9:00 .....

Да отвориш позиция в понеделник не е същото като да отвориш позиция в петък Както и не същото като да отвориш позиция 5 мин преди NFP или пресконференция на FED.

Мисля че разбирате накъде бия

[alphaomega]

Ясно се вижда че цикличността си съществува, и пиковите стойности на волатилността се случват по едно и също време.

Различните дни от седмицата пък си имат свойте особенности. Както и различните дни от месеца, и дните във които има важни новини.....

Така че ако ние не вземем под внимание тези закономерности то със сигурност изпускаме съществена възможност.

[Mateev]

Тези закономерности, свързани с оста на времето, никой не ги отрича. За мене те обаче също са цифрови редици, които си имат своите статистически параметри, и има смисъл да се включват в стратегията само ако имат доказано ПМО.

Нека да го обясня по друг начин. Първичното не са цените, защото ние не можем да сключим сделка по всяка една цена заради наличието на гаповете. Ние можем да сключим сделка само по тези цени, които ни предлага пазара или в частност нашия брокер. Следователно първичната числова редица са тиковете, и от тази цифрова редица започва всичко останало.

Следващото ниво е да премахнем от тази редица тези тикове, които например живеят много малко (милисекунди), както и тези, които имат голям спред и тези, които създават голяма волатилност (скок на цените). Всичкото това са тикове, които брокера така или иначе няма да ни позволи да ги използваме за сключване на сделка. Това, което остане, е вторична тикова цифрова редица, която можем да я наречем ТЪРГОВСКА РЕДИЦА. По всеки един тик от тази редица някъде някой може би сключва сделка (отваря или затваря позиция).

Следователно съществува един КРАЕН БРОЙ СДЕЛКИ, и това са сделките от всяка една точка (тик) към всяка друга (друг тик). Това е най-обикновена комбинаторика от всеки към всеки, и така направените сделки всъщност представляват ПЪРВИЧНАТА ЦИФРОВА РЕДИЦА ОТ СДЕЛКИ. Забележете - вече преобразувахме редицата от тикове в редица от сделки, и това са всички възможни сделки, които могат да се случат както на теория, така и на практика. Ако направим статистика на тази редица, ще получим някакъв комплект от статистически параметри, включая и Математическото очакване и неговия доверителен интервал.

От тука нататък за да направим търговска стратегия, трябва от цялото налично множество от сделки да подберем само една малка част така, щото те да имат по-добро Математическо очакване от първичната редица. Самото правило като такова представлява ЛОГИЧЕСКИ ФИЛТЪР, който разрешава или забранява всяка една сделка от първичната редица. Всяко следващо правило представлява нов филтър, който допълнително намалява броя на сделките, в резултат на което се получава нова, по-къса редица.

От тука сами можете да се досетите, че има смисъл добавянето на ново правило само ако то ПОДОБРЯВА ПМО-то на предишната редица. Сами виждате, че през цялото време говорим за числови редици, всяка една от които трябва да я анализираме в статистически план и на базата на нейните параметри да търсим начин да я подобрим.

Има и още едно виждане на този процес, което според мене е по-доброто от двете. Говорим за начин на разсъждение, а от там и за начин на действие. Нека да приемем, че логическото правило няма да го използваме за филтриране на една редица, а за нейното разделяне на две редици. Вземаме всяка една сделка от предходната редица, и ако правилото е 1 (true) я слагаме в дясно, а ако е 0 (false) я слагаме в ляво. Всяка една от двете нови редици си има собствено ПМО, и ако в правилото ни има някаква закономерност, то тези две ПМО-та ще станат РАЗЛИЧНИ. А след като са различни, значи ЕДНОТО Е ПО-ДОБРО ОТ ДРУГОТО. Ами избираме цифровата редица с по-доброто ПМО, а тази с по-лошото я хвърляме на боклука. Процеса го продължаваме с нови и нови правила, всяко едно от които дели редицата на две нови редици, и ние избираме по-добрата от двете.

Написах толкова дълъг постинг за да се обоснова, че разработката на търговски стратегии всъщност представлява ОПЕРАЦИИ С ЦИФРОВИ РЕДИЦИ и нищо друго. Всъщност операцията е само една - делене на цифровата редица на две други редици. Вземането на решение също е само едно - избираме редицата с по-добро ПМО. За да съм по-точен - по-висока долна граница на доверитения интервал на ПМО-то. И това е всичко .....

Зависимостите, създавани от някое правило, от своя страна също представляват числови редици, но от единици и нули (логически цифрови редици). Една зависимост я приемаме за добра само тогава, когато благодарение на нея числовата редица се разделя на две ДАЛЕЧНИ по ПМО-то си редици. Тоест критерий за качеството на логическото правило е абсолютната разлика между двете ПМ0-та. Ако тази разлика е близка до нула, то тогава правилото води до случайност и трябва да се изхвърли. Ако разликата е различна от нула, то тогава правилото е добро. Колкото разликата е по-далече от нулата, толкова по-голяма зависимост има в това правило. Ако разликата е отрицателна, то тогава правилото пак е добро, но трябва да се реверсират сделките.

