Защо големите обичат кръглите числа? Или как да бъдем успешни на финансовите пазари!

[ndimitrov73]

Всичко което напиша по темата е само мое виждане и не ангажирам никой с него. И така да започваме. Според мен има два начина да бъдем успешни на финансовите пазари.
Първият е да разшифроваме пазара т.е. да намерим някаква зависимост която да експлоатираме успешно било то индикатор или патерн. Вторият е да иползваме някаква стратегия която е много популярна.
За сега ще оставя първия начин по простата причина, че е много далече от моите виждания. Нямам време и ресурси да се занимавам в тази област. Който има време и желания може да опита може и да се получи. В тази тема ще наблегна на втория вариант. И така защо трябва стратегията да я популярна и защо тя ще работи.
Нека да се замислим, ако стратегията е популярна това значи, че много трейдъри ще я използват или роботи ще са програмирани да търгуват по нея. Сега ще питате: "Как ще помогне това?" Отговора е много прост колкото повече трейдъри виждат и търгуват по един и същи начин те ще изпълняват ордерите си в една и съща зона в една и съща посока. Целите ще им са еднакви и колкото повече капитал управляват ще може да се влияе на пазара. Една от тези популярни стратегии са ПА която и аз иповядвам. И така някой правила който е хубаво да знаем които са полезни за търговията.

1. Големите обичат да поставят свойте поръчки на цели числа, подкрепи(съпротиви) или на числа на Фибоначи. Затова и пазара реагира обикновенно на тези нива. Въпроса е добре да определим тези нива. Много хора грешат когато ги построяват. По-нататък ще обясня какви са често срещаните грешки.
2. Големите обичат да търгуват по тренда. Затова трендовете съществуват и са устойчиви. Търгуването по тренда ни дава най-голяма ветроятност за успех.
3. Анализа се прави винаги от по-голяма графика надолу за да ни се изясни цялата картина. Тренда на големите графики е по-силен и устойчив отколкото на по-малките.
4. Търгуването срещу тренда е по-рисков, по-несигурен и носи по-малко печалба.
Следва продължение.....

[K_W]

Всичко което напиша по темата е само мое виждане и не ангажирам никой с него. И така да започваме. Според мен има два начина да бъдем успешни на финансовите пазари.
Първият е да разшифроваме пазара т.е. да намерим някаква зависимост която да експлоатираме успешно било то индикатор или патерн. Вторият е да иползваме някаква стратегия която е много популярна.
За сега ще оставя първия начин по простата причина, че е много далече от моите виждания. Нямам време и ресурси да се занимавам в тази област. Който има време и желания може да опита може и да се получи. В тази тема ще наблегна на втория вариант. И така защо трябва стратегията да я популярна и защо тя ще работи.
Нека да се замислим, ако стратегията е популярна това значи, че много трейдъри ще я използват или роботи ще са програмирани да търгуват по нея. Сега ще питате: "Как ще помогне това?" Отговора е много прост колкото повече трейдъри виждат и търгуват по един и същи начин те ще изпълняват ордерите си в една и съща зона в една и съща посока. Целите ще им са еднакви и колкото повече капитал управляват ще може да се влияе на пазара. Една от тези популярни стратегии са ПА която и аз иповядвам. И така някой правила който е хубаво да знаем които са полезни за търговията.

1. Големите обичат да поставят свойте поръчки на цели числа, подкрепи(съпротиви) или на числа на Фибоначи. Затова и пазара реагира обикновенно на тези нива. Въпроса е добре да определим тези нива. Много хора грешат когато ги построяват. По-нататък ще обясня какви са често срещаните грешки.
2. Големите обичат да търгуват по тренда. Затова трендовете съществуват и са устойчиви. Търгуването по тренда ни дава най-голяма ветроятност за успех.
3. Анализа се прави винаги от по-голяма графика надолу за да ни се изясни цялата картина. Тренда на големите графики е по-силен и устойчив отколкото на по-малките.
4. Търгуването срещу тренда е по-рисков, по-несигурен и носи по-малко печалба.
Следва продължение.....

Имаш ли някакви твърди измерими доказателства за твърдението за кръгли числа, тъй като аз го смятам за абсолютен мит?

Относно популярните стратегии тук синя голям грешка реално е точно обратното. Колкото повече хора използват дадена стратегия толкова по неефективна става тя и губеща. Пазара става ефективен за нея и асимилира еджа и.

За търговията по тренда съм съгласен, там се правят пари.

[100]

Преди доста време следях Craig Harris, който търгува интредей суингове/фрактали/големи или кръгли числа. Тогава намирах много логика в това, струваше ми се че и работи, но с годините напред, колкото и да тествах и да търсех зависимости никога не успявах да открия работещи такива на базата на тези големи числа.
Това разбира се не значи, че е невъзможно, но с много малко уж доказни принципи ми се е случвало да не мога да открия използваема зависимост.

Относно търгуването с тренда, ясно е че е по-консервативния и сигурен метод, но това което е по-интересно като подусловие е с какво р:р се очаква да търгуваш с тренда? Т.е. очаква ли се и колко по-голямо е спрямо срещу тренда?

[minkov]

1. Големите обичат да поставят свойте поръчки на цели числа, подкрепи(съпротиви) или на числа на Фибоначи.

В общи линии, като се комбинират трите възможни хипотези, може да се направи извода, че си поставят поръчките където си искат.

[100]

В общи линии, като се комбинират трите възможни хипотези, може да се направи извода, че си поставят поръчките където си искат.

Хаха, вярно е това. Кръгли числа и 3 фибота правят доста гъста мрежа на графиките и едва ли не има 2 варианта - или цената прави кавкото си иска спрямо тази мрежа или целиш някакви микро движения, които се очаква да се случат в малките "свободни" пространства. Но повечето знаем, че пазара не обича крайната точност и цепене на косъма...

[K_W]

В общи линии, като се комбинират трите възможни хипотези, може да се направи извода, че си поставят поръчките където си искат.

Да и като сложиш, "ама то не спира точно на линиите а около тях" и пагети да хвърляш на екрана все ще връща от тях в някои случаи. Аз инач съм забелязал, че за инструментие има важни нива покрай които има повече активност, примерно за EURUSD тези около x.xx35x и x.xx75x но изобщо не съм сигурен че чисто и просто и моят мозък не ме заблуждава, така или иначе нямам ниаква стратегия базирана на това или нещо подобно и не съм виждал.

Колкото до популярната стратегия, ако беше вярно всички фондове и банки щяха да си казват позциите и стратегиите в реално време за да може да печелят повече и нямаше никой да се чуди и как да отваря с по-големи обеми. Реално когато станеш по-голям самото увеличение на обема ти намалява и разрушава еджа. Това е и причината големите играчи да търгуват за доста по-големи движения от по няколко стотин пипса а не да скалпират. Само техният си собствен обем прави невъзможно да търгуват за по няколко пипса, да не говорим ако и някой конкурент им разбере стратегията.
Експерименталното доказване на тези факти става лесно чрез agent based market models.

[minkov]

То на първо време трябва да се идентифицират кои са тези "големите"
Защото има големи централни банки
Има големи други банки
Има големи фондове
и т.н.
И всички те имат различни интереси на пазара и правят сделки с мотиви съвсем различни от тези на дребния трейдър.
Често позициите им са свързани с нуждите от конкретна валута и са длъжни да купуват и продават без значение на цената, понякога хеджират кредитен или друг риск, който са поели извън форекс пазара и т.н. и в доста от случаите въобще не им е важна нито текущата цена, нито последващите движения.
Всички тези техни действия предизвикват движения по пазарите, но да се опитаме да разгадеем действията им и да се опитваме да се съобразяваме с тях е практически невъзможно поради липса на своевременна информация за това, което се канят да правят.

[ndimitrov73]

И така продължаваме темата. Както забелязахте вчера цената при Евро-Долар спря точно на 1.18 +- 1 пип при различните брокери. Няма да коментирам това всеки сам ще си направи извода сам за себе си. Извода е не слагайте стопа си на кръгло число, ако може няколко пипа под или над него. Разбира се ако кръглото число е около входа ти смятам, че е безмислено да се обеснява това.

Правило номерррр... забравих: Никога не си задавайте грешните въпроси когато правите анализ! Въпрос от рода: Защо цената е такава? Какво й влияе? И дали някаква валута е подценена или надценена? Това са напълно грешна посока на анализ. Попаднем ли във водовъртежа на тази материя вече имаме огромно ограничение в правенето на правилен анализ. Започваме да се съмняваме в това и онова и от всичко това губим ние и нашия анализ. Правилния метод е да се средоточим само и единствено в графиката. Не ни интересува мнението на другите, още по-малко новини или някой гуру. По презумция всеки може да сгреши вярвайте само на очите си и вашия анализаторски ум.

Има ли знаци на графиката които ни показват на къде се е запътила цената и на къде отива?
Категорично да. Цената се определя от ордери и когато тези ордери в определен момент са дебалансирани имаме инпулсно движение в определена посока само трябва да се научим да ги различаваме. Тренда е един вид посока която ни определя посоката т.е. попътния вятър. Като се сетя нещо друго ще продължа да развивам темата.

[GeorgiRR]

Да, големите обичат кръглите числа. Когато влизаш с големи обеми, без кредитно рамо и целта ти е няколко фигури е нормално да тръгнеш от кръгло число. Трябва да добавим че освен кръгло число в схемата роля играе и маржина. Тук се влиза нискорисково, за малък % доходоностност и маржин 1:1 или макс 1:5 до 1:10. Големите акули не преследват няколко пипса за няколко минути. Те са инвеститори които очакват движение в рамките на месеци. Опират се основно на политико-икономически тенденции и очаквания. И най важното, не обичат да губят.

[ndimitrov73]

Поредното правило което научих от трейдинга е, че трейдинга не е само процес или професия или каквото там друго го наречете. За мен трейдинга е философия и ще обясня защо. От трейдинга се научих да деля факторите на такива които зависят от теб и на такива който не зависят от теб. И да се опитам да влияе на тези фактори които зависят от нас като психиката, загубата и печалбата в момента други не се сещам. Другите фактори така или иначе ще се случат или не и не зависят от теб.

Извода: Не сядай да търгуваш ако си преуморен след тежък ден. След няколко чашки алкохол, изнервен и т.н.
Ползвай винаги стоп. В този не сигурен свят в който живеем и несигурен пазар на който търгуваме трябва да се презастраховане, ако не искаме събитие като швейцарския франк или цунамито в Япония и много други фактори независещи от нас да ни нулират сметката трупана с години докато спим или докато се опитваме ръчно да затворим губещата позиция.