Във всяка сделка ли трябва да използваме едно и също съотношение риск/печалба?

[ndimitrov73]

Този въпрос ме мъчи като си гледам сделките. От една страна риск печалба 1:1 ме е остройвало идеално в други случай, ако използваме 1:1 не можем да използваме пълноценно потенциала на движението. Местенето на стопа понякога не е решение защото при волатилността на пазара една лека корекция може да ни извади от пазара преди да стигнем таргета.
Как процедирате Вие?

[minkov]

Това зависи от типа стратегия, която ползваме.
Ако стратегията е с твърд стоп и лимит - тогава - да, иначе се променя статистиката на стратегията и не е сигурно, че ще продължи да печели, ако ги променяш произволно.
Ако стратегията ползва относителни параметри за стоп и/или лимит, тогава даже и без да искаш те ще са различни.
При някои стратегии таргет и стоп може да се определят спрямо някой индикатор - примерно АTR или друг
Може да се затваря сделка при поява на обратен сигнал и т.н. - тогава и лимитите и стоповете се определят динамично и ще са различни при всяка сделка.
Така, че няма универсално правило и зависи от идеята на стратегията

Оптималните стойности на таргет и стоп се определят на база данни от исторически тестове. Ако това не е направено, то по идея стратегията е прецакана.
За този, който разчита да ги налучка оптималните стойности на лимит и стоп при лайф търговия, си е чиста проба късмет, ако стратегията въобще печели.
Да търгуваш без да имаш оптимизирани таргет и стоп е доста новобранско изпълнение и в дългосрочен план със сигурност не води до нищо добро.
Ако са оптимизирани таргет и стоп на база историческа графика, въпреки, че на лайф търговия да изглежда, че понякога се изпускат печалби, е сигурно, че това което се прави е най-доброто, а ако не са оптимизирани, даже от време на време да се хваща нещо много дълго като движение, трябва да знаеш, че е резултат на случайност и в дългосрочен план ще по-губещо отколкото ако се използват оптимизирани параметри

[big_shark2]

Според мен във всяка сделка е хубаво да се спазват правилата които сме наложили за търговия. Не мисля че човек трябва сляпо да следва съотношението риск-печалба. Има ли потенциал за печалба трябва да се използва, та дори и стопа да се явява по-голям от очаквания таргет. Не веднъж съм влизал в такива "нерационални" сделки. Ако следваме стриктно правилата по дебелите книги ще ни е доста трудно, а и те са писани за големи играчи можещи да си позволят да не влизат в сделка месеци наред докато не им дойде нубното ниво. Нещо което аз лично няма как да постигна, да чакам седмици и месеци докато цената не дойде точно където трябва, а и това пак не гарантира успех. Затова влизам където видя възможност по моята си стратегия, а това че стопа понякога ми е по-голям от таргета не ме прутеснява стига да достигне първо таргета ми!

[kypa]

Според мен нивата на стоп и лимит трябва да се определят според пазарната ситуация и ценовият екшън (price action поанглийскому), а не чрез някакъв вид предопределени стойности и съотношения. Съответствие между сделките по размер на риска и пропорционалност на очакванията можем да получим чрез промяна в търгуваните обеми. Такъв вид търговия е по-труден за тестване поради допълнителната променлива обем, но за сметка на това резултатите от тестовете би трябвало да бъдат по-надеждни поради по-голямата адаптивност на стратегията към пазарните условия. За практическото усвояване на тези принципи обикновено е достатъчно да изчислим среден и максимален размер (в пазарни единици) на стоп в относително нормални условия, средно и минимално съотношение възможна печалба/риск, както и обем съответстващ на размер на риска във валутни единици въз основа средният стоп в пазарни. При отклонение на пазарните условия спрямо максимален стоп или минимално съотношение печалба/риск следва да намалим обема за позицията примерно наполовина. Намаляване на обема наполовина или още повече също така е за предпочитане пред пропускане на сделка при минимална недостатъчност на друго условие от стратегията при търговия извършвана от млад/а трейдър/ка, тъй като за тези лица, а и не само за тях натрупването на опит е по-важно от печалбата от единична сделка.

[hanuman]

Точно с трябва или не трябва не може да се отговори, стоп и таргет и съотношението им се съобразяват според пазара и според стратегията, дали е трендова или контреша или рейнджова. Търсиш и къде са следващите подкрепи съпротиви или кръгли числа. Когато се определят тези съотношения би трябвало да е ясно, че колкото са по големи, толкова по често ще бъде удрян стопа, предполага се че големия таргет ще компенсира, но тогава пък ще може ли да го дочака трейдъра. Пък и както и да търгуваш все се случва да изтървеш сигнал, и след няколко стопа ако точно той е печелившия способен да покрие 3-4 стопа. Тогава се нарушава доста предварителния план ако изобщо има такъв. Аз лично използвам 1:1.5, а в седмичната контра даже обратно 1 : 0.8.

[100]

Няма правила освен тези които сме си наложили и точно те трбява да се спазват. 1:1 е концепция, която лично на мен ми харесва и стопа пак може да си е динамичен като ползваме последно дъно или АТР примерно. Общо взето интрадей за дългосрочно оцеляване се оказва, че средно над 1:1,5 почти никой не ползва.

[big_shark2]

Според мен съотношението риск/печалба трябва да бъде съобразено с всяка сделка. Зависи не можем еднозначно да следваме като "кон с капаци" тук ще сложим стопа, а тук профита. Ами ако профита не е там или стопа - какво правим? Аз лично предпочитам да си ги поставям според нивата които виждам на графиката, а това че понякога стопа ми е по-голям от профита не ме пртесянва стига да излезне печаливша сделката. А принципно риска се страмя винаги да ми е около 5 % от акаунта, виж профита няма как да знам колко ще отиде защото винаги го поставям по-далече защото се е случвало да имам доста пропуснати ползи от малък пейк профит. Така че стопа ми е задължително поставен на мястото му, а профита може и да е по-голям и си го следя, видя ли край на движението по което съм влязъл го затварям ръчно.

[lyubo]

По-въпроса аз процедирам, като се съобразявам с размера на времевата рамка на графиката, тоест ако сигнала за търговия е на малка графиката, като М5 и риска - стопа, ще бъде по-малък. Често варира някъде около 6-8-12 пипса и обратно ако търговския сигнал е на по-голяма графика, като H1 със сигурност и нивото на стопа (s/l) stop loss, ще е чувствително по-голямо при това в пъти по-голямо от малкия таймфрейм.

Същото се отнася и за доходността (t/p) take profit на позицията.
Съотношението на риска и печалба силно ще зависят от това на коя времевата рамка съм анализирал и следователно направил прогноза на валутния тренд.
Примерно ако е на графика М15 съотношението риск/печалба, ще е някъде към 1:3 а ако търгувам по-време на фундамент (новини) и из търгувам цялото "Рали", съотношението риск/печалба, ще е много по-голямо над 1:5 достига.

[Fafa]

Не е задължително във всяка сделка да е еднакво съотношението между риск и печалба. Всичко зависи от : на първо място от трейдъра какво отношение има към форекса и по каква система търгува. След това зависи дали има стратегия и ако търгува по такава , то всяка стратегия си има определен профит и стоп, което е различно по съотношение при друга. Зависи и от определения ММ на човека и какво може да си позволи да загуби в дадена сделка. Така , че за мен това съотношение си е строго индивидуално и зависи по какви собствени правила търгумаме . Всеки определя сам за себе си.