Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

А сега ще напиша и още един много важен според мене постинг. В него ще визирам вечния конфликт между ПМО (Expectancy) и броя на сделките. Между тези два параметъра на една търговска стратегия има ОТРИЦАТЕЛНА ЗАВИСИМОСТ. Увеличаването на едното води до намаляването на другото и обратно. Причините за това са следните:

1. Лесно се генерира стратегия с много на брой сделки, като се ползва някакво елементарно правило. Например крос на две МА.
2. Тази стратегия след оптимизация на параметрите винаги може да се докара до някакво минимално ПМО, което обаче е съизмеримо с разходите за брокера.
3. По-нататъшното подобряване на стратегията изисква добавянето на нови правила, които по своята същност вече се явяват ФИЛТРИ НА СДЕЛКИ, които спират (забраняват) една или друга сделка.
4. Тоест всяко едно ново правило увеличава ПМО, но това става за сметка на намаляването на броя на сделките.
5. Колкото повече правила добавяме, толкова по-високо ПМО ще постигнем, но и толкова по-малко сделки ще имаме.
6. В крайния случай една стратегия с много на брой правила може да доведе до само 3-4 сделки на година, но за сметка на това те да са със супер ПМО (90-95% печеливши).

А сега нека да поразсъждаваме малко. Кое от двете е по-добро:
1. Високо ПМО с малък брой сделки или
2. Голям брой сделки с ниско ПМО

За да си отговорим на въпроса, ще трябва да си изясним кое от двете до какви последствия ще доведе. :
1. Ниското ПМО, съизмеримо с разходите за брокера, много лесно може да превърне цялата стратегия в губеща благодарение на действията на брокера (напр. по-големи слипиджи и по-голямо бавене на сделките). При това положение каква ни е ползата от много сделки, след като с тях само ще създадем възможност брокера много пъти да краде по малко от нашия акаунт.
2. От своя страна големия брой сделки се предпочита от трейдерите само заради техния КОМФОРТ, но този комфорт се заплаща на много висока цена, давана на брокерите много пъти за всяка една от многото сделки.

А сега да видим какво ще каже математиката за този вечен и неразрешим конфликт между ПМО и броя на сделките. Всички знаем, че нашата печалба всъщност е равна на произведението от двете, и именно това е параметъра, който всички искаме да е колкото се може по-голям:
NetProfit = (ПМО - Разходи за брокера) * Брой на сделките
ПМО има отрицатена зависимост с Броя на сделките

Втората формула от тази система уравнения не можем да я напишем точно и ясно, защото тя е много сложна, но е достатъчно да знаем, че увеличаването на единия нейн член води до намаляването на другия и обратно. Когато имаме подобни зависимости от два нелинейни противоречащи си фактора, винаги тяхната промяна, ако я нарисуваме на графика, ще даде някаква нарастваща и след това намаляваща крива с един единствен максимум. Целта е да го открием този максимум, и най-лесно това става чрез пълно пресканиране на всички стойности с някаква стъпка на промяна.

Тоест съществува някакъв МАКСИМУМ на нашата печалба, и ние е редно да търгуваме именно в този максимум, без да ни интересува какво точно ПМО и какъв точно брой сделки са довели до този максимум. При това оставяме комфорта на заден план в името на тази максимална печалба. Това е здравата логика, ако искаме да печелим пари.

А сега за влиянието на различните брокери върху нашата търговия. Разходите за тях също ги има в горната система от уравнения, което автоматчно означава, че промяната на тези разходи ще промени и решението на задачата. Тоест за всеки един брокер ще съществува един единствен МАКСИМУМ на печалбата, но този максимум ще е на различно място и ще има различна амплитуда.

И тука вече се проявява ролята на робота за търговия, който в реално време може да натрупа статистическа информация за конкретните разходи на конкретния брокер, и на базата на това автоматично да пренастрои параметрите на стратегията така, щото тя винаги да търгува в МАКСИМУМА НА ВЪЗМОЖНАТА ПЕЧАЛБА. И ако брокера за в бъдеще ни забележи, и влоши условията за търговия, робота автоматично ще се адаптира към новите условия и ще намери нов максимум, който да отговаря на новата даденост. Нещо повече - робота може да детектира и момента, в който условията за търговия станат толкова неизгодни, щото вече да е невъзможно да се търгува при този брокер. Тогава робота просто ще спре да търгува и ще ни напише на екрана да си сменим брокера.

