КПД на търговска стратегия - възможно ли е?

[kypa]

Възможно ли е да бъде изчислен коефициент на полезно действие на търговска система?
Ако да - по какво би се различавал той от показателите за оценка на търговски стратегии, които използваме в момента?

[lyubo]

Разбира се че е възможно да се направи точна и обективна оценка - равносметка на доходността, т.е. полезното действие на всяка фиктивна търговска стратегия. Щом тя е фиктивна, т.е. трябва да има реална търговска практика, следователно и търговски счетоводен архив върху които ще бъде извършена оценката за нейната доходност (полезното и действие).

Съвсем друго е когато търговската ни стратегия е все още във фаза на плануване каква точно тя да бъде, във фаза демо тест или се вече ползва, но от скоро и още няма достатъчно търговски стаж, достатъчно история (детайлен отчет) върху които да преценим нейната ефективност на полезно действие, а имаме само нашите предполагаеми очаквания, изчислени вероятности или само наивни очаквания от стратегията ни, т.е. "правим си сметка без кръчмар".
Разликата между двете ми хипотези по въпросите от по-горе, би трябвало да е станала вече ясна.

[daniwin]

КПД -то се явява отличен показател за ефективността на дадена система
посредством КПД се вижда как търговската система преобразува потенциалната печалба в реална търговска печалба
изчислява се така - делим чистата търговска печалба на потенциалната пазарна печалба
ако имаме примерно 2500$ чиста печалба а потенциалната печалба е 30000$ получаваме следния резултат
Ефективност на системата КПД = (2500:30000)x100 = 8.33%
което се явява един отличен резултат
всяка система със КПД над 5% си е печеливша отвсякъде
тъй като пазарите се променят постоянно и КПД- също ще варира през годините
важното е да се скуби от пазара докато показателите са високи

[kypa]

Според мен за да изчислим нещо подобно на КПД (Коефициент на Полезно Действие) за дадена система трябва да изчислим по някакъв начин стойността на всички разходи, които сме претърпели докато стигнем до нея и ги съпоставим с резултатите от търгуването ѝ. Т.е. не само капитала, необходим за търговията, а също и времето, прекарано в обучение и/или търгуване на други стратегии, които на по-късен етап са станали част от стратегията под въпрос.

Ако търгуваме много на брой стратегии най-вече последователно - т.е. сменяме една стратегия (или стратегии) с друга (или други) задачата се усложнява значително - трябва да изчислим общата производителност на всички стратегии заедно, след което да пресметнем дяла на тази, която ни интересува в момента.

От практическа гледна точка може би би било по-добре да се фокусираме върху опит за калкулиране на КПД на самия трейдър (тоест ние), а не на отделна стратегия, както и на изменението му във времето - трябва да нараства постоянно.

Може би най-трудният компонент за изчисляване би бил необходимата почивка за даден период на търгуване. Хората имаме склонност да я пренебрегваме докато не стане прекалено късно.

[Fafa]

Значи казваш: Има вероятност да получим бърнаут от Форекс.
Аз затова в събота и неделя въобще нито мисля, нито гледам графики... напълно ги изключвам от съзнанието си.

[kypa]

Друг начин за евентуално оценяване на някакъв вид полезно действие може да бъде сравнение на известно време прекарано в трейдинг със известно време прекарано в някакъв друг вид занимание също свързано с получаването на някаква сума пари. И този път става въпрос за ефективност на цялостната дейност на трейдъра, а не само на конкретна стратегия.

В такъв случай може би най-важният компонент са паричните средства и часове труд вложени и изкарани - колко капитал сме депозирали, какви печалби са изтеглени, колко часа прекарани в трейдинг срещу с какъв капитал сме открили фирма, колко пари за колко часа работа сме изкарали от нея, какво е останало от закупения инвентар. Или пък колко време сме ходили на работа и каква заплата сме получили.

Следващият момент от такова сравнение е времето прекарано в обучение. За регламентираните (истински?) професии обучението обикновено се извършва в гимназия или университет за фиксиран период от време, в трейдинга е значително по-различно и в много случаи трудно различимо от извършената след обучението работа. Малко както 'прехода към демокрация' след 1989 година и това, към което би трябвало да последва след него. Има дори хора, които твърдят, че единствената разлика между обучаващият се и наученият трейдър е резултата, който постигат - отрицателен и положителен съответно.

Основната прилика на всички споменати възможни начини за измерване или съпоставяне на ефективност с традиционните методи, които използваме (или поне би трябвало да използваме) при оценка на търговски стратегии е отчитането на резултат за някакъв период от време и опит за нормализиране на стойностите, т.е. да имат еднаква тежест въпреки фундаменталните различия.

Основни разлики са броят на факторите, които трябва да бъдат отчетени - те са много повече при (опит за) изчисляване на общата ефективност, относителността във времето, както и по-различното място на риска - на практика извън измерването.