Разработка на търговски стратегии

[borkooo_pz]

Ето ,на пръв поглед малки ,и уж незначителни неща ,но как оказват влияние .Та как да кача директно на реал
Иначе и без това не гася нищо

[kypa]

Като се съберат 20-30 сделки може би да може да се сравни с един тест за същия период дали съвпадат сделките.
По принцип хубаво написан експерт не трябва да зависи от един-два тика, за да вземе решение. На генераторите обикновено това им е сред основните слаби страни - няма как кода да излезе изпипан с подробности, да обхване всички възможни крайчета на логическите ситуации.

[Mateev]

Къде ще работи един робот зависи от два параметъра - SYMBOL и TimeFrame. По подразбиране в MetaTrader всички роботи се правят да работят на Current Symbol и Current Timeframe. Това означава, че робота ще работи на символа и таймфрейма, на които е пуснат. Това обаче също означава, че в никакъв случай по време на работата на робота НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯ този символ и този таймфрейм. Промениш ли ги, логиката на робота става коренно различна, защото стават различни баровете, индикаторите и въобще цялата логика на робота се променя. Все едно в резервоара на една бензинова лека кола да се налее нафта, вода, олио или ракия. Нима наистина има хора, които биха го направили това?

Иначе възможно е да се напише робот, който да е пуснат на един таймфрейм, а да работи на друг, който той си го знае. Тогава и само тогава няма да го бърка смяната на таймфрейма. Но това е съвсем различен, специален код, и не всеки робот използва такъв. И когато не знаете дали робота ви използва такъв код или не, по-добре не сменяйте таймфрейма. Специално за 4-те пуснати робота аз не знам дали смяната на таймфрейма им ще обърка логиката им на работа или не. Следователно най-добре е робота да се пуска само на този таймфрейм, за който е предназначен, и след това в процеса му на работа ТАЙМФРЕЙМА ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.

От самосебе си се разбира, че и СИМВОЛА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯ. Не че робота няма да работи, но няма никаква гаранция, че на друг символ ще дава същите печалби като на този, за който е предназначен. Дори е много вероятно на други символи да започне да губи. При всички случаi преди да си направите такъв експеримент, трябва робота внимателно да бъде изтестван на другия символ, но не на демо акаунт, а със Strategy Tester на МетаТрадер-a.

ПП: Разгледах кода на 4-те робота. Оказа се, че всички индикатори се изчисляват върху Current TimeFrame, а всички ордери се изпращат на Current Symbol. Следователно тези роботи не са устойчиви на промяната на Symbol и TimeFrame, и затова трябва да се използват само на символа и таймфрейма, за който са предназначени. И разбира се те не трябва да се променят при включен робот, а той трябва да е включен денонощно.

Колкото до часовете на работа на роботите - ТЕ РАБОТЯТ ДЕНОНОЩНО. Да, има някакви часове от 9:00 до 15:00, но това ограничение е изключено от предишния параметър LimitSignalsToRange, който е False. Следователно робота работи денонощно и не се съобразява със стойностите, въведени като часове.

Още веднъж разгледах всички параметри на робота и мога да ви кажа, че нито един от тях не трябва да се променя, с изключение на Lots и MagicNumber, които пък ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се настроят по верния начин.

[Mateev]

В кръга на майтапа винаги съм се учудвал защо американците на всеки един продаден продукт слагат листовка с едни безкрайни инструкции за експлоатация и с предупреждения от типа "не пикайте в контакта". И когато съм ги чел тези инструкции, винаги съм си задавал въпроса "Ама наистина ли е възможно да има американци, които биха пикали в контакта". Та сега осъзнавам, че вероятно има такива американци, и не само американци .......