От всичките тези разсъждения става ясно, че конкретното ПМО и конкретния брой на сделките всъщност не се определят от нашите желания и мечти, а от точна и ясна математическа логика, зависеща от разходите за брокера и от неговите шмекерии. Един робот е в състояние да я прилага тази логика на практика, и това е най-голямото негово преимущество пред хората с тяхната ръчна, субективна и със сигурност НЕОПТИМАЛНА и НЕЕФЕКТИВНА търговия.

[Mateev]

И от предишния постинг вече ставя ясно защо когато се тества една стратегия, тестовете трябва да се правят с 0 пипса спред и 0 пипса слипидж. Причините са две:
1. Само така ще получим най-точна представа за възможностите на стратегията извън контекста при кой брокер тя ще работи
2. Само така ще може да оползотворим и дълбоко губещите стратегии. Просто сменяме посоката им на търговия и те стават печеливши с високо ПМО.


Тоест при този метод на тестове ще получим два пъти повече на брой качествени стратегии, а влиянието на разходите за брокера ще го изследваме в друг етап от ресърча, след като вече сме подбрали идеалните стратегии от първия етап.

[K_W]

Въпросът с надежноста на бактестовете не стои на дневен ред. Те винаги са надеждни, защото компютрите не грешат. По-скоро проблемът е с ДОСТОВЕРНОСТА на тестовете. Един тест представлява сечение на логиката на робота с предоставените му барове или тикове. И при лошо качество на тези барове/тикове можем да получим резултати, които нямат нищо общо с търговията на робота в миналото, а какво остава за бъдещето. И така всъщност се натъкваме на проблема с данните, който е много сериозен, и който по всичко изглежда, че никой на света до момента не го е разрешил напълно. Моята си лична теория е следната:

1. Най-близко до истината са тиковите данни, но нито един провайдер на света няма качествени такива. Във всичките провайдери има игли и дупки, възниквали в реалноста поради една или друга причина.
2. За нуждите на роботите тиковите потоци трябва да се разделят на две групи - тикове за създаване на стратегия и тикове за сключване на сделки
3. В тиковете за анализ на стратегии трябва да се изгенерира един синтетичен поток, представляващ средното между Ask и Bid. Само такъв поток ще премахне заблудите в анализа от големите разкрачвания на спреда.
4. В тиковете за търговия трябва да се премахнат тези, които са с голям спред. По тях не трябва да се правят търговки операции, защото това винаги води до отрицателно МО.
5. За съжаление предоставените в MT 4 барове не са подходящи нито за анализа, нито за търговия, и като такива те подвеждат стратегиите да правят сделки, които в реалноста няма как да се случат. Също така подвеждат логиката на експерта да взема грешни решения.

За да се разрешат тези проблеми, трябва да се изгенерират синтетични потоци от тикове и от двата вида, като в тези потоци се използват тиковете не на един, а на поне 10-15 различни провайдера, за да можем точно и ясно да изчистим от тях непазарните тикове, които всеки един провайдер периодично вмъква в собствения си поток. А единствения начин за изчистване на непазарните тикове е да се анализират всички цени в дадена милисекунда, и да се изхвърлят тези, които са много отдалечени от общата група.

Вярно е че по тези синтетични тикове няма да може да се търгува за в бъдеще, но анализа на пазарната ситуация ще е верен, а не подвеждащ. Колкото до самата търговия, зависеща от капризите на конкретния брокер - ами ще се съпротивляваме доколкото можем и ще разчитаме на запасите от устойчивост, които всяка една стратегия трябва да ги има в излишък (високо Expectancy).

Достоверност, да това имах предвид.

Не съм сигурен... даже съм сигурен, че експектансито не е достатъчен показател за устойчивост. То може да е високо и на система която реално не е устойчива на брокерски атаки, лагове, прекъсвания и различни доставчици на ликвидност.

Изграждането на устойчива система трябва да започне още от самото начало със задаването на параметрите, по които ще се търси.

