Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Забравих да кажа - това 99.9%, което си го показал със стрелкичката, е най-голямата измама на MetaTrader 4.
Ха-ха-ха ........ Симулират на всеки тик, но те всъщност нямат тикове и затова си ги ИЗМИСЛЯТ с Random алгоритъм. И въпреки това се пищовят с качество 99.9%, а в действителност то е НУЛА ПРОЦЕНТА.

[звездоброец]

добре де, аз като си чертая фигури на Месечна графика, означава ли, че си чертая само някви глупости.. реално баровете не изглеждат така?.. в Бенча съм..

[minkov]

добре де, аз като си чертая фигури на Месечна графика, означава ли, че си чертая само някви глупости.. реално баровете не изглеждат така?.. в Бенча съм..

На месечна баровете си изглеждат точно така както ги виждаш, ама иначе си чертаеш глупости. То всички дето си чертаем разни работи все са глупости.
И да има някаква разлика с реалните барове е съвсем минимална и точно на месечна графика едва ли ма някакво значение.
То не е проблема в самите барове, особено на големите ТФ, а в това, че реално няма изтински данни какса формирани тези барове

[K_W]

Забравих да кажа - това 99.9%, което си го показал със стрелкичката, е най-голямата измама на MetaTrader 4.
Ха-ха-ха ........ Симулират на всеки тик, но те всъщност нямат тикове и затова си ги ИЗМИСЛЯТ с Random алгоритъм. И въпреки това се пищовят с качество 99.9%, а в действителност то е НУЛА ПРОЦЕНТА.

Ц в грешка си тук. Това 99.90% идва от външен за МТ4 софтуер който дава достъп до различни провайдъри на тиково хистори. Твоя метод който си описал и който и аз ползвам стандартно е 99% точност.
При 99.9% може да тестваш с плаващ спред и слипидж.

[100]

Забравих да кажа - това 99.9%, което си го показал със стрелкичката, е най-голямата измама на MetaTrader 4.
Ха-ха-ха ........ Симулират на всеки тик, но те всъщност нямат тикове и затова си ги ИЗМИСЛЯТ с Random алгоритъм. И въпреки това се пищовят с качество 99.9%, а в действителност то е НУЛА ПРОЦЕНТА.

А какъв е принципа, на който всичките отклонения в тиковете водят до негативни резултати? Трябва да има модел във "фалшивите" тикове, а такъв казваш няма и всичко е рандом?

[K_W]

Аха, чак сега разбрах защо говорим различни неща. Алпари си няма собствен History център. Никой МТ4 брокер си няма собствен History център. Всички МТ4 MetaTrader-и, независимо към кой брокер са логнати, всичките без изключение теглят исторически барове само и единствено от History центъра на MetaQuotes. Ако не вярваш - виж с Resource монитора към кого се конектва твоя MetaTrader, когато му дадеш Download на исторически барове.

Знаеш ли - сега се замислих, че докато някой не напише някакво програмче за тестване на качеството на баровете в MetaTrader-a, само ще си правим вятър на устата и ще преливаме от пусто в празно. Всъщност отдавна си го мисля, но никак не ми се жертват няколко дена работа точно по този проблем. Сега обаче точно този проблем вече става с висш приоритет, и по всичко исглежда, че няма как повече да го замитаме под килима.....


ПП: При МТ5 History центъра вече се нарича Data център, и такъв вече си има всеки един MT5 брокер. Проблемът обаче се състои в това, че първоначалното зареждане на този Data център пак се прави от МТ4 History центъра на MetaQuotes. Тоест пак се пълни с фалшиви данни и чак след това по време на експлоатацията на МТ5 сървъра се добавят вече истински тикове и барове. Тоест на един MT5 брокер може да се вярва на тиковете и баровете само след датата на неговото създаване. Всъщност дори и на тях не може да се вярва, защото масова практика е със задна дата да се редактират тези котировки и да се изтриват неудобните такива (например игли или тикове, с които се обират стопове).

Може, не съм задълбавал толкова. Alpari все пак са собственост на Мета Куотс.

Въпроса е съвпадат ли трейдовете от бектест с лайв теста. Но това е от по късните етапи на тестване. Първо трябва нещо читаво на бектест да се намери.

[100]

Относно алпари ползвам тяхна история от поне 5 години, при ръчна търговия на М15 всичко ми е буквално 1:1 с наживо. Ако обаче има дори леко съмнение в достоверността на теста при автоматизина система бих я пуснал наживо поне 3 месеца за да оценя какви точно са разликите и колко са опасни.

[Mateev]

добре де, аз като си чертая фигури на Месечна графика, означава ли, че си чертая само някви глупости.. реално баровете не изглеждат така?.. в Бенча съм..

Трябва човек да познава вътрешната логика на MT4, за да осъзнае кои таймфреймове са фалшиви и какво точно е фалшивото в тях. Ще се опитам да обясня накратко:

Когато отвориш някаква графика по някакъв таймфрейм на МТ4, терминала проверява кой е последния му бар, и след това иска от сървъра липсващите барове до момента СЕГА. Да, ама ако терминала поиска прекалено много барове, сървъра му казва "няма да стане" и му праща само последните 2000 бара. При големите таймфреймове това е достатъчно, за да се попълни голямата дупка, но при малките дупката си остава само частично запълнена (на М1 2000 са само ден и половина). Дотук идентифицирахме ПРОБЛЕМ 1 - ГОЛЕМИ ДУПКИ В МАЛКИТЕ ТАЙМФРЕЙМОВЕ.