Та във връзка с пикането в контакта давам подробна инструкция за експлоатация на 4-те публкувани робота:
1. Роботите се пускат само на този символ, за който са предназначени
2. Роботите се пускат само на този таймфрейм, за който са предназначени
3. В процеса на работа символа и таймфрейма НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ
4. Роботите трябва да работят денонощно през цялата седмица
5. Всякакви рестартирания на МетаТрадер-а или на компютъра могат да доведат до непредсказуеми последици
6. Всякакво спиране на тока или на интернет могат да доведат до непредсказуеми последици
7. Всякакво претоварване на компютъра от друга програма могат да доведат до непредсказуеми последици
8. През почивните дни компютъра задължително се ъпдейтва, за да сме сигурни, че през седмицата няма случайно да го рестартира някакъв ъпдейт.
9. През почивните дни MetaTrader-а и компютъра задължително се рестартират, за да се почисти паметта и кешовете на WIndows-а и на MetaTrader-а.
10. И най-важното - забранено е да се пикае върху компютъра както през седмицата, така и през уйкенда
11. Забранява се промяната на който и да било параметър на експертите, с изключение на Lots и MagicNumber
12. MagicNumber на всеки един експерт се настройва с число, уникално за дадения акаунт. По него всеки един експерт разпознава собствените си сделки.
13. Да не се използва MagicNumber=0, защото тази стойност е запазена за сделките, направени на ръка.
14. Веднъж зададен, Magic Number на дадения експерт повече НИКОГА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.
15. Запишете си го някъде този MagicNumber и след всеки рестарт на експерта проверявайте дали е същия. Ако не е, променете го на верния такъв.
16. Не стартирайте експерта с грешен MagicNumber, защото последиците са непредсказуеми.
17. Ако в акаунта има повече от един експерт, всеки от тях ТРЯБВА ДА ИМА РАЗЛИЧЕН MagicNumber. Ако това изискване не е спазено, експертите ще си крадат сделки един от друг и всеки ще модифицира една и съща сделка съобразно собствената си логика.
18. Тези изисквания за MagicNumber важат не само за тези 4 робота, но и за всеки един друг робот, който го пускате да търгува паралелно с тях.
19. Преди да пуснете всеки един робот, трябва да настроите и параметъра Lots.
20. След това при всеки един рестарт пак трябва да проверявате дали този параметър не се е променил, и ако да, връщате го в желаната стойност.
21. За да настроите правилно параметъра Lots, преди това трябва да си изясните какъв стил на търговия е комфортен за вас от гледна точка на Максималния DrawDown, който сърцето ви може да издържи, без да се пръсне:
- КОНСЕРВАТИВЕН - 10%
- БАЛАНСИРАН - 20%
- АГРЕСИВЕН - 30%
- БЕЗУМЕН - 40% и повече
22. Изчислявате верния размер на параметъра Lots съобразно параметрите на робота и избрания от вас стил на търговия. За тези изчиссления ще направя подробна инсструкция в следващия постинг.
23. И пак повтарям - не пикайте върху компютъра, върху клавиатурата, мишката, разклонителя или контакта. Не разливайте в тях вода, кафе, олио, ракия, безалкохолни и въобще всякакви други течности.
24. Не давайте на малки деца да си играят с компютъра, когато на него работи някой експерт.
25. Изключете хибернацията (заспиването) на компютъра. Забранете и автоматичните рестарти при ъпдейт.
26. За да повишите надеждноста на търговията и интернет канала, сложете UPS на компютъра, дисплея, сюичите на вътрешната мрежа, Wi-Fi устройствата и интернет рутера.
27. Изберете си надежден интернет доставчик с непрекъсваема услуга. Най-добре е канала ви за връзка с интернет да е по оптика.
28. Ако търгувате с големи суми, наемете си VPS сървър, който физически да е в сградата на брокера.
29. Периодично проверявайте статуса на всеки един робот. Гледайте дали човечето в горния десен ъгъл е усмихнато. Следете логовете на робота в разделите Jornal и Experts.
30. Не се месете в работата на роботите. Не променяйте на ръка стоповете на техните сделки. Не ги затваряйте предсрочно, дори и да са губещи.
31. Разглеждането на сделките и въобще на търговията като цяло се препоръчва да се прави на друг компютър, различен от търговския. Също така се препоръчва акаунта на другия компютър да се отваря в режим Read Only.

[Mateev]

А сега по-подробно да обсъдим какъв е разумния брой на лотовете в една сделка. Написаното по-долу важи не само за роботите, но и за ръчната търговия. В общия случай броя на лотовете зависи преди всичко от КАЧЕСТВОТО НА СТРАТЕГИЯТА, с която се търгува. Има стратегии, за които дори и 0.01 лот е много, и това са всички стратегии с отрицателно математическо очакване, като например тези с така нареченото интуитивно търгуване. Масово в трейдерската литература се препоръчват 2-3% в единична сделка, но това е една пълна глупост, написана от некомпетентни автори. Няма как да има всеобщо правило за броя на лотовете, след като не се познават какви са параметрите на стратегията. По-скоро има такова всеобщо и математически доказано правило, и то е че ако не знаеш параметрите на стратегията, трябва да се търгува с НУЛА ЛОТА. Затова по-долу ще продължим с разсъжденията, но само за стратегии, на които вече им знаем параметрите на базата на исторически тестове върху цялото налично количество М1 барове, които притежаваме (14-15 години).