[saxsten]

Сакстене аз друг популярен "пазар" не знам. За същия пълен с бангии сайт на МетаКуотс, съсобственици на Алпари, продавачи на МТ4 платформата говоря.

Тези същите печелят от лицензи за МТ4 сървъри, цена $80к-$100к според каквото спазариш + допълнителни такси. Печелят ги тия пари от брокери, брокерите ги печелят от клиенти които губят, затова и всички които имат значение имат интерес в пазара (mql5.com) да е пълно с бангии, другата причина е че печелившите системи са голяма рядкост а който ги има печели от пазара много повече отколкото от продажби. Освен това там се продава само защитен затворен код, от който никой сериозен трейдър няма файда.

И да просто скрих настройките това значи забраних.
Ей ти го е https://www.mql5.com/en/market/product/25338 други продукти вече съм ги махнал

Сега нещата са много по сложни
Дори скриншотовете няма да ти пуснат в този вид защото ще им се виждат ситнички ,но както и да е.
В описанието твърдиш че робота прави 3000 сделки за 5 години което е около 600 за година
Теста за изминалата година в обикновена МТ4 платформа прави 130 сделки за година и губи
Вероятно когато си пускал робота в маркета характеристиките му са били добри но ето какво става като мине време
Същото ще стане и с роботите генерирани от Вашата програма
По принцип искаш много пари за нещо което не работи
Никой не би го купил

[minkov]

И от предишния постинг вече ставя ясно защо когато се тества една стратегия, тестовете трябва да се правят с 0 пипса спред и 0 пипса слипидж. Причините са две:
1. Само така ще получим най-точна представа за възможностите на стратегията извън контекста при кой брокер тя ще работи
2. Само така ще може да оползотворим и дълбоко губещите стратегии. Просто сменяме посоката им на търговия и те стават печеливши с високо ПМО.


Тоест при този метод на тестове ще получим два пъти повече на брой качествени стратегии, а влиянието на разходите за брокера ще го изследваме в друг етап от ресърча, след като вече сме подбрали идеалните стратегии от първия етап.

Ей това точно почерненото ама хич не е вярно. Ако беше вярно просто не е истина какви стратегии щях да ти барна, а и не само аз.

[minkov]

Всъщност това с обръщането на стратегията много съм го мислил, пробвал, разработвал и т.н. - НЕ РАБОТИ, ама ХИЧ

[звездоброец]

потвърждавам... макар и от реалната търговия.. след поредица Само губещи сделки съм го пробвал.. поне 2 пъти.. викам си, ще отварям на обратно на сигнала който ми дава.. ами, пак губя..

[100]

В ръчната търговия хората точно това правят. Благодарение на субективизма сменят стратегията (правилата) за всяка една сделка, и именно поради тази причина генерират много сделки. И после искат този човешки недостатък да се разпространи и върху роботите.

Нямаше да участвам в темата, но колега ми прати това...всичката теория в тези тема завоалирана в красиви думи и сложна математика е на такова ниво. Ниво просто теория от типа, харесва ми, струва ми се логично, трябва да работи и ще работи...със сигурност Ръчната търговия все трябва да си чувал, че е субективна само за губещите или тези които не са я направили обективна. Абсолютно нищо общо няма дали ще е робот или ръчна търговия, принципа за обективна търговия пак важи. Тук на това предполагаемо "високо ниво" изобщо не трбява да се обсъждат такива базови неща, а камоли да се правят изводи. Понеже някои не можел да търгува ръчно значи робота е генералното решение граничещо с граала...
Зачетох се и в математиката зад ПМО, брой сделки и успеваемост...е това е тотално грешно и ми е бедна фантазията как си успял да изфабрикуваш факти "доказващи" обратното. Започвам да си мисля, че постовете ти не се четат изобщо или не се мисли над прочетеното.

Как е възможно в момента някой да тества чисто новата стратегия и да излизат тотално различни резултати?

