Случайно ли е движението на графиките?

[K_W]

Всички се опитваме да прогнозираме движението на графиките.
Това е доста трудна задача с доста добри награди за тези които успяват.

Въпросът е това постижимо ли е и дали наистина ценовото движение е прогнозируемо?

Закономерно или хаотично се движи цената?

Случайни ли са движенията на цената?

Моля опитайте да приложите научно издържани доказателства и линкове за изследвания и т.н.

[minkov]

На конкретния въпрос - Влучайно ли е движението на графиките? не може да се даде еднозначен отговор.
И да и не.
Краткосрочните движения - тикове, минутна графика са съвсем случайни в своята последователност, но разгледани в съвкупност, т.е. формираните по-големи движения съставени от тези тикове вече не са случайни и се движат от определени събития.
Другия въпрос - дали са прогнозируеми - да в определени граници и не като цяло, т.е. части от движението могат да се прогнозират, а други не.
Въпросът разгледан от философска гледна точка има и философски отговор - за някои движенията са случайни, за други не са.
Случайните събития са случайни само в определени случай - т.е. истински случайни събития няма, не само в трейдинга, а принципно в природата, само има събития за които нямаме достатъчно информация, за да ги класифицираме като закономерни или обясними.
Ако разполагаме с цялата налична информация за пазара (което е невъзможно на практика) и имаме подходящ инструментариум за анализа на тази информация няма да има проблем да се предвиждат движенията.

[K_W]

Аз съм на мнение, че това което се случва на графиките е комбинация от случайност и закономерност. Интересно ми е дали има проучване което да каже какъв дяла на случайността и хаоса и какъв на закономерностите. Въпреки че едва ли е възможно да има такова достоверно изследване.

От разговори и с колеги тук, съм стигнал до цифрите 40:60 губещи към печеливши при 50:50 печалба/загуба.

Под случайни в по-голяма степен имах предвид, дали смятате, че има зависимости които могат да се експлоатират или посоката в която отваряте позиция, няма значение, т.е. 50/50 минус спред.

[minkov]

Зависимости има.
Аз за себе си съм ги разделил на групи и на видове:
1. зависимости на тиково ниво - такива само предполагам, че има, защото хтф-тата ги търгуват, но не съм се занимавал да ги изследвам.
2. Зависимости в кратките времеви интервали - основно се намират на ТФ до М15 - формират се бързо и имат близки цели и малки стопове - това е предпочитаното от мен поле за изследване
3. Зависимости с дулгосрочни цели - няма конкретен времеви период в който действат, но като цяло от няколко дни до няколко месеца - аз предпочитам да не се занимавам с тях.
Според мен различните технически сетъпи се формират от фундаментални фактори, като зависимостите от т.2 са сравнително краткосрочни фундаменти и въпреки общоприетото мнение са по-чисти като сигнали, защото по време на ефекта от краткосрочните фундаменти няма странични фактори, които да създават нежелани явления.
При дългосрочните зависимости е точно обратното - въпреки наличието на силен дългосрочен фундамент, колкото по-дългосрочна е позицията, толкова по-голям става риска от появата на нови фундаментални събития, които да объркат сметките.
Да се говори за някакви проценти между зависимости и случайни движения ми се струва несериозно и всяко изказано мнение едва ли може да бъде потвърдено с факти.
Освен това всеки си работи с някакви зависимости, които според него работят, ама това не означава, че тези зависимости са единствените, както и въобще не означава, че са зависимости въобще, тъй, че проценти да се смятат е несериозно.
Отделно от всичко съм убеден, че универсални зависимости не съществуват.
За всеки пазар са валидни различни зависимости и една зависимост за конкретен пазар не може да се пренася механично върху всички пазари.

[K_W]

Движението е ясно, че се предизвиква от купувачи и продавачи (най-общо). Въпроса е до колко това генерира предсказуеми и повтарящи се модели или както много хора твърдят хаотично непрогнозируемо движение.

[kypa]

Според мен през една значителна част от времето пазарното движение може успешно да се приеме за случайно. Не защото е такова наистина, а защото сред причините и факторите, които оказват влияние няма такива изразени достатъчно по-силно, за да предизвикат нещо осезаемо за обикновения трейдър (ние).

Важно е да разглеждаме пазарните движения не само като посока, а и като структура. По структурата би трябвало да можем да усетим кога има фактори изразени в достатъчно по-голяма степен, за да предизвикат нещо търгуваемо и на база на това да успеем да познаем посоката за известен период от време напред.

Научно издържани доказателства за жалост все още не мога да приложа, макар че от доста време ми се иска. Все пак ако някой иска да провери дали сетъпите, които той/тя/? използва наистина представляват някаква зависимост или са резултат от случайност във Форума има споделен код (от Матеев), който рисува графики от напълно случайни тикове. Ако присъстват на този вид графики общо взето не е добре.

[K_W]

това което всъщност търсим е неефикастност. ако пазарите бяха ефикасни, то ние няма да имаме какво да експлоатираме.

интересно е и контра интуитивно е, че реално инструментите които са най-търгувани и търгувани с най-големи обеми и от най-голям брой участници реално са най-неефикасни. това се доказва лесно с дата майнинг софтуер за търсене на стратегии, eurusd е най-търгувания и с най-големи обеми инструмент и на него много по-лесно се намират печеливши системи, т.е. неефективности.

другия компонент който ни трябва за да печелим отново е свързан със случайността. това един инструмент да има различни зависимости(неефективност� �), които да могат да бъдат експлоатирани не е достатъчно. на нас ни трябват постоянни такива. ако има различни зависимости, които изчезват и се заменят от други, то няма да има дългосрочно печеливши системи, а такива съществуват. докато открием и приложим тази зависимост, то тя ще е изчезнала. реално доста хора търгуват точно така. напасвайки системите и поведението си към последните пазарни движения.

[messi]

Дали е случайно движението на графиките? Помня когато бях малък как бащата казваше, че няма нищо по-закономерно от случайността. Като се замислим той е напълно прав и на този свят всичко си е една случайност. Тука е важно как гледаме на тези случайности. Дали ги възприемаме като щастливи, нелепи или лоши. Валутната търговия е част от живота и не виждам причини да се движи от друго освен от същите случайности, които направляват останалите събития. Нашата задача е да се опитаме да прогнозираме случайностите, които движат графиките. Опитваме се да го правим всеки ден. Един път успяваме, но друг път не и трябва да свикнем с тази специфика на събитията. Важно е какво се случва на валутния пазар, но още по-важно е как ние реагираме на това. Наистина е трудно да знаеш, че ще имаш лоши моменти за в бъдеще. Особено когато току що си направил удар.

[Mateev]

Под вероятностен процес се разбира всяко едно събитие, което не е 0% или 100%. И тъй като много трудно човек може да се досети за нещо, което е невъзможно или за нещо, което е 100% сигурно, то тогава смело можем да твърдим че всичко в този живот и в тази вселена представлява вероятностен (случаен) процес. Движението на цените на валутните пазари не прави изключение - то също е случайно.

Само да вметна една малка забележка:
Има известно разминаване в терминологията на специалистите по теория на вероятностите и на обикновените хора в тяхната разговорна реч. Това разминаване се забелязва и в нашия форум. Тука под случайност ние си представяме нещо непрогнозируемо, а под закономерност - нещо, което може някакси поне малко от малко да се прогнозира. В действителност както едното, така и другото са случайностни процеси, които имат някаква вероятност, независимо дали тя е 50% или се различава от 50-те процента. Та от тази гледна точка заглавието на темата е грешно. Да, валутните пазари се движат случайно (автора вероятно е имал предвид 50%), но те щяха да са случайни дори и ако имаше някакви вградени зависимости от порядъка на 60 или например 70%.

Колкото до самата случайност аз много пъти съм кавал, че тя е присъщо свойство на субекта (дадения човек или трейдер), а не на самия обект (пазарите). От тази гледна точка заглавието на темата също е грешно. Тоест за пазарите не можем да говорим, че са случайни, защото си има определени сили, които ги движат. И ако някой човек познава тези сили и знае тяхната сила и посока, то тогава за него тези пазари няма да са случайни. В същото време за нас ще останат случайни, защото ние нищо не знаем за тези сили, за техния размер и за тяхната посока.

Същото важи и за монетката, зарчето и всеки един друг обект. Ако знаехме силата и посоката на вектора на хвърлянето, както и гравитацията, силата и посоката на вятъра и влиянието на луната, слънцето и още 300 милиарда галактики с по 200 милиарда звезди във вселената, то със сигурност можехме да напишем програма, която да изчислява дали ще се падне герб или стотинка. Та толкова по въпроса със случайноста - тя всъщност си е закономерност, на която ние не знаем параметрите, и затова сме си измислили думичката СЛУЧАЙНОСТ.

[kypa]

Важно да се отбележи за споменатите научни понятия за случайност и закономерност е, че и двете са обяснени в контекста на статистическата теория. Статистиката като наука се фокусира върху разпределенията на качества в дадени множества и корелациите между тях без да изследва цялостната логическа последователност между тях, тоест причинно-следствената връзка. Понятието "случайност" наистина трудно може да бъде определено в контекст различен от статистика и теория на вероятностите, но понятието "закономерност" има място и в изследването на логическата последователност и реалната структура на пазара. В доказването на причинно-следствените връзки тоест. Разбира се и тогава можем да го заместим с вероятност различна от 50/50, а именно с вероятност 100%.