Началните данни на задачата са следните:
1. Желаем еди какъв си стил на търговия (консервативен, балансиран, агресивен или безумен) с еди какъв си процент на максималния Drawdown (TradeMaxDD).
2. Имаме стратегия, изтествана в миналото, която има следните параметри:
- TestYears: Брой на годините на теста
- TestStartSum: Начален капитал на акаунта по време на теста
- TestLots: Брой на лотовете по време на теста
- TestMaxDD: Максимален Drawdown по време на теста
- TestNetProfit: Печалба на стратегията за всичките години на теста

Търси се отговора на следните въпроси:
1. С какъв размер на лота да търгуваме (TradeLots)
2. Какъв начален капитал е необходим за търговията (TradeStartSum)
3. Каква средногодишна доходност да очакваме (TradeYearlyProfit)
4. Ако в акаунта ни има повече пари, колко и какви стратегии можем да пуснем в него

Решаване на задачата:
1. Избираме си стила на търговия и максималния Drawdown, който можем да понесем. Тоест определяме си TradeMaxDD в долари или в проценти от TradeStartSum.
2. Избираме си стратегия (робот), на който предварително му знаем параметрите TestYears, TestStartSum, TestLots, TestMaxDD и TestNetProfit.
3. Изчитаме следващите постинги, в които ще дадем формулите, заедно с конкретни примери за конкретни роботи.

Първата сметка, която можем да си направим извън контекста на това какви роботи ще използваме е тази, че в бъдещето е напълно възможно да се появи по-голям Drawdown от този, който сме наблюдавали в миналото. Колко пъти ще е по-голям никой не знае, но за практически цели е прието да си сложим едни коефициент на запас от 50% по-голям Drawdown. Тоест можем да приемем, че например с 90% вероятност бъдещия Drawdown няма да е по-голям от 1.5 пъти Drawdown-а, наблюдаван в миналото, и това ще важи за следващите 14-15 години. Разбира се могат да се появят черни лебеди (драстични и неочаквани събития), които да ни нулират акаунта въпреки вярната математика, но от това няма как да се предпазим. Можем само да се надяваме, че това няма да се случи точно в нашия живот.

И така ето я първата формула:
FutureMaxDD = 1.5 * TestMaxDD (Бъдещия MaxDD можем да очакваме, че ще е 1.5 пъти този от миналото)

Респективно от тука можем да си извадим и извод относно нашия желан стил за търговия (консервативен, балансиран, агресивен или безумен). Избрания от нас процент на MaxDD съобразно желания от нас стил на търговия всъщност представлява този DrawDown, в рамките на който ще се чувстваме спокойно и комфортно, и няма да се притесняваме, ако този процент бъде достигнат. Ако обаче този процент бъде надвишен, започваме да се притесняваме и да търсим методи да го държим под контрол. Има такива методи, но за това друг път. Има обаче една граница, и тя е 1.5 пъти надвишаване, която вече е НЕДОПУСТИМА и на която трябва ДА ПРЕКРАТИМ РАБОТАТА НА РОБОТА (стратегията) и да затворим всички сделки без значение дали са печеливши или губещи. Това всъщност е границата, на която ние вземаме решение, че робота (стратегията) СЕ Е СЧУПИЛА в резултат на някакви все още неизвестни промени в логиката на движението на цените на дадения финансов инструмент, за които промени робота не е подготвен и не знае как да ги отработи.

Тоест горната формула е формулата, която ни казва кога трябва да прекратим работата на робота, да му затворим сделките на ръка, и след това да изхвърлим робота на боклука.

ПП; Стана късно и ще си лягам, но утре ще продължа с формули и с конкретни примери за размера на лота на всеки един от 4-те публикувавни робота и необходимия капитал за търговия с тях.

