Универсална машина за прогнозиране на случайност

[Mateev]

Да де, обаче как машинката ще преценява какво се е случвало назад, т.е. как ще "вижда" пазаря - като поредица от сегменти?
То това със стилизирането на графиката до сегменти е точно такава формула дето да трябва да се задава. А дериватите дето машината ще може да си прави сама да са различни минимална и максимална дължина за конкретна поредица сегменти.

Ти пак разсъждаваш с някаква КОНКРЕТИКА, която също на мене ми е пречила през годините от раз да осъзная колко елементарно просто е всичко, свързано с прогнозирането и търговията. Моя мозък също като вашите е бил задръстен с всякаква плява, наложена ни от всеобщата самозаблуда в литературата за техническия анализ. Години наред ми бяха нужни един по един да чистя слоевете тиня, и когато изчистих последния, отдоло се показа нещо елегантно и силно опростено, което по всичко изглежда, че стои в основата на цялата останала сложнотия, с която ние си представяме пазарите.


Последния слой всъщност беше ВЪОБЩЕ ДА СЕ ОТКАЖА ДА МИСЛЯ ЗА ПАЗАРИ, и да се концентрирам само върху един единствен аспект - как се движи една точка в равнината, когато върху нея влияе някакъв НЕИЗВЕСТЕН по своята същност ГЕНЕРАТОР НА СЛУЧАЙНОСТ. Така задачата се свежда само до ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТОЗИ ГЕНЕРАТОР, и нейното решаване отваря переспективи не само в трейдинга, но и във всички сфери на живота и индустрията, които се сблъскват с някакви случайни процеси.


Самите характеристики на генератора пък се изследват с един много елегантен алгоритъм, който всъщност заобикаля хилядите сложни формули от теорията на вероятностите, и се концентрира само върху броене, събиране, изваждане и делене на определени числа, представляващи връзката между миналото и бъдещето от позицията на едно или друго входно правило.


След този последен стадий обаче трябва да се направи още една крачка, и тя е да се автоматизира дори и процеса на ПЪРВИЧНО ПОДАВАНЕ НА ДАННИ. Оказа се, че дори и там можем много да направим в духа на теорията на вероятностите, така че да освободим трейдера от субективни размишления на тема дали някакъв сигнал, формула или правило могат да прогнозират или не. Както вече написах, достатъчно е да гребем с голямата лопата и да изсипваме във входа на машината всякаква информация, а самата машина е в състояние да прецени кое е боклук и в кое има някакво зрънце прогностична стойност.


Тоест ако искате, изсипвате на входа не само ценова информация, а например и фундаментална информация, или пък хороскопи, хвърляне на боб, движението на звездите или дори бисерите на Ангел. С това няма да объркате машината - само ще я принудите да посмята малко повече и след това да се самопочисти от това, което го сметне за боклук. При това самопочистването се базира на строго определени принципи от теорията на вероятностите, така че не се притеснявайте - всичко е математически изрядно и правилно.

[GeorgiRR]

Да де, обаче как машинката ще преценява какво се е случвало назад, т.е. как ще "вижда" пазаря - като поредица от сегменти?
То това със стилизирането на графиката до сегменти е точно такава формула дето да трябва да се задава. А дериватите дето машината ще може да си прави сама да са различни минимална и максимална дължина за конкретна поредица сегменти.

А дали тва дет се е случило назад е показателно за това дет очакваме да се случи........в прайс екшъна имаме неколко модела с вероятност над 50%............по-далеч от тех не вярвам да се отиде........

[kypa]

И мене ме блазни идеята да насипем данните с голямата лопата и да чакаме какво ще излезе (и да излезе нещо качествено), обаче не вярвам да може да стане без конкретика. Или поне не мога да си го представя.
Някакъв първоначален алгоритъм за окрупняване на информацията все ще трябва, даже и някакъв съвсем минимален. Или някаква функция за успоредно съпоставяне.

[Mateev]

А дали тва дет се е случило назад е показателно за това дет очакваме да се случи........в прайс екшъна имаме неколко модела с вероятност над 50%............по-далеч от тех не вярвам да се отиде........

Това всъщност е единственото нещо, което машината не може да го прави. Машината може да намери най-оптималния начин за търговия, който БИ ТРЯБВАЛО ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ В МИНАЛОТО, но дали това ще се повтори в бъдещето - никой не знае. Можем САМО ДА СЕ НАДЯВАМЕ.


Това всъщност е ФИЛОСОФСКИ въпрос - наистина ли в миналото се е случвало нещо, което да влияе на бъдещето? Отговор на този въпрос нямам, но мога поне да се надявам, че поне част от случващото се в миналото оказва своето влияние в бъдещето. Става въпрос за ценовите движения.


Машината не се интересува от тези философски въпроси. Тя ще търси зависимости и когато ги намери, ще ги отиграва. А дали това отиграване ще е печелившо - това тепърва предстои да разберем. Мога обаче още от сега да прогнозирам какво ще се случи от гледна точка на теорията на вероятностите. Ако пуснем много на брой машини да търгуват по много на брой финансови инструменти, то тогава ще се образува крива на нормалното разпределение, центъра (средно-аритметичното) на която ще е отместен в посока ПЕЧЕЛИВШОСТ. Ще има обаче и губещи експерти, както и експерти, постигащщи супер печалби. Това обаче не означава, че те са добри или лоши, защото алгоритъма на всички ще е един и същи. При това положение е спорен въпроса дали трябва лошите експерти да ги спрем да търгуват или не. По-скоро не трябва да ги спираме, или най-малкото трябва да си изработим ДОСТОВЕРЕН КРИТЕРИЙ за преценка на резултатите от работата на всеки един експерт. Но това е въпрос за бъдещо обсъждане от управителния съвет на новата фирма (фонд).


Иначе да - най-голямата заплаха е да открием зависимост, която всъщност не е зависимост, а нормален разброс (отклонение от нулата) на чистата случайност с нулево математическо очакване. Това е една заплаха, която трябва да бъде отчетена при АНАЛИЗА НА РИСКА от риск-мениджърите на новата фирма. Тази заплаха я има при всички методи за търговия и на нея е подложен всеки един трейдер, въпреки че малко хора го осъзнават това. Такъв тип ФИКТИВНИ ЗАВИСИМОСТИ могат да подведат машината да направи серия от губещи сделки до момента, в който фиктивната зависимост се приближи до нулата под влияние на същите тези губещи сделки (не забравяйте, че машината непрекъснато се самообучава).


В по-нататъшното изложение обаче ще разберете как се минимизира тази заплаха, и как вероятноста за нейната поява е сведена до едно много ниско, вече приемливо ниво.

----------

И мене ме блазни идеята да насипем данните с голямата лопата и да чакаме какво ще излезе (и да излезе нещо качествено), обаче не вярвам да може да стане без конкретика. Или поне не мога да си го представя.
Някакъв първоначален алгоритъм за окрупняване на информацията все ще трябва, даже и някакъв съвсем минимален. Или някаква функция за успоредно съпоставяне.

Разбира се, че ще има първоначална обработка на данните, защото все пак трябва някакси да ги преобразуваме в някакви числови редици. Тука както вече казах ще ползваме готово разработените блокове от старите версии на концепцията, но можем да си измисляме и нови такива. Всъщност за нас ще остане да правим само това и нищо друго, и с него ще се занимаваме през целия си останал живот - ще измисляне всякакви нови данни от кол и въже и ще ги преобразуваме в числови редици, без обаче да се главоболим с това да ги тестваме за някакви корелации между минало и бъдеще, защото това ще го прави самата програма. Няма да мислим и как правилно да ги отиграваме тези данни и дали въобще си заслучава да се отиграват - това пак ще го прави самата програма.


Ще ви кажа и най-голямата разлика между старата и новата концепция. При старата се търсеха конкретни стратегии, които представляват конкретен набор от правила, и на всяка една такава конкретна стратегия присвоявахме собствен конкретен капитал със собствен мъни мениджмънт.


При новата концепция стратегията е една единствена ГРУПОВА СТРАТЕГИЯ, и тя ще работи на принципа на ДЕМОКРАТИЧНОТО ГЛАСУВАНЕ за бъдещата вероятност, предложена от хиляди на брой едновременно работещи правила, всяко едно от които е преминало през един много строг филтър за НАДЕЖДНОСТ на неговата прогноза. Тоест ще създадем нещо като Народно събрание, съставено от най-качествените представители на цял един народ. В процеса на работата на това народно събрание непрекъснато ще умират разни дъртаци, но тяхното място ще се заема от нови по-переспективни членове.


В зависимост от политическите събития и външната обстановка (тоест на какъв брокер и символ сме пуснали експерта), в неговото собствено народно събрание могат да участват членове с други качества, различни от членовете и качествата на експерта от съседната държава, или на експертите от всички останали държави (символи и брокери). Тоест народа е един и същи, но политическата обстановка издига като лидери различни негови представители, притежаващи най-добрите качества за конкретната политическа обстанова. Ако за в бъдеще тази политическа обстановка се промени, заедно с нея постепенно ще се промени и състава на народното събрание, защото за новата обстановка вече ще са нужни нови качества.

[minkov]

Матеев, аз съм програмист.
Ама не съм кандидат за дейноста, щото вече съм стар за тези работи.
Ама ще ти обясня защо няма да стане тази работа.
От техническа гледна точка ще ти обясня.
Тя и организационно ще има проблеми, ама това не е важно сега.
Та аз като бях млад програмист (това преди 27-28 години) също си бях намислил с един колектив да напишем идеалния софтуер дето да прави всичко.
Даже бяхме написали някакъв прототип дето правеше някои неща, ама докато дописваме другите работи, се оказа че предните вече са остарели и трябва да се преработват и така в този омагьосан кръг се въртяхме две години, докато достигнем до извода, че действителноста около нас се променя ко-бързо отколкото ние успяваме да пишем кода. И изоставихме проекта.
Вярно сега са малко по-модерни техниките, но и света около нас се променя с по-големи темпове, та съм сигурен, че и ти ще стигнеш до моя извод. Дано не загубиш много време за да го разбереш.

Преди малко показах написаното на сина ми - и той е програмист, за разлика от мене прекалено добър за да схване бързо идеята.
Т а той каза: Че то това го имаше направено в гугъл преди седем - осем години... и НЕ РАБОТЕШЕ. И в гугъл са изоставили подобен проект като неперспективен.
На сина ми за такива работи може да му се има доверие...

[kypa]

Язе си мисля, че кодец дето да тества бъдеще за избрани барове (и винаги можем да изберем всички) в контекста на даден вид сегменти няма да е особено сложен, т.е. значително опростена версия на концепцията на Матеев. И ключа за палатката не е тестера дето ще търси зависимостите, ами начина по който ще определим сегментите (или структурата по която тестера ще си ги определя сам).
Затова и фокуса ми е основно върху сегментите. Таз концепция със зиг-заците според най-голяма корекция може да е добра начална стъпка.

[Marin]

Похвално е за старението и труда на Матеев да изложи толкова много информация в
дълги постове. Искам да те попитам дали това, по което работиш не е опитвано
от други екипи в чужбина. Може би имаш инфо?

[Mateev]

Матеев, аз съм програмист.
Ама не съм кандидат за дейноста, щото вече съм стар за тези работи.
Ама ще ти обясня защо няма да стане тази работа.
От техническа гледна точка ще ти обясня.
Тя и организационно ще има проблеми, ама това не е важно сега.
Та аз като бях млад програмист (това преди 27-28 години) също си бях намислил с един колектив да напишем идеалния софтуер дето да прави всичко.
Даже бяхме написали някакъв прототип дето правеше някои неща, ама докато дописваме другите работи, се оказа че предните вече са остарели и трябва да се преработват и така в този омагьосан кръг се въртяхме две години, докато достигнем до извода, че действителноста около нас се променя ко-бързо отколкото ние успяваме да пишем кода. И изоставихме проекта.
Вярно сега са малко по-модерни техниките, но и света около нас се променя с по-големи темпове, та съм сигурен, че и ти ще стигнеш до моя извод. Дано не загубиш много време за да го разбереш.

Преди малко показах написаното на сина ми - и той е програмист, за разлика от мене прекалено добър за да схване бързо идеята.
Т а той каза: Че то това го имаше направено в гугъл преди седем - осем години... и НЕ РАБОТЕШЕ. И в гугъл са изоставили подобен проект като неперспективен.
На сина ми за такива работи може да му се има доверие...

Разбира се, че има някаква вероятност това начинание да се провали, и аз дори не я знам каква е тази вероятност - 10% или 90%. Но можеш ли да ми дадеш някаква по-добра алтернатива?


Нима ръчната търговия е по-добра алтернатива?
Нима отказването от търговия е по-добра алтернатива?


Как да стане това - лягам по гръб, бананите сами падат в устата ми, и докато умра прекарвам времето си в самосъжаление, че може съм пропуснал един златен шанс, даден ми от съдбата?


Така че тази моя идея може да се приеме като ЕДИНИЧНА СДЕЛКА, която задължително трябва да достигне до един от своите два логични завършека - или аз побеждавам пазара, или пазара ме побеждава мене. Има обаче и междинен вариант - написвам кода (със или без чужда помощ), и с него откривам, че пазарите не подлежат на прогнозиране. Тогава обаче няма да съм се провалил напълно, защото същия този код ще може да прогнозира неща и събития, които наистина подлежат на прогнозиране. Става въпрос за температури, налягания, напрежения, токове, та дори и движението на астероидите, които са тръгнали на сблъсък със Земята.


Тоест универсалноста на алгоритъма може да го направи полезен и в някоя друга област от живота, пък току виж от това съм изкарал и някой друг лев. Според мене откриването на закономерности в един генератор на случайност е много имтересна, много полезна и много переспективна дейност, и си струва човек да се занимава с нея, особенно ако парите не го възнуват чак толкова много.

[aaangelll]

Така че тази моя идея може да се приеме като ЕДИНИЧНА СДЕЛКА, която задължително трябва да достигне до един от своите два логични завършека - или аз побеждавам пазара, или пазара ме побеждава мене. Има обаче и междинен вариант - написвам кода (със или без чужда помощ), и с него откривам, че пазарите не подлежат на прогнозиране. Тогава обаче няма да съм се провалил напълно, защото същия този код ще може да прогнозира неща и събития, които наистина подлежат на прогнозиране. Става въпрос за температури, налягания, напрежения, токове, та дори и движението на астероидите, които са тръгнали на сблъсък със Земята.


Тоест универсалноста на алгоритъма може да го направи полезен и в някоя друга област от живота, пък току виж от това съм изкарал и някой друг лев.

Пазара подлежи на прогнозиране, по-много начини, но това е един от малките с нулев шанс за успех.

[wannabe]

Пазара подлежи на прогнозиране, по-много начини, но това е един от малките с нулев шанс за успех.

Щото не се вижда наклона