Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Според мен без да се обиждаш по добре е да поплачеш
Защото ако говорим за един и същ магазин за роботи който е на метаквотес
https://www.mql5.com/ru/market
нещата не стават така
Не зная колко ботове си пускал и къде си ги пускал ,но погледнато отстрани това показва некомпетентност
Исказването ти го показва .
Защо ще забраняваш на някой да ти променя настройките в параметите като можеш изобщо да ги скриеш в кода и да не не ги показваш
Освен това такова действие се счита за недоброжелателно към потребитела и е асолютно забранено в маркета , никой няма да те допусне с такъв робот

Можеш да си го продаваш чрез Е бай или на някое твое сайтче но не и на сериозен пазар като този
Иначе за това че няма качествени роботи съм съгласен, но това не е само там ами си е на всякъде
В сравнение с тези от Матеевата програма болшинството от продуктите там са на светлинни години преди Вас.
Всъщнос това което исках да кажа е че за създадете добър и продаваем продукт той трябва да прави 3-5 сделки седмично или 180-250 сделки годишно
Добре е ако удвоява акаунда за година но ако за 10 -15 години тест няма година с отрицателен прираст също е добре
Това което твърдя е ,че вашата програма е ограничена още в изходната база при дефинирането на първоначалния алгоритъм на стратегията.
За това я наричам патерица защото се опира на стандартния ТА
За това по един инструмент няма как да направи повече от 20-30 сделки годишно
Даже ако прави и толкова то пак е добре защото се надявате на порфолио от 5-6 експерта
За нещастие теорията на вероятностите която, за разлика от Матеев аз съм изучавал ,твърди че вероягноста да се случи някое сложно вероятностно събитие е произведение от вероятностните на отделните му елементи
Следователно всичките Математически очаквания на програмите в порфейла Ви трябва да са с повече от 50% МО за да не падне общото им произведение под 50% и нищо да не се спечели
Не знам дали ще намерите такъв Жираф

Сакстене аз друг популярен "пазар" не знам. За същия пълен с бангии сайт на МетаКуотс, съсобственици на Алпари, продавачи на МТ4 платформата говоря.

Тези същите печелят от лицензи за МТ4 сървъри, цена $80к-$100к според каквото спазариш + допълнителни такси. Печелят ги тия пари от брокери, брокерите ги печелят от клиенти които губят, затова и всички които имат значение имат интерес в пазара (mql5.com) да е пълно с бангии, другата причина е че печелившите системи са голяма рядкост а който ги има печели от пазара много повече отколкото от продажби. Освен това там се продава само защитен затворен код, от който никой сериозен трейдър няма файда.

И да просто скрих настройките това значи забраних.
Ей ти го е https://www.mql5.com/en/market/product/25338 други продукти вече съм ги махнал

[Mateev]

.....И да просто скрих настройките това значи забраних.
Ей ти го е https://www.mql5.com/en/market/product/25338 други продукти вече съм ги махнал

Само от любопитство ми е интересно досега колко лиценза са купени от този робот?

[K_W]

Само от любопитство ми е интересно досега колко лиценза са купени от този робот?

Зеро, хората искат повече трейдове и ако може да си го настройват

[Mateev]

Зеро, хората искат повече трейдове и ако може да си го настройват

Ако им заключиш в един робот десетина стратегии, трейдовете ще станат по-много. Колкото до настройките - може да им се дадат такива, които няма много да повредят логиката на робота.


Аз все си мисля, че ако някога реша да продавам някой робот, хората ще оценят не вътрешната му логика, а шарениите по екрана, които той ще им нарисува. Нали знаеш че в наше време опаковката продава един продукт, а не неговите качества. Специално за роботите е редно да нарисуват една камара линии по графиката, зиг-заци, прогнози за бъдещето, разни таблици с вероятности, разни непрекъснато мърдащи анализи, цифри, запълващи се плъзгачи и барове, 3D диаграми на нещо си и въобще задръстен екран с непрекъснато движеща се шарения, демонстрираща колко много работа върши в момента този робот, мъчейки се да прави прогнози. Разни титкания и чуруликания са задължителни, но ще сложим опция да могат да се изключват, защото в един момент ще им омръзнат. Задължително е да има няколко часовника от различни тайм-зони, индикатор на ping-a до брокера, индикатор на скороста на интернет канала, индикатор на плаващия спред и неговата статистика под формата на графика с разпределение, локалния часовник и часовника на сървъра на брокера, разликата в милисекунди, натоварването на процесора, заетата памет и всякакви други безполезни, но верни информации, красиво показани в графичен вид.

