Защо успехът в трейдинга е толкова труден или що е то ЕДЖ (edge)?

[K_W]

Идеята ми е в тази тема да си насочим вниманието към най-важното за всеки трейдър без което той няма как да печели, независимо колко пари има в сметаката, независимо колко устойчив психическки е и независимо колко добре контролира риска си.
Какво е едж?
Едж e "предимство", едж е това без което не можем да печелим в игри с нулево и отрицателно математическо очакване, едж е именно това без коетo не можем.
В темата може да обсъдим какви са ключовите моменти когато става дума за система със ЕДЖ и какви са къпаните.
Като за начало който има желание да се включи в темата може да сподели какво мисли за следните криви(кои ви харесват, кои не, някоя напомня ли ви за ваша сметка или система):
1

2

3

4

5

6

[100]

Успеха е толкова труден точно заради дефиницията на тои едж. Еджа се вижда краткосрочно и по-дългосрочно както и в същото време трябва да бъде доказан. Това с други думи значи, че трейъра има доста път да извърви преди да премине през фазата, в която разчита на краткосрочен едж базиран на последните 3 или 6месеца.
Другите трудности се състоят в това, че този едж трбява да бъде доказан т.е. да се докаже че съответните правила са технически изпълними наживо и са "правилни" или обективни. След много цикли 2 стъпки напред-/ 1 назад се стига до заключението, че устойчивия едж е доста малък и трябва стабилно финансиране на бизнеса за да се стигне до желания доход.

[Kapitan Salam]

Може би на някой ще му се стори странно , но при мен еджа дойде , когато смених таймфрейма . Без значение каква е системата , ако тя не отговаря на харектера ти е много трудно почти невъзможно да я спазваш , особено в по-тежките моменти , когато завалят стоповете един след друг . Та за мен разковничето е таймфрейм и RR .
Ако те не пасват на характера и личната логика на търгуващия ги , трудно ще измислиш нещо свястно , още повече и да го следваш....пък ако ще и хиляда гурута да ти разправят как се прави....

[minkov]

Развитието на трейдъра е като развитието на един човек в нормалния живот.
Първо е като малко дете - кара я само на емоции, после става пораснало дете - тогава идват желанията - искам еврото да качи, искам долара да пада, след това са тинейджърските години - бунтува се срещу всичко, всички са му виновни, всички му пречат, и накрая идват по-зрелите години, тогава надделява разума и започваш да мислиш, вследствие на което ако имаш качествен мисловен процес успяваш да извоюваш някакво предимство пред пазара.
За да се стигне до това предимство трябва да изживееш всички цикли и да стигнеш до края.
Естествено както и в живота някои хора си остават в емоционачна тинейджърска възраст и съответно се провалят.

[minkov]

Относно картинките на К_В, много ми се иска графиките на балансите ми да приличат на първата, ама приличат повече на третата, а бонусарката ми прилича на първата част от четвъртата картинка.

[K_W]

Може би на някой ще му се стори странно , но при мен еджа дойде , когато смених таймфрейма . Без значение каква е системата , ако тя не отговаря на харектера ти е много трудно почти невъзможно да я спазваш , особено в по-тежките моменти , когато завалят стоповете един след друг . Та за мен разковничето е таймфрейм и RR .
Ако те не пасват на характера и личната логика на търгуващия ги , трудно ще измислиш нещо свястно , още повече и да го следваш....пък ако ще и хиляда гурута да ти разправят как се прави....

За мен не е ника странно, но не съм сигурен, че причините които ти си мислиш са точните. Всеки инструмент си има специфики и те варират между фреймовете. Т.е. дадена система може да е подходяща или не за даден инструмент и точно по този начин е подходща или не за даден тайм фрейм. На по-малките фреймове винаги има повече "шум" те са по-хаотични но пък сиганите са повече, повече но в някои случаи много по некачествени.

[100]

Крайния резултат е сбор от всичките тези фактори просто - фрейма трбява да пасва и на стила на трейдъра и когато това е така нормално може по-лесно да се стигне до положителни резултати. Иначе не мисля, че е по-лесно да се намери едж на голям фрейм спрямо по-малък или обратното, това което го прави различно е просто призмата през която трейдъра се опитва да види или намери такъв.

[K_W]

Относно графилите, те всичките са случйно генерирани на база 1000 тика/сделки заложена вероятност 50% (без разходи по сделки).
Виждате какво се получава при абсолютна случайност, спокойно може да бъдем заблудени от случйността и да помислим, че имаме страхотна система. Случайността може а ни изкара както страхотна възходяща така и плашеща низходяща крива.
Какво се случва при 60% вероянтост, каквато знаем, че е типична за повечето много добри системи и много малко вероятна за надминаване.
Това са двете най- лоши графики при които попаднах при такава извадка от 1000 тика. Тук вече не може да попаднете на низходяща графика или равна такава като при 50% вероятност. Обърнете внимание на периодите в стагнация, те присъстват и достигат 1/4 от "сделките" около 250 при една от графиките. Много малко хора биха издържали да търгуват система с такава стагнация, система, която поради заложенят едж сме 100% сигурни, че ще генерира стабилна доходност при голяма извадка.

[minkov]

Относно графилите, те всичките са случйно генерирани на база 1000 тика/сделки заложена вероятност 50% (без разходи по сделки).
Виждате какво се получава при абсолютна случайност, спокойно може да бъдем заблудени от случйността и да помислим, че имаме страхотна система. Случайността може а ни изкара както страхотна възходяща така и плашеща низходяща крива.
Какво се случва при 60% вероянтост, каквато знаем, че е типична за повечето много добри системи и много малко вероятна за надминаване.
Това са двете най- лоши графики при които попаднах при такава извадка от 1000 тика. Тук вече не може да попаднете на низходяща графика или равна такава като при 50% вероятност. Обърнете внимание на периодите в стагнация, те присъстват и достигат 1/4 от "сделките" около 250 при една от графиките. Много малко хора биха издържали да търгуват система с такава стагнация, система, която поради заложенят едж сме 100% сигурни, че ще генерира стабилна доходност при голяма извадка.

А би ли обяснил какво имаш предвид под 50 и 60 % вероятност. Вероятност на какво?

[K_W]

Направо качвам екселският файл, който генерира графиките, за да може който иска да си го разцъка и да види какво точно прави Random.zip

Ето и оше един пример с друг генератор с който не разполагам.
Червената крива е със вградена зависимост при която ситуацията е сходна и има 10% едж, който се изразява в това че тп печели с 10% повече от загубата на стопа.
500 трейда

2500 трейда


Отново ясно виждаме как малката извадка трейдове е силно подвеждаща