[K_W]

Къде ще работи един робот зависи от два параметъра - SYMBOL и TimeFrame. По подразбиране в MetaTrader всички роботи се правят да работят на Current Symbol и Current Timeframe. Това означава, че робота ще работи на символа и таймфрейма, на които е пуснат. Това обаче също означава, че в никакъв случай по време на работата на робота НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯ този символ и този таймфрейм. Промениш ли ги, логиката на робота става коренно различна, защото стават различни баровете, индикаторите и въобще цялата логика на робота се променя. Все едно в резервоара на една бензинова лека кола да се налее нафта, вода, олио или ракия. Нима наистина има хора, които биха го направили това?

Иначе възможно е да се напише робот, който да е пуснат на един таймфрейм, а да работи на друг, който той си го знае. Тогава и само тогава няма да го бърка смяната на таймфрейма. Но това е съвсем различен, специален код, и не всеки робот използва такъв. И когато не знаете дали робота ви използва такъв код или не, по-добре не сменяйте таймфрейма. Специално за 4-те пуснати робота аз не знам дали смяната на таймфрейма им ще обърка логиката им на работа или не. Следователно най-добре е робота да се пуска само на този таймфрейм, за който е предназначен, и след това в процеса му на работа ТАЙМФРЕЙМА ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.

От самосебе си се разбира, че и СИМВОЛА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯ. Не че робота няма да работи, но няма никаква гаранция, че на друг символ ще дава същите печалби като на този, за който е предназначен. Дори е много вероятно на други символи да започне да губи. При всички случаi преди да си направите такъв експеримент, трябва робота внимателно да бъде изтестван на другия символ, но не на демо акаунт, а със Strategy Tester на МетаТрадер-a.

ПП: Разгледах кода на 4-те робота. Оказа се, че при всички индикатори се се изчисляват върху Current TimeFrame, а всички ордери се изпращат на Current Symbol. Следователно тези роботи не са устойчиви на промяната на Symbol и TimeFrame, и затова трябва да се използват само на символа и таймфрейма, за който са предназначени. И разбира се те не трябва да се променят при включен робот, а той трябва да е включен денонощно.

Колкото до часовете на работа на роботите - ТЕ РАБОТЯТ ДЕНОНОЩНО. Да, има някакви часове от 9:00 до 15:00, но това ограничение е изключено от предишния параметър LimitSignalsToRange, който е False. Следователно робота работи денонощно и не се съобразява със стойностите, въведени като часове.

Още веднъж разгледах всички параметри на робота и мога да ви кажа, че нито един от тях не трябва да се променя, с изключение на Lots и MagicNumber, които пък ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се настроят по верния начин.

Едно малко пояснение относно часовете за търговия и дните от седмицата, те са много коварни, защо почти всеки брокер имат различен час на отваряне и са в различна часова зона. Ако зоната използвана при тестовете не се знае и се въведе ограничение, вероятно ще има разлика и при трейдовете.

Още нещо в случаите когато сте променили нещо и видите в последствие няколко печеливши трейдове, не си мислете, че сте напипали златна жилка и трябва така да го ползвате. изхода от "следващата" сделка при такава система може да приемем за напълно случаен.

[Mateev]

Едно малко пояснение относно часовете за търговия и дните от седмицата, те са много коварни, защо почти всеки брокер имат различен час на отваряне и са в различна часова зона. Ако зоната използвана при тестовете не се знае и се въведе ограничение, вероятно ще има разлика и при трейдовете.

Още нещо в случаите когато сте променили нещо и видите в последствие няколко печеливши трейдове, не си мислете, че сте напипали златна жилка и трябва така да го ползвате. изхода от "следващата" сделка при такава система може да приемем за напълно случаен.

Така е, но не само това е най-голямата заплаха. Според мене има още по-голяма заплаха, и тя е БЕЗУМНИЯ СТИЛ НА ТЪРГОВИЯ с огромен брой лотове в единичната сделка. Причина за този безумен стил е незнанието или умишлената игра ВА БАНК (всичко или нищо). Как е възможно да започнете с 1000$ акаунт и още в първите 1-2 сделки да наблюдавате 100$ печалба или загуба? Това е ярък пример за безумна търговия, която винаги завършва по един единствен начин - загуба на акаунта.

Във форума си имаме членове, които прилагаха безумния стил на търговия, и в резултат на това загубиха огромни суми живи пари. Нека да се поучим от техния опит и никога, ама наистина никога да не се изкушаваме да използваме стратегия, която не я познаваме, и в резултат на това не можем да настроим правилния брой лотове в единична сделка.