[kypa]

Хората искат активни пазари да търгуват, не всеки се е забил в умрялото Евро/Долар. И повече сделки е нормално да искат, с пет сделки на месец ще им трябват години докато разберат дали реалната търговия отговаря на тестовете. Т.е. дали експерта технически работи по един и същи начин в тест и в реална търговия.
Шаренийките по графиката новаците ги гледат, по-улегналите трайдери по-скоро да погледнат какви сделки отваря по графиката и да ги сравнят с някакъв друг вид анализ дето те му вярват. И в резултат на това може да ви поискат допълнителни настройки, за да бъдат входовете на експерта по-близки до реалността, която те виждат.

[Mateev]

Хората искат активни пазари да търгуват, не всеки се е забил в умрялото Евро/Долар. И повече сделки е нормално да искат, с пет сделки на месец ще им трябват години докато разберат дали реалната търговия отговаря на тестовете. Т.е. дали експерта технически работи по един и същи начин в тест и в реална търговия. .......

Знаеш ли как се прави така, че робота непрекъснато да търгува, въпреки че на пазара се редуват коренно различни ситуации, които трябва да се отработват с коренно различни стратегии?

Ами първо се прави отделна стратегия за всяка една пазарна ситуация. След това всичките тези стратегии се наблъскват в един единствен робот. И най-накрая се слага софтуерен модул, който да пуска за търговия само сумарната позиция на всички стратегии. Тогава за потребителя ще изглежда, че робота прави сделки като шевна машина, и въпреки привидната липса на логика в тези сделки, голяма част от тях са печеливши и ПМО е много високо.

В ръчната търговия хората точно това правят. Благодарение на субективизма сменят стратегията (правилата) за всяка една сделка, и именно поради тази причина генерират много сделки. И после искат този човешки недостатък да се разпространи и върху роботите.

[K_W]

Знаеш ли как се прави така, че робота непрекъснато да търгува, въпреки че на пазара се редуват коренно различни ситуации, които трябва да се отработват с коренно различни стратегии?

Ами първо се прави отделна стратегия за всяка една пазарна ситуация. След това всичките тези стратегии се наблъскват в един единствен робот. И най-накрая се слага софтуерен модул, който да пуска за търговия само сумарната позиция на всички стратегии. Тогава за потребителя ще изглежда, че робота прави сделки като шевна машина, и въпреки привидната липса на логика в тези сделки, голяма част от тях са печеливши и ПМО е много високо.

В ръчната търговия хората точно това правят. Благодарение на субективизма сменят стратегията (правилата) за всяка една сделка, и именно порадии тази причина генерират много сделки. И после искат този човешки недостатък да се разпространи и върху роботите.

Добре звучи тази концепция. Интересно дали ще дава достоверност при тестване. Якото, е че сделките ще изглеждат много нелогични и хаотични за всеки страничен наблюдател.

Въпросът и ще може ли да се тества това и колко надеждни ще бъдат бектестовете.

[kypa]

С разликите в ситуациите основния проблем е кои са съществени и кои - не. Ако несъществени вземем за съществени ще изпуснем сделки. Ако вземем съществени за несъществени между различни стратегии се получава курелация между тия стратегии (статистическия анализ на резултатите може би наистина да може да помогне в тези случаи), ако са в една стратегия става още по-зле.
По-скоро да трябва стратегии с несъществени разлики да се комбинират с някаква технология както търсачките комбинират ключови думи и резултати.

[Mateev]

Добре звучи тази концепция. Интересно дали ще дава достоверност при тестване. Якото, е че сделките ще изглеждат много нелогични и хаотични за всеки страничен наблюдател.

Въпросът и ще може ли да се тества това и колко надеждни ще бъдат бектестовете.