[K_W]

А сега ще напиша и още един много важен според мене постинг. В него ще визирам вечния конфликт между ПМО (Expectancy) и броя на сделките. Между тези два параметъра на една търговска стратегия има ОТРИЦАТЕЛНА ЗАВИСИМОСТ. Увеличаването на едното води до намаляването на другото и обратно. Причините за това са следните:

1. Лесно се генерира стратегия с много на брой сделки, като се ползва някакво елементарно правило. Например крос на две МА.
2. Тази стратегия след оптимизация на параметрите винаги може да се докара до някакво минимално ПМО, което обаче е съизмеримо с разходите за брокера.
3. По-нататъшното подобряване на стратегията изисква добавянето на нови правила, които по своята същност вече се явяват ФИЛТРИ НА СДЕЛКИ, които спират (забраняват) една или друга сделка.
4. Тоест всяко едно ново правило увеличава ПМО, но това става за сметка на намаляването на броя на сделките.
5. Колкото повече правила добавяме, толкова по-високо ПМО ще постигнем, но и толкова по-малко сделки ще имаме.
6. В крайния случай една стратегия с много на брой правила може да доведе до само 3-4 сделки на година, но за сметка на това те да са със супер ПМО (90-95% печеливши).

А сега нека да поразсъждаваме малко. Кое от двете е по-добро:
1. Високо ПМО с малък брой сделки или
2. Голям брой сделки с ниско ПМО

За да си отговорим на въпроса, ще трябва да си изясним кое от двете до какви последствия ще доведе. :
1. Ниското ПМО, съизмеримо с разходите за брокера, много лесно може да превърне цялата стратегия в губеща благодарение на действията на брокера (напр. по-големи слипиджи и по-голямо бавене на сделките). При това положение каква ни е ползата от много сделки, след като с тях само ще създадем възможност брокера много пъти да краде по малко от нашия акаунт.
2. От своя страна големия брой сделки се предпочита от трейдерите само заради техния КОМФОРТ, но този комфорт се заплаща на много висока цена, давана на брокерите много пъти за всяка една от многото сделки.

А сега да видим какво ще каже математиката за този вечен и неразрешим конфликт между ПМО и броя на сделките. Всички знаем, че нашата печалба всъщност е равна на произведението от двете, и именно това е параметъра, който всички искаме да е колкото се може по-голям:
NetProfit = (ПМО - Разходи за брокера) * Брой на сделките
ПМО има отрицатена зависимост с Броя на сделките

Втората формула от тази система уравнения не можем да я напишем точно и ясно, защото тя е много сложна, но е достатъчно да знаем, че увеличаването на единия нейн член води до намаляването на другия и обратно. Когато имаме подобни зависимости от два нелинейни противоречащи си фактора, винаги тяхната промяна, ако я нарисуваме на графика, ще даде някаква нарастваща и след това намаляваща крива с един единствен максимум. Целта е да го открием този максимум, и най-лесно това става чрез пълно пресканиране на всички стойности с някаква стъпка на промяна.

Тоест съществува някакъв МАКСИМУМ на нашата печалба, и ние е редно да търгуваме именно в този максимум, без да ни интересува какво точно ПМО и какъв точно брой сделки са довели до този максимум. При това оставяме комфорта на заден план в името на тази максималната печалба. Това е здравата логика, ако искаме да печелим пари.

А сега за влиянието на различните брокери върху нашата търговия. Разходите за тях също ги има в горната система от уравнения, което автоматчно означава, че промяната на тези разходи ще промени и решението на задачата. Тоест за всеки един брокер ще съществува един единствен МАКСИМУМ на печалбата, но този максимум ще е на различно място и ще има различна амплитуда.

И тука вече се проявява ролята на робота за търговия, който в реално време може да натрупа статистическа информация за конкретните разходи на конкретния брокер, и на базата на това автоматично да пренастрои параметрите на стратегията така, щото тя винаги да търгува в МАКСИМУМА НА ВЪЗМОЖНАТА ПЕЧАЛБА. И ако брокера за в бъдеще ни забележи, и влоши условията за търговия, робота автоматично ще се адаптира към новите условия и ще намери нов максимум, който да отговаря на новата даденост. Нещо повече - робота може да детектира и момента, в който условията за търговия станат толкова неизгодни, щото вече да е невъзможно да се търгува при този брокер. Тогава робота просто ще спре да търгува и ще ни напише на екрана да си сменим брокера.

От всичките тези разсъждения става ясно, че конкретното ПМО и конкретния брой на сделките всъщност не се определят от нашите желания и мечти, а от точна и ясна математическа логика, зависеща от разходите за брокера и от неговите шмекерии. Един един робот е в състояние да я прилага тази логика на практика, и това е най-голямото негово преимущество пред хората с тяхната ръчна, субективна и със сигурност НЕОПТИМАЛНА и НЕЕФЕКТИВНА търговия.

Съгласен съм, но трябва да вземем под внимание и случайните фактори като прекъсвания и крашове на сървъри и платформи, брокерски и наши. Това може да доведе до пропускане на сделки на случаен принцип и ефекта може да е по-лош при стратегии с по-малко сделки, затова и Монте Карло симулациите са важни.

И от предишния постинг вече ставя ясно защо когато се тества една стратегия, тестовете трябва да се правят с 0 пипса спред и 0 пипса слипидж. Причините са две:
1. Само така ще получим най-точна представа за възможностите на стратегията извън контекста при кой брокер тя ще работи
2. Само така ще може да оползотворим и дълбоко губещите стратегии. Просто сменяме посоката им на търговия и те стават печеливши с високо ПМО.


Тоест при този метод на тестове ще получим два пъти повече на брой качествени стратегии, а влиянието на разходите за брокера ще го изследваме в друг етап от ресърча, след като вече сме подбрали идеалните стратегии от първия етап.

Дали с нулев спред няма да намерим старатегии, които при нормален вариращ спред няма да имат значително по малко печеливши трейдове? Ако успеваемостта е над 50% съм почти сигурен, че ще стане така. Все пак добрата система ще затвори печеливша позиция точно преди пазара да обърне и ще затвори губеща, точно преди момента в който цената вече няма шанс да се върне в нашата посока или стопът няма да бъде достигнат за много малко преди цената да обърне в нашата посока.

При по-голям спред може голяма част от таргетите да бъдат пропуснати за пойнтове или стопове активирани за толкова, в следствие на това голям брой потенциално печеливши сделки могат да се превърнат в губещи.

[Mateev]

Всъщност това с обръщането на стратегията много съм го мислил, пробвал, разработвал и т.н. - НЕ РАБОТИ, ама ХИЧ

Напротив - работи идеално, но ти въобще не вникна в смисъла на написаното. Една губеща стратегия може да губи по 2 причини:
1. Защото има големи разходи за брокера, които определят отрицателното математическо очакване
2. Защото посоката на сделките е грешна

Ако първия фактор го премахнем, правейки тестове с 0 пипса спред и с 0 пипса слипидж, то тогава остава само втория фактор, и на базата на него вече се генерират стратегии с НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на печалбата, с мю=0. При такива стратегии обръщането на посоката на сделките симетрично ги преобразува от губещи в печеливши и обратното.

Предполагам не трябва да ти напомням, че зависимостите не променят формата на разпределението, а само отместват неговия център наляво или на дясно. Разходите за брокера отместват разпределението наляво от нулата, а ако в стратегиите има ПМО, то отмества разпределението на дясно от нулата. Между тези две отмествания има борба и надделява това, което е по-голямо като абсолютна стойност.

Колкото до самата стратегия - нейната логика определя какво ще е разпределението, и ако премахнем от нея разходите за брокера, няма с това да променим тази логика. Само ще центрираме разпределението в нулата, ако стратегията генерира случайно сделки. Ако обаче в стратегията има някакво ПМО, то тогава разпределението ще се отмести на дясно, и липсата на разходите за брокера само ще ни помогне по-лесно да детектираме този факт. Липсата на разходите за брокера също ще ни помогне да детектираме отместване на центъра на ляво от нулата. Тоест в стратегиоята пак има зависимост, но обърната на обратно. Тогава сменяме посоката на сделките и същата тази губеща зависимост става печеливша, а кривата на разпределението става огледална на предишната спрямо точка 0.

Всичко това може да се изтества дори и с MetaTrader-a, но трябва да настроиш спреда на 0. Тогава и само тогава ще установиш, ще реверсирането на сделките превръща губещите стратегии в печеливши, без да се променя броя на сделките или техния размер. Променя се само знака пред всяка една сделка от + на - или обратно.