Зависимостите от дните в седмицата или часовете в денонощието също представляват логически правила, които също разделят една числова редица от сделки на две или повече други редици, за които също трябва да се сметне ПМО-то и също трябва да се вземе решение дали ще се изхвърлят или оставят съответните дни или часове, в които са правени сделки.

Сега ако сте прочели внимателно целия постинг, предполагам че ще се съгласите, че разработката на една стратегия се базира на много на брой числови редици, които се делят на все по-малки части, и на които трябва да се смята ПМО-то, пък и другите статистически параметри, за да се види дали правилата са добри или лоши. И всичко това се прави с един единствен клас, който смята статистически параметри на цифрова редица. Това е - просто като гъбена чорба, но само ако приемем, че строителното блокче на една стратегия е ЦИФРОВАТА РЕДИЦА, а не единичната сделка.

[minkov]

Матеев, веднъж ти го бях казал, ти не реагира.
Сега пак ще ти го кажа - докато работиш с тикове до никъде няма да стигнеш. Подхода ти да тръгнеш от най-ниското ниво е изконно грешен още като идея.
Не за друго, а защото тиковата информация е най-хаотичното нещо което можеш да срещнеш на пазара и при всеки брокер ще е различна. Единственото за което може да се ползва е за генериране на качествени редици от по-високо ниво (по-висок ТФ), но даже това не е оправдано
Да търсиш зависимости на тиково ниво е пълна загуба на време и колкото по-бързо го разбереш, толкова по-добре

[Mateev]

А сега и за кърв фитинга (Curve Fitting) от позицията на вече натрупаните знания за цифровите редици и за правилата, с които ги делим на по-малки части. Curve Fitting имаме тогава, когато дадено логическото правило филтрира или разделя редицата на две части, едната от които се състои от много малък брой сделки. Например правилото "премахваме сделките на 17 ноември в 3 часа" създава Curve Fitting, защото това правило изземва от стратегията само 1-2 сделки.

За да няма Curve Fitting, всяко едно правило на стратегията трябва да я разделя или да филтрира ГОЛЯМ БРОЙ СДЕЛКИ. Сами се досещате, че колкото е по-голям този брой, толкова по добре, и толкова по-малък Curve Fitting ще въведе това правило. Ще дам примери с правилата-подобрители на всяка една стратегия, които се базират на дните от седмицата и часовете от денонощието.

ПРИМЕР 1
Имаме стратегия със 100 сделки. Сделките са равномерно разпределени по дни от седмицата (средно по 20 на ден). Виждаме, че в понеделник има много губещи сделки. Въпреки това не можем да забраним сделките в понеделник, защото това ще означава изземване от стратегията на само 20 сделки. Този брой е много малък и със сигурност ще вкара Curve голям Fitting (настройка на стратегията към графиката). Можем обаче едновременно да забраним понеделника и вторника, защото така двете числови редици ще станат съответно с 40 и 60 сделки. Границата е 30 сделки, защото в статистиката е прието, че такава извадка вече е статистически значима и при брой сделки над 30 се преминава от Т разпределение към нормално разпределение при смятане на доверителния интервал.

ПРИМЕР 2
Имаме стратегия с 500 сделки. Сделките са равномерно разпределени по дни от седмицата (средно по 100 на ден). Виждаме, че в понеделник има много губещи сделки. Спокойно можем да забраним понеделника. Виждаме обаче, че много губещи сделки има също така и в 17 часа на всеки ден. За съжаление не можем да забраним търговията в 17 часа, защото 500/24=21 сделки на час от деня.

ПРИМЕР 3
Имаме стратегия с 1000 сделки. Средно на ден от седмицата се падат по 200 сделки, а на час от денонощието - по 41. Следователно спокойно можем да забраним търговията в който си искаме ден от седмицата както и в който си искаме час от денонощието.

В приведените примери съм използвал средните статистики за разпределението по дни и часове, но в една реална стратегия разпределението може и да е друго. Например в някои дни от седмицата и часове от денонощието може да има много повече сделки от други дни и часове. Затова когато правим филтър, гледаме колко е броя на сделките, които ще забраним с него. И ако е по-малко от 30, отказваме се от тази филтрация (забрана).

Освен за филтри по часове или дни, това важи и за всяко едно ново правило, което се добавя към стратегията. То трябва да я разделя (или да отнема от нея) не по-малко от 30 сделки според статистиката, а според мене - не по-малко от 100.

[Mateev]

Матеев, веднъж ти го бях казал, ти не реагира.
Сега пак ще ти го кажа - докато работиш с тикове до никъде няма да стигнеш. Подхода ти да тръгнеш от най-ниското ниво е изконно грешен още като идея.
Не за друго, а защото тиковата информация е най-хаотичното нещо което можеш да срещнеш на пазара и при всеки брокер ще е различна. Единственото за което може да се ползва е за генериране на качествени редици от по-високо ниво (по-висок ТФ), но даже това не е оправдано
Да търсиш зависимости на тиково ниво е пълна загуба на време и колкото по-бързо го разбереш, толкова по-добре

Благодаря ти за предупреждението, но престани да го повтаряш. Моята и твоята камбанарийки са коренно различни, и според моята това е единственият правилен начин. Няма смисъл да влизаме в спор, за да не спамим темата, но ще съм ти безкрайно благодарен, ако ти отвориш твоя тема и там разкажеш твоята си концепция. Обещавам ти да я изчета най-внимателно, и ако намеря нещо полезно, да го използвам и при мене.

Така или иначе е редно спора да се води между РАЗЛИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ, а не на принципа "това няма да стане, но няма да ти кажа как ще стане". Това важи и за K_W, 100 и за всички други, които понякога казват, че нещо няма да стане. Добре, съгласен съм, но искам да видя и техните концепции за търговия, подробно описани в стотици постинги, както го правя и аз. Специално за моята си концепция не знам дали си забелязал, но тя еволюира във времето. А това е така защото продължавам да работя по нея и да откривам нови и нови моменти, които преди това не съм ги знаел. Досега обаче не съм открил нещо, което да я оборва. Точно обратното - получавам все повече и повече потвърждения, че съм на прав път. На практика съм достигнал до свещения граал, но сега искам малко да го поизлъскам и лакирам, както и да намеря малко доказателства, че е истински, а не фалшификат.

Между другото крайната цел не е свещения граал, правещ милиони, а направата на достатъчно добър портфейл с например 50-100% годишна доходност, който да се хареса на инвеститорите с много пари. И след това да им дам да копират сделки срещу заплащане. От това може да се изкарат много повече пари спрямо това собствен акаунт да се опитваш да го умножиш 1000 пъти. Така че не търся супер стратегии, каквито вероятно няма. Търся стратегии, които да рисуват красиво Equity, и такива вече имам много.

[minkov]

Аз ако имам цялостна концепция която работи с радост бих я споделил с всички
Ама нямам - работя по въпроса, ама не ми се получава много.

Специално за моята си концепция не знам дали си забелязал, но тя еволюира във времето.

Да, забелязал съм го.
А ти не се ли усещаш, че се опитваш да накараш всички да са съгласни с теб, че това което пишеш е абсолютната истина и друга истина освен твоята написана в момента друга няма.
А след това твоята истина еволюира и след време вече е малко (или много) по-различна, но пак продължаваш да обясняваш, че това е единствената истина.
Прочети какво си писал преди няколко месеца или година!
И не си склонен да приемеш, че освен твоята истина (ако въобще е истина) не е единствената и е възможно да има (и има) много други истини за пазара, които работят.

Между другото, аз не се опитвам да ти правя някаква конфронтация, опитвам се да споделя кои според мен са големите ти заблуди, които ти пречат да напредваш. А някои от нещата които пишеш са ми полезни и интересни.

[Mateev]

....
А ти не се ли усещаш, че се опитваш да накараш всички да са съгласни с теб, че това което пишеш е абсолютната истина и друга истина освен твоята написана в момента друга няма.....

Когато за нещо съм сигурен, защото зад него стои математиката, то това наистина е абсолютната истина. Сам знаеш, че с математиката не може да се спори, въпреки че много хора не го осъзнават това. И е много смешно и тъпо, когато на някого трябва да обяснявам колко е 2+2, и да спорим по този въпрос няколко страници от темата.

Когато обаче за нещо не съм сигурен или е само плод на моите разсъждения, то тогава не пропускам да напиша "според мене .....". Разгледай ми постингите, и ще видиш че това наистина е така. Много внимавам когато се изказвам, защото ми е ясна разделителната черта между увереноста и предположенията.

Отворен съм за диалог, стига той да се води без обидни постинги. Готов съм и да споря, която зад мене стои математиката. Също така съм готов да отговарям на въпроси, колкото и наивни да са те. Между другото съм готов и да приемам критики, стига те да са разумни и обосновани. Не твърдя че съм безгрешен, защото самия аз съм си намирал грешки в моите стари разсъждения преди години.

Ако не знаеш - 1-2 пъти в годината си записвам във един Word-овски файл концепцията заедно с датата, на която съм го правил. Става бързо, защото за мене си съм я свел до не повече от една страница текст. После като я препрочитам, сам установявам къде съм грешал, но трябва да ти кажа че това е много малко. И дори не са грешки, а доразвиване на някакви неясноти, на които в миналото не съм знаел отговора, а сега го знам. Към днешна дата в концепцията ми вече няма никакви неясности. Вече знам отговора на всеки един въпрос или по-точно на някои въпроси все още не го знам, но знам методика за неговото намиране. Към днешна дата ресърча вече е преминал от етап лутане и търсене на отговори към етап реализация на последните нереализирани аспекти.

[K_W]

Minkov, Mateev, прави сте и двамата за някои работи и не сте прави за другата половина.

"Всеки знае какво знае, но никой не знае какво не знае..."


Мен обаче ме мързи да пиша дълги обяснения, поне в момента.