Въпросът с надежноста на бактестовете не стои на дневен ред. Те винаги са надеждни, защото компютрите не грешат. По-скоро проблемът е с ДОСТОВЕРНОСТА на тестовете. Един тест представлява сечение на логиката на робота с предоставените му барове или тикове. И при лошо качество на тези барове/тикове можем да получим резултати, които нямат нищо общо с търговията на робота в миналото, а какво остава за бъдещето. И така всъщност се натъкваме на проблема с данните, който е много сериозен, и който по всичко изглежда, че никой на света до момента не го е разрешил напълно. Моята си лична теория е следната:

1. Най-близко до истината са тиковите данни, но нито един провайдер на света няма качествени такива. Във всичките провайдери има игли и дупки, възниквали в реалноста поради една или друга причина.
2. За нуждите на роботите тиковите потоци трябва да се разделят на две групи - тикове за създаване на стратегия и тикове за сключване на сделки
3. В тиковете за анализ на стратегии трябва да се изгенерира един синтетичен поток, представляващ средното между Ask и Bid. Само такъв поток ще премахне заблудите в анализа от големите разкрачвания на спреда.
4. В тиковете за търговия трябва да се премахнат тези, които са с голям спред. По тях не трябва да се правят търговки операции, защото това винаги води до отрицателно МО.
5. За съжаление предоставените в MT 4 барове не са подходящи нито за анализа, нито за търговия, и като такива те подвеждат стратегиите да правят сделки, които в реалноста няма как да се случат. Също така подвеждат логиката на експерта да взема грешни решения.

За да се разрешат тези проблеми, трябва да се изгенерират синтетични потоци от тикове и от двата вида, като в тези потоци се използват тиковете не на един, а на поне 10-15 различни провайдера, за да можем точно и ясно да изчистим от тях непазарните тикове, които всеки един провайдер периодично вмъква в собствения си поток. А единствения начин за изчистване на непазарните тикове е да се анализират всички цени в дадена милисекунда, и да се изхвърлят тези, които са много отдалечени от общата група.

Вярно е че по тези синтетични тикове няма да може да се търгува за в бъдеще, но анализа на пазарната ситуация ще е верен, а не подвеждащ. Колкото до самата търговия, зависеща от капризите на конкретния брокер - ами ще се съпротивляваме доколкото можем и ще разчитаме на запасите от устойчивост, които всяка една стратегия трябва да ги има в излишък (високо Expectancy).

[Mateev]

Независимо кой аспект от търговията обсъждаме, винаги се сблъскваме с основния проблем на получените резултати, а именно че:
1. Те винаги са сума от СЛУЧАЙНОСТ + ЗАКОНОМЕРНОСТ
2. Ние обаче никога не знаем в какви пропорции са тези две съставки

От тука можем да си направим един единствен извод:
Ако по някакъв начин можем да повлияем за засилването на закономерноста или за отслабването на случайноста, то ние задължително трябва да го направим това. Нито едно наше действие няма да даде драстичен положителен резултат, но ако на много места атакуваме случайноста и подпомагаме закономерноста, то сумарния ефект от тези наши действия ще се сумира и най-накрая ще доведе до прилично ПМО, достатъчно добро за стабилна и устойчива печеливша търговия.

Атаките на случайноста и подпомагането на закономерноста се извършва на всички етапи от ресърча, от тестовете, от подбора и най-накрая от самата търговия. Започваме от самите данни и преминаваме през 100 различни етапа, докато достигнем до робот, годен за търговия. И на всеки един от тези 100 етапа ние с нещо дребно атакуваме случайноста и/или подпомагаме потенциалната закономерност, която не я знаем дали я има и колко е голяма, но ако я има, тя ще засили влиянието си в тази вечна супа от СЛУЧАЙНОСТ + ЗАКОНОМЕРНОСТ, от която няма как да избягаме.

Ще дам един пример, който е много далечен и неподходящ, но създава представа за това с какъв проблем си имаме работа. Задачата е да изчистим и да направим годна за пиене един бидон с вода, напълнена от някаква кална и мръсна локва. Знаем много методи за частично почистване, но нито един от тях не може сам по себе си да даде резултат. Ще се наложи да направим филтриране, деминерализация, биологично обеззаразяване, химично деактивиране на конкретни съединения, дестилация, серия от специални методи насочени срещу конкретни съеднинения (нап. обратна осмоза), премахване на тежки метали, борба с остатъчната радиация, премахване на високоактивните йони, след това дозирана минерализация за нуждите на човешкия организъм и т.н и т.н. Тоест нямаме единнен и универсален метод, но имаме стотици дребни методи, всеки от които добавя своя малък принос към почистването на водата от един или друг възможен замърсител.


Така е и с търговските стратегии. При тях трябва да се борим със случайноста по 100 различни метода на 100 различни места от ресърча и търговията, и да се надяваме, че най-накрая ще се получи един доста по-пречистен и годен за търговия продукт с високо ПМО.