Къде и как да местим парите далеч от ESMA регулаторни изисквания?

[K_W]

K_W само на едн кабинет ми дадаха про ..................................................

Не знам какво точно представлява този кабинет, в англо регулираният брокер, където ми искаха документи също е с "клиентски кабинет" но всички акаунти са в него, казаха ми че важи за всички сметки които имам (4-5 са) реално съм проверил само една която ми е активна

[Joker]

K_W нямам никъкв проблем със сметките в UK просто ми стана чудно каква е тази работа еди кабинет на 10г. да няма про а кабинет на 2г. с много по-малки обороти да има на това се зачудих

[K_W]

K_W нямам никъкв проблем със сметките в UK просто ми стана чудно каква е тази работа еди кабинет на 10г. да няма про а кабинет на 2г. с много по-малки обороти да има на това се зачудих

Предполагам ако изявиш желание ще ти класифицират и другия като про, пита ли ги?

[Joker]

K_W пуснах само заявление и ми дадоха про без проблем а преди това даже си изтеглих вички пари и оставих смешни по сметките и една отворена с минимален обем това ми беше кандидатсването

[Marin]

K_W пуснах само заявление и ми дадоха про без проблем а преди това даже си изтеглих вички пари и оставих смешни по сметките и една отворена с минимален обем това ми беше кандидатсването

За кой английски брокер говорите, че не ми стана ясно? Защото аз имам сметка при едни и те ми поискаха маса документи за про. Извлечения за обороти и други, които няма как да им представя и съответно не ме направиха професионален. Добър брокер, но прекалено стриктни.

[Mateev]

За про то е ясно, не са особено взискателни, на едното място даже нищо не ми поискаха като документ.

По интересно ми е какво си започнал да търгуваш?

Купих един робот с портфейлни стратегии и започнах да търгувам с него. Също така откраднах идеята за силата на един портфейл и способноста му да добави ПМО към вече съществуващото. И благодарение на тази идея започнах една по една да вадя от прахта различни мои стари стратегии, които съм писал и тествал през годините, но не съм ги одобрявал за търговия. С тях започнах да сглобявам мой си портфейл и в момента се занимавам именно с това.

Най-трудното от тази задача е не създаването на посредствени стратегии, а обединяването им и направата на свестен портфейл. За тази цел трябва да се понапише малко софтуер, който във външна база данни да логва Equity-то на всяка една стратегия. След това с външна програма тези много на брой Equity-a се събират и се изчислява сумарното Equity. И след това се търси начин то да се подобри, посредством добавяне или изхвърляне на стратегии в портфейла. Критерия, по който се оптимизира портфейла, е получаването на колкото се може по-малък DrawDown. И когато се постигне малък DrawDown, спокойно може да се увеличи броя на лотовете в единичната сделка, като така се постига по-стръмна крива на Equity-то. Тоест постига се по-голяма средногодишна печалба.

Знам, че сега ще ми напомниш за Curve Fitting, но аз пък ще ти напомня, че Curve Fitting е възможно само при малък брой барове и/или сделки. Опитай се да направиш Curve Fitting с хиляди сделки и ще установиш, че това е невъзможно. Колкото са по-много сделките, толкова е по-малка вероятноста резултата да е плод на Curve Fitting. Правейки портфейл със стотици стратегии ние постигаме точно това - огромно количество сделки и нищожна вероятност за Curve Fitting. Доверителния интервал го потвърждава това, така че не би трябвало да има проблеми и в бъдещата търговия.

[K_W]

Купих един робот с портфейлни стратегии и започнах да търгувам с него. Също така откраднах идеята за силата на един портфейл и способноста му да добави ПМО към вече съществуващото. И благодарение на тази идея започнах една по една да вадя от прахта различни мои стари стратегии, които съм писал и тествал през годините, но не съм ги одобрявал за търговия. С тях започнах да сглобявам мой си портфейл и в момента се занимавам именно с това.

Най-трудното от тази задача е не създаването на посредствени стратегии, а обединяването им и направата на свестен портфейл. За тази цел трябва да се понапише малко софтуер, който във външна база данни да логва Equity-то на всяка една стратегия. След това с външна програма тези много на брой Equity-a се събират и се изчислява сумарното Equity. И след това се търси начин то да се подобри, посредством добавяне или изхвърляне на стратегии в портфейла. Критерия, по който се оптимизира портфейла, е получаването на колкото се може по-малък DrawDown. И когато се постигне малък DrawDown, спокойно може да се увеличи броя на лотовете в единичната сделка, като така се постига по-стръмна крива на Equity-то. Тоест постига се по-голяма средногодишна печалба.

Знам, че сега ще ми напомниш за Curve Fitting, но аз пък ще ти напомня, че Curve Fitting е възможно само при малък брой барове и/или сделки. Опитай се да направиш Curve Fitting с хиляди сделки и ще установиш, че това е невъзможно. Колкото са по-много сделките, толкова е по-малка вероятноста резултата да е плод на Curve Fitting. Правейки портфейл със стотици стратегии ние постигаме точно това - огромно количество сделки и нищожна вероятност за Curve Fitting. Доверителния интервал го потвърждава това, така че не би трябвало да има проблеми и в бъдещата търговия.

Тук мисля, че мога да ти помогна, такава програма вече има готова. Аз я ползвам постоянно. Можеш да извличаш всякаква информация, конкретно в случая имаш възможността да комбинираш различни стратегии в портфолио, като освен новата крива можеш да видиш данни за корелацията им и много други полезни неща. Програмата е https://strategyquant.com/quantanalyzer/

Относно кърв фитинга, тук не мисля че е притеснителен, стига единичните стратегии, които комбинираш да са разработени по правилен начин и избягвайки го.

Какъв тип е стратегията която си купил?
(Даже ще взема да отворя една тема за портфолио да не спамим тук, аз също работя в тази насока от началото на годината, даже вече имам едно действащоето я и темата https://forum.bg/showthread.php?5683...85#post1781485 )

[B12]

Нещо заглъхна тази тема. Всички ли станаха про-та?

[Novak]

Споко, аз още си седя аматьор сигурно и други се намират.

[100]

Може и доста хора да са открили липсата на смисъл от местене или ставане на про