Влизам
Регистрация
Тема: 
Намери всички мнения
Сървъра не е спирал да ми създава нови и нови стратегии, но засега само ги трупам в една директория. И ще ти кажа защо го правя, защото само ти ще ме разбереш. Проблемът е че както Strategy Quant, така и Quant Analyzer не ми смятат всички критерии, необходими ми да преценя качествата на направените от тях стратегии или портфейли. Липсват 2-3 много важни неща, заради които се налага да понапиша малко софтуер:Първоначално написано от K_W
1. Смятат всичко в долари, а не в пипсове, което изкривява стойностите на повечето от сметнатите критерии.
2. Не се отчита истинския Drwadown, предизвикан от движенията на цените вътре в сделката.
3. Не ми дават достатъчно информация за изчисляването на доверителния интервал на критериите, а това всъщност е най-важното за разграничаването на случайноста от закономерноста и за подбор на вярната стратегия за търговия в бъдещето.
Сам се съмняваш, че повечето стратегии са кърв фитнати, и това вероятно наистина е така. Аз също стигнах до подобен извод и докато не намеря начин да измеря колко е този показател, няма как да дам доверието си на нито една стратегия. Добрата новина е, че знам как да го направя това, а лошата е, че все още не съм го направил.
Аз и във форума на Желев вече го написах - трябва да се създаде клас за изчисляване на статистическите параметри на една цифрова редица (барове, зигзаци, сделки, индикатори, сигнали и т.н.). Въобще целия ресърч трябва да се крепи на един подобен клас. Такъв обаче все още нямам. До момента само съм използвал частични статистически изследвания, но никога не съм систематизирал всичко в един единствен клас, защото не ми е трябвало. Чак сега възникна необходимостта хиляди стратегии да ги преценявам светкавично, без да се пилтявя да разглеждам всяка една от тях поотделно.
Та идеята е да направя този клас и той за секунда да може да прерови една таблица с резултатите от работата на хиляди стратегии и да ми каже кои са най-добрите 5, за да им обърна специално внимание. Смятам да се откажа от всички параметри, изчислени от чужди програми, и да си направя собствени изчисления, базиращи се само на двете цени на сделките - Enter и Exit. Сам ще си проверя на тикови данни какви са MAE и MFE и след това сам ще си сметна всичко, което ми е необходимо.
Класът ще е универсален и в него ще натъпча цялата известна математика и статистика по отношение на трейдинга, която човечеството е измислило до момента. Ще ми отнеме 1-2 седмици, но после веднъж завинаги ще забравя за всички статистически проблеми, и ще започна директно да оперирам с понятия от типа "тази цифрова редица е случайна с вероятност 10% и закономерна с вероятност 90% и има статистически доказано ПМО, долната граница на доверителния интервал на което е например 8 пипса.
Сам разбираш колко е основополагащо всичко това (разпознаване на случайност от закономерност не само в миналото, но и в бъдещето), така че си струва за известно време да изоставя всичко друго и да го реализирам като софтуер. Всъщност този клас ще ми бъде и основното оръжие срещу кърв фиринга. Там идеята е следната - ако всяко едно правило на стратегията създава цифрова редица, която не е кърв фитната, то и самата стратегия няма да е кърв фитната. А критерий за кърв фитването пак ще е доверителния интервал, който няма да допусне правило, което се базира на нещо, случвало се малък брой пъти. Точно такъв тип правила създават кърв фитването.
Другият проблем с качествената тикова история го пое един младеж, с който се надявам успешно да работим заедно, но и на него ще му трябва време докато напише софтуера, защото и при него проблема за разрешаване е сериозен.
Подписвам
