Преглед: Видове арбитраж

[saxsten]

Арбитраж (от фр. arbitrage) —това е вид търговия, при която се извлича печалба от
едновременно оваряну на няколко сделки със свързани по между си активи на разбични търговски платформи (пространствен арбитраж),
или на една платформа ,но в различно време (времеви арбитраж ).
Простия борсов арбитраж е с две валути, сложния - с три и повече валути

================================================== ===================



Пряк Арбитраж

Арбитраж между два брокера
Трябва да имаме добросъвестен брокер с бързи котировки и недобросъвестен брокер който бави котировките и мами клиентите си:
Сравнението става чрез два робота единият от които е сървър и се закача на добрия бърз брокер и следи за цената ,а другият робот се поставя на недобросъвестние бавен брокер,приема данните от първата програма и в зависимост от разликите търгува

За съжаление и тук хляб няма защото всички бъкети включая инстата се изучиха и котировките им идват с почти еднаква скорост , защото който изостане губи пари от арбитража
Доброто на прекия арбитраж е че не позволява на бъкетите да крадат ,но те пък си крадат от клиенти чрез реквоте и бