Дянкуфф, предполагам, че отдавна си наясно с отговорът на този въпрос, но може и да успея да ти дам различен поглед:
1. 10% доходност на месец дава 310 % капитализирана годишна доходност. Това е някъде в топ 1% на всички трейдъри. Сега идват минусите:
-С какъв % риск на сделка ги докарваш? Защото трябва да са съизмерими.
-Колко сделки имаш на месец?
-Колко пипа ти е средната доходност на сделка? Защото при нарастване на капитала, брокерът ще почне да реже.
-Таргетирането е в обратна връзка с успеваемостта. По-далечни таргети=по-малка успеваемост. Разпределението таргети спрямо успеваемост трябва да се изследва. Аз достигнах до идеята, че по-малки таргети, но по-често ще покриват "грешните входове" и, като цяло 50% успешни сделки с РР>1 е златната среда на Гаусовото разпределение.
-Спред. Спредът трябва да се смята поне с 2-3 пипа отгоре и системата все още да е печеливша. Лафове от сорта "аз съм на голям фрейм и не ме бърка", просто не са верни. Мога да ти покажа графики как намалява % печалба на една и съща стратегия при различен спред!
-Максимален лот. Теоретично допускаш, че при някаква сума на капитала, ще достигнеш макс позиция от 50 лота. Трябва да намериш: Колко е този капитал? Колко ще е % печалба към този капитал, ако влизаш с фикс 50 лота и всъщност печелиш пипове.
Така съм чувал де