След като получи баровете от сървъра, терминала се закача към потока от тикове, и от този момент нататък започва сам да си строи баровете. Да, ама ако часовника на компютъра не е сверен с точност до няколко милисекунди (а той не е по подразбиране), то тогава се получава така, че локално генерираните барове се различават от баровете, генерирани от сървъра. Цените Open и Close задължително са други, а в някои случаи има разлика дори и в цените High и Low. И какво се получава на практика - в локалния MetaTrader има една добре забъркана супа от сървърни и локални барове, която супа е различна при всеки един трейдер. Та това е втория проблем - БАРОВЕТЕ НА СЪРВЪРА НЕ СА СЪЩИТЕ КАТО БАРОВЕТЕ НА ТЕРМИНАЛА. Нещо повече - понеже моя часовник е много точен, аз съм детектирал дори и брокери, на които часовника на сървъра не е сверен. Например DeltaStok. Следователно БАРОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ БРОКЕРИ СЪЩО МОЖЕ ДА СА РАЗЛИЧНИ.

Следващия проблем е факта, че в МТ4 концепцията всички таймфреймове се поддържат отделно в отделни файлове. От тука е възможно да възникне разсинхронизиране, и то наистина възниква, когато някой брокер със задна дата изтрие иглите от M1 и М5 например, но остави другите таймфреймове непроменени. Вижте например швейцарския франк при MetaQuotes по време на неговия срив преди 2 години. Там някой администратор с голямата лопата е изтрил няколко седмици преди и след събитието, но не го е направил по всички таймфреймове. Та това е следващия проблем - РАЗЛИЧНИТЕ ТАЙМФРЕЙМОВЕ СА РАЗСИНХРОНИЗИРАНИ.

Като добавим и проблемите в предишните постинги, вече ни става ясно колко много на брой различни причини водят до всякакви проблеми с баровете, най-големия от които е невъзможноста да се направят качествени исторически тестове върху тях. Като цяло лошо качество имат всички таймфреймове, но само на най-малките то е видимо с просто око. При големите гафовете донякъде са замаскирани, но пак си остават дребни разлики най-вече в цените Open и Close, и от дъжд на вятър и в цените High и Low. Има разлики дори и в обема Volume.

[Mateev]

Хайде да зарадвам форума с още няколко стратегии, които този път ги получих като подарък от StrategyQuant. При тях нещата вече са доста по-сериозни, особенно ако ги обединим в портфейл. Ето я първата:

Търгува върху H1 барове на EURUSD и е тествана от средата на 2004-та година до април 2018 г. При акаунт от 10 000$ за тези 15 години е донесла печалба от 16 000$. Тоест средно по 10% на година. Готиното в нея обаче е това, че през целия си живот е имала максимален Drawdown, не по-голям от 4%. Ако увеличим броя на лотовете 10 пъти, този DrawDown ще стане 40%, нo и печалбата ще стане 100% на година. Броя на сделките е малък (по около 30 на година), но за сметка на това Equity-то е почти като права линия.

 --------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of EURUSD_H1_11010938
  with parameter names.
  Generated by StrategyQuant version 3.8.2
  Generated at Thu Aug 09 11:21:00 GMT 2018
                                                          
  Tested on EURUSD_M1_UTC2, H1, 05.05.2003 - 20.04.2018
  Spread: 2.0, Slippage: 0.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
== Entry conditions
==================================================================== 
LongEntryCondition = true
ShortEntryCondition = true

====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
   if No position is open then Buy at TEMA(5) + (0.59 * BBWidthRatio(32, 4.95)) Stop;
   Stop/Limit order expires after 21 bars.
   Stop Loss = 150 pips;
   Profit Target = 244 pips;
   // Profit trailing (on close)
   Profit Trailing by (1.62 * ATR(42)) pips;
}
-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
   if No position is open then Sell at TEMA(5) + (-0.56 * BBWidthRatio(32, 4.95)) Stop;
   Stop/Limit order expires after 21 bars.
   Stop Loss = 150 pips;
   Profit Target = 244 pips;
   // Profit trailing (on close)
   Profit Trailing by (1.62 * ATR(42)) pips;
}

Забележете, че стратегията търгува с лимит ордери, които са окомплектовани със StopLoss и TakeProfit, и се експирват след 21 бара. Ако обаче се активират, веднага се задейства Trailing Stop за проследяването им, но той е базиран на ATR(42). Забележете и номера на стратегията в нейното име. От него става ясно, че за да се открие тази стратегия, са били преровени 11 милиона други стратегии. В следващите постинги ще ви дам и стратегия по златото, за откриването на която са били преровени 93 милиона други стратегии. Представете си колко живота ви трябваха, ако този ресърч го правехте на ръка.


Ето го и експерта:

[daniwin]

Пазара тайм фрейм няма
този продукт е поне на 5 години, фурор по форумите не е предизвикал
от друга страна създателите му си прибират 500-1000 дойлера от който се върже
лошо няма все трябва да се припечелва от някъде
все пак лайк за Матеев че отваря тема в която се дискутира търговия и форекс
па може и някоя идея все пак да се прокрадне в разговорите