[Mateev]

Наскоро излезе една статия в руския сайт Trade Like a Pro. В тази статия прекрасно е описано всичко, което щях да ви го пиша в тази тема в следващите 2-3 месеца. Става въпрос за това по какви критерии се преценяват качествата на една стратегия и кога можем да приемем, че тя се е счупила.

Горещо ви препоръчвам да изчетете тази статия, при това няколко пъти подред. Вникнете внимателно във всички формули и запомнете всички изводи. И след това прегледайте собствените си стратегии, ако имате такива, и ги оценете съобразно критериите в статията, за да разберете дали струват нещо или трябва да ги изхвърлите на боклука.

Ето го линка: http://tradelikeapro.ru/kak-uznat-sovetnik-ustarel/

Ако имате въпроси по статията, задавайте ги тука в тази тема, и аз ще ви отговарям. И без това в темата щях да пиша за същото и щяхме тези критерии да ги обсъждаме много дълго време.

[saxsten]

да се смея ли, да плача ли, не знам. Май няма да ти казвам всичко което ми минава през акъла, че да не те обидя, щото нямам лоши чувства към теб.

Само ще ти кажа, че ботове в пазара съм качвал, ей така за експеримент, даже съм взимал хиляди само за наем. В момента имам един качен, който не ползвам и на който му забраних пипането на настройките, за да не го "счупят" потребителите и направят губещ, точно това, което правят потребителите и тук като им дадеш свободата да "настройват". Отдавна съм стигнал до изводите до които и Матеев.

Нямам нужда да изкарвам пари от маркета, продавайки "златоносни кокошки".
Много по лесно и доходоносно е да печелиш от пазара с трейдинг, ако разбира се имаш с какво!

Това е и причината в този пазар да се продават абсолютни боклуци, които губят пари. Поровил съм се доста там и съм изследвал доста системи. Знаеш ли какъв беше резултата, една, една, единствена ставаше за нещо, но към нея нямаше особен интерес защото "трейдърите" не могат да разпознават "златоносни кокошки" дори и да се спънат в тях. Постовете тук са представителна извадка, да търгува всеки ден по 5 пъти, да има 90% печеливши, на каквото го пуснеш там да печели и за година да прави 1000%, а и да струва 100$. Еми няма такива, затова и 90%+ губят и ще си губят.

Знаеш на кой е пазара, знаеш ли каквъв е реалният им интерес и от къде правят пари? Замисли се.

Според мен без да се обиждаш по добре е да поплачеш
Защото ако говорим за един и същ магазин за роботи който е на метаквотес
https://www.mql5.com/ru/market
нещата не стават така
Не зная колко ботове си пускал и къде си ги пускал ,но погледнато отстрани това показва некомпетентност
Исказването ти го показва .
Защо ще забраняваш на някой да ти променя настройките в параметите като можеш изобщо да ги скриеш в кода и да не не ги показваш
Освен това такова действие се счита за недоброжелателно към потребитела и е асолютно забранено в маркета , никой няма да те допусне с такъв робот

Можеш да си го продаваш чрез Е бай или на някое твое сайтче но не и на сериозен пазар като този
Иначе за това че няма качествени роботи съм съгласен, но това не е само там ами си е на всякъде
В сравнение с тези от Матеевата програма болшинството от продуктите там са на светлинни години преди Вас.
Всъщнос това което исках да кажа е че за създадете добър и продаваем продукт той трябва да прави 3-5 сделки седмично или 180-250 сделки годишно
Добре е ако удвоява акаунда за година но ако за 10 -15 години тест няма година с отрицателен прираст също е добре
Това което твърдя е ,че вашата програма е ограничена още в изходната база при дефинирането на първоначалния алгоритъм на стратегията.
За това я наричам патерица защото се опира на стандартния ТА
За това по един инструмент няма как да направи повече от 20-30 сделки годишно
Даже ако прави и толкова то пак е добре защото се надявате на порфолио от 5-6 експерта
За нещастие теорията на вероятностите която, за разлика от Матеев аз съм изучавал ,твърди че вероягноста да се случи някое сложно вероятностно събитие е произведение от вероятностните на отделните му елементи
Следователно всичките Математически очаквания на програмите в порфейла Ви трябва да са с повече от 50% МО за да не падне общото им произведение под 50% и нищо да не се спечели
Не знам дали ще намерите такъв Жираф

[звездоброец]

много вдигнахте нивото колеги.. аз вече не разбирам за какво си говорите.. ще връщам май отначало да чета темата..