Защо ако имаме една губеща стратегия и я обърнем на обратно, тя не става печеливша?

[minkov]

Ако имаме една стратегия и при тестовете тя се проваля главоломно, защо ако я обърнем на обратно тя не става печеливша?
За пример: Купуваме при пробив отдолу на RSI на ниво 70, продаваме при пробив на RSI отгоре на ниво 30 - това е реално експериментално доказано от мен губеща стратегия при какъвто и да е стоп и лимит.
Защо е губеща и ако продаваме при пробив отдолу на RSI на ниво 70 и купуваме при пробив отгоре на ниво 30.
Примерът е схематичен и има за цел да поясни въпроса. Но това е вярно при 99 % от губещите стратегии.
Някой има ли обоснован отговор на този въпрос?

[hanuman]

Едната причина за която се сещам,е случайността ,за която доста се говореше по рано във форума ,при случайни сделки остават разходите,спред суап,разширяване на спреда и побутване от брокера кога е близо до стопа,и позадържане кога чукне за малко лимита,само понякога,но е достатъчно.Друга причина освен грешките на трейдъра които обаче не са предмет на темата не се сещам.Но освен това не знам да е доказано че при обръщане на правилата,стратегията няма да стане печеливша ако загубите са по големи от стандартните разходи.Много теоретици математици твърдят всякакви ''истини'' но един не е застанал пряко в ефир пред хората да ги докаже.Кажете един да е хвърлил монета 1 000 000 пъти истинско хвърляне а не с генератор на случайни събития,и да покаже че ези и тура ще са поравно,само приказки и нищо доказано на практика.

[minkov]

Защо задавам въпроса?
Аз също нямам отговор на въпроса, който мога да подкрепя с някаква математика или друг научен метод.
Имам експериментални доказателства, че това е вярно - т.е. при губеща стратегия, обърната също е губеща. И нито едно експериментално доказателство че като я обърмнем губещата става печеливша.
Провел съм и обратен експеримент - при печеливша стратегия, обърната е губеща и при нито един тест на нито една стратегия обърната не е печеливша.
И така можем да формулираме две твърдения;
1. Обратната стратегия на губещата винаги е губеща стратегия.
2. Обратната стратегия на печелившата е винаги губеща стратегия.

И между тези две твърдения има противоречие, защото ако приемем губещата стратегия от второто твърдение за първична, то обратната й трябва да е печеливша.
Което ще рече, че първото твърдение не е вярно. Т.е. не е винаги, а само в много от случаите.
Това води до извода, че намирането на печеливша стратегия е горе-долу толкова вероятно, колкото и намирането на друг разум в космоса.
Не звучи много оптимистично, ама това май е истината.

[gambletrade]

Не виждам никакво противоречие тука! И е нормално при обръщане винаги да са губещи. Основанието за сделка при губещата стратегия не е непременно основание за вход в обратната посока. Същото важи и за печелившата. Не виждам как правилата за вход в определена посока да са и правила за вход в обратната посока.
Ейййй, толкова съм гениален, че сам не си разбирам обясненията

[hanuman]

Един човек прави експерименти със стратегии и стига до определен извод,това е добре,достойно за уважение също и за някакви изводи,но един човек един поглед към пазара,та може би е нужно повече трейдъри да се заемат да поекспериментират всеки със собствения си поглед върху пазара и стратегиите така както той ги разбира,дори и да противоречат на общоприетите правила и всякакви разумни анализи.За целта обаче трябва да има доказано губеща стратегия при това губеща повече от стандартните разходи които вече споменах спред суап и номера на брокера.Пък експерименти с обръщане на печеливша някакси се подразбира, че ще е губеща,пък и кой ли ще иска да обръща печеливша.

[K_W]

Интересна тема.

Отговрът за мен е сравнително прост, печеливша стратегия е тази която побеждава пазара със значително статистическо предимство. Такива стратегии са рядкост.

Повечето стратегии реално са посредствени и търгуват без реално да имат едж (статистическо предимство) или то е много малко правейки ги близки до случайността, с тази разлика, че разходите по сделките ги накланят към везната губещи.

Когато обърнем една стратегия тя отново става губеща именно заради тези разлики, реално всички стратегии които са губещи и в двете посоки са чисто и просто близки до случайността и дългосрочно резултатите им клонят към 0, когато добавим спреда те сатават дългосрочно губещи.


Губеща стратегия може да се обърне и да печели, но тя трябва да е силно губеща (т.е. да губи с поне няколко пипса средно на сделка, казано по друг начин да има отрицателно експектанси по високо от 5 пипса), общо взето да търгува срещу силно изразена зависимост.

[kypa]

Аз самият не съм тествал лично стратегии обратни на губещите, които съм търгувал (и вероятно все още търгувам), но предполагам, че и те се получават губещи поради колебанията в пазарът и оттам сумарният за акаунта резултат преди установяване на някаква средна относително крайна стойност на финансовият резултат (в случая загуба), както и на технологично-административно-сравнително-постоянните разходи за съществуването на всяка една сделка - примерно спред. Т. е. колкото повече сделки правим и колкото повече пъти чакаме печалби да покрият загуби, за да остане малко накрая за нас толкова повече "негативна енергия" се натрупва за акаунта. При голяма разлика в печалба и загуба за една сделка пък - примерно 3/1 или 5/1 Р/Р - дори минимална промяна на броя печеливши сделки за един и същ брой губещи превръща стратегията от печеливша в губеща за периода. Според мен истински печелившата стратегия трябва да включва както високо Р/Р така и значително по-голям брой печеливши отколкото губещи сделки. Само така колебанията в пазарните условия няма да се отразят върху финансовият резултат и той във всички случаи ще остане печалба.

[alba]

Дали твърдението, че ако една стратегия е губеща и я обърнем на обратно тя не става печеливша е вярно? Нямам лични наблюдения, защото не правя тестове на подобни търговски стратегии. Но логически погледнато лесно се досещам, че нещата едва ли стоят толкова категорично. Нищо не е напълно черно или напълно бяло. Винаги има нюанси в сиво. Значи една стратегия няма как да е съвсем губеща и ако я обърнем понякога ще печели, а друг път ще губи. Аз обаче се сещам за друг аспект на проблема. Нека разбием една статегия на отделни сделки и ще ни стане по-лесно да разшифрираме нещата. Когато човек тотално сбърка дадена поръчка неминуемо си помисля, че е било добра идея да я изтъргува наобратно. Тогава вместо загуба би го очаквала печалба. Съвсем логично да е така. Защо същото да не се отнася и за търговските стратегии?