Разработка на търговски стратегии

[minkov]

Ахааа ,ще ги сменя пак тогава .
Аз си мислех ,че това е кога да ти се стартира
Мерси !!!

Всеки бот си има някакви параметри при които е тестван и дава някакви резултати. Не пречи да се пробва с други настройки какво се получава, ама на живо не е много удачно, щото много време отнема.
Добре е да се тества на тестера на метатрейдъра.
Ама не така както е по дефаулт тестера.
Из нета има разни указания как да се сдобиеш с качествено хистои и с каква методология да се тества - намери и прочети.

[kypa]

Куре кажи за тоз азиатски рейдж търгуваш ли го,аз го мъчих известо време да го пробвам ама нещо халтава работа ми излезе,ма може и аз да съм грешил нещо,ако искаш в друга тема че тук дискусията е друга.

Като самостоятелна система не, обаче от време на време се случва да вземам под внимание като го разпробиваме рано сутрин или като се връщаме в него малко по-късно. За валути колкото търгувам и за петролеца само, златю май не го отразява много-много.

[privelege]

Всеки бот си има някакви параметри при които е тестван и дава някакви резултати. Не пречи да се пробва с други настройки какво се получава, ама на живо не е много удачно, щото много време отнема.
Добре е да се тества на тестера на метатрейдъра.
Ама не така както е по дефаулт тестера.
Из нета има разни указания как да се сдобиеш с качествено хистои и с каква методология да се тества - намери и прочети.

Мисля да го махам този експерт за златото аз. Една/две/три сделки на месец не ми вършат работа.
По статистика текущите ми печеливши сделки спрямо губещите са 70,31%.
Ако има някакъв експерт, който да е над тази успеваемост, давайте да го пробвам и него.
Пред идните няколко дни този ще го оставя да видя дали няма още някоя отложена да постави.

[borkooo_pz]

Направи ми впечатление,че мести стопа когато вече сделката е активирана

[minkov]

Направи ми впечатление,че мести стопа когато вече сделката е активирана

Значи, че е активиран трейлинг стоп функцията.
За разлика от платформата, която задейства трейлинг стоп само ако сделката е на плюс, ботовете могат да реализират и отрицателен трейлинг стоп. Това е едно от екстрите на роботите.

[Mateev]

Като чета какви смели и неразумни експерименти правите, започвам да съжалявам, че ви дадох тези ботове. Как така ще сменяте таймфрейма, символа или ще бъзикате натройките? Не сте ли наясно, че с това тотално можете да повредите логиката на работа? По-скоро няма да я повредите, но преминавате на някаква друга крива на Equity-то, която никой не знае до какво може да доведе.

Започвам да си мисля, че трябва да публикувам само дурако устойчиви капсуловани роботи, в които е забранена всяка една настройка. Също така трябва да ги направя да си работят на верния символ и верния таймфрейм, без да има значение на какъв символ и какъв таймфрейм ще ги пуснете.

Иначе да се похваля - вече правя портфейли, които се получават прекрасни като параметри. Кривата на Equity-то им е по-добра дори и от тази, която виждате на съществуващите роботи. Проблема с малкия брой сделки се разреши на портфейлно ниво, като сега един портфейл прави по 500-1000 сделки на година (2-4 на ден). NetProfit-а е от порядъка на 60-70 000 долара при MaxDD под 2%. Stability плътно е забито на 0.99 (то повече и не може, защото 1.00 вече е права линия). Показателя Return/DD Ratio има впечатляващи стойности над 35. Корелацията на стратегиите вътре в портфейла е под 0.1. При правилен ММ една такава портфейлна стратегия би трябвало да постига по няколко стотин процента на година.

Освен всичко друго тези прекрасни параметри не са в един единствен, а в десетки различни портфейли, които ги изгенерирах за една цигара време. Вътре в портфейлите няма някакви супер стратегии, а масови такива, изгенерирани за една нощ и подбрани със Stability >0.9. Вече напипах технологията на работа и смятам, че всеки божи ден ще мога да генерирам по 3-4 супер-портфейла. В момента все още работя несериозно и експериментирам, като претупвам ресърча и заобикалям една камара Robustines тестове. По всичко обаче изглежда, че автоматичната антикорелация на портфейлите компенсира това мое претупване на технологията на направа на качествени стратегии.

Всичко е прекалено хубаво, за да е вярно. Вероятно има нещо, което го пропускам, и което ще ми изиграе лоша шега. Най-вероятно това е Curve Fitting-a, който не го знам колко е силен, и за който все още нямам критерий за детектиране и оценка. Въпреки това в следващите няколко дни ще си сглобя една малка армия от портфейлни супер-роботи по различни валутни двойки и ще ги пусна да търгуват на центови акаунти.

ПП: Ще ви държа в течение с експериментите и с получените резултати (добри или лоши). Нови роботи и стратегии обаче няма повече да публикувам в този форум. Въобще ще си огранича учстието в този форум само до хвалби и до спамене в чужди теми, като така се надявам максимално да се впиша в обстановката. Privilege отказа да ми направи един раздел, в който да водя сериозни теми и сам да съм си модератор, така че решението за изнасянето ми в друг форум беше негово, а не мое. В другия форум имам модераторски права, така че там злобата и простотията няма да може да вирее.

[GeorgiRR]

Матейчо, яз па никога нема да пусна бот, ако не пипна нещо в настройките му. Имай впредвид, че всеки брокер си е ковнал некакви филтри на платформата и нема две платформи които да работят еднакво. И ако при един брокер бота дава некакви резултати, при друг може да е на минус и то дебел.

[Marin]

Матейчо, яз па никога нема да пусна бот, ако не пипна нещо в настройките му. Имай впредвид, че всеки брокер си е ковнал некакви филтри на платформата и нема две платформи които да работят еднакво. И ако при един брокер бота дава некакви резултати, при друг може да е на минус и то дебел.

И аз забелязах, че при брокерите често има разминаване на котировките.
Като време и като стойности. Не е много, но се случва при един брокер да
ми удари стопа, а при друг за малко да се размине. Освен това се случва
да прекъсва връзката и вместо свещи на графиката да има бели петна.

[Mateev]

Матейчо, яз па никога нема да пусна бот, ако не пипна нещо в настройките му. Имай впредвид, че всеки брокер си е ковнал некакви филтри на платформата и нема две платформи които да работят еднакво. И ако при един брокер бота дава некакви резултати, при друг може да е на минус и то дебел.

Като си купиш цветен телевизор или GSM, отваряш ли го вътре и започваш ли хаотично да режеш жици и да подменяш интегрални схеми? На леката си кола сменяш ли кръглите гуми с квадратни?

Има си разумна граница какво може да се пипа от некомпетентните потребители и какво - не. Което не може да се пипа, трябва да се затвори (скрие) в някаква кутия с цел защита именно от такива смели експериментатори, които бъзикат без да си имат хал-хабер представа какви точно ще са последствията. Публикуваните от мене роботи не са затворени в такава кутия. Имат прекалено много настройки, които могат да повредят правилната им работа. Тези роботи са предназначени за професионалисти, които знаят какво да правят в тях. Например K_W е такъв и единствено за него съм сигурен, че няма да обърка нищо, дори може да подобри някой параметър.

В резултат на написаното по-горе явно трябва роботите да се разделят на два вида:
1. Некапсулирани, предназначени за професионалисти
2. Капсулирани с ограничени настройки, предназначени за масовия потребител

Публикуваните до момента 4 робота не са капсулирани и като такива са опасни за употреба от хора, които не знаят какво да правят с тях. Пиша го това като предупреждеие, с което свалям цялата отговорност от себе си ако някой загуби пари с тези роботи.

[Mateev]

Значи, че е активиран трейлинг стоп функцията.
За разлика от платформата, която задейства трейлинг стоп само ако сделката е на плюс, ботовете могат да реализират и отрицателен трейлинг стоп. Това е едно от екстрите на роботите.

Точно така - роботите могат да проследяват позиции по начин, по който MetaTrader-а не го може. Например могат да движат както Trailing Stop, така и Trailing Profit, при това логиката на тези проследявания може да е много сложна. В повечето случаи тази логика е базирана на ATR (Average True Rande), което е по-правилния метод.

Въобще правилния метод е всичко, свързано с търговията, да се базира на ATR - размер на един пипс, размера на спреда, слипиджа, броя на разрядите в котировките и т.н. В реалноста брокерите периодично ги променят тези параметри, което прави невъзможно тестовете в исторически план да се извършват с фиксирани стойности. Също така и в самите стратегии е грешно да се залагат фиксирани стойности на SL, TP и т.н. Правилния начин е да се работи с относителни стойности, базирани на ATR, а най-правилно е да се работи директно с процентни стойности спрямо абсолютната стойност на цената. Само тогава една стратегия ще работи правилно в целия диапазон от възможни цени (напр. от 0.00001 до 100000000.00000). Ярък пример за това са криптовалутите и индексите, които няма как да се търгуват, ако в стратегията има заложени фиксирани стойности на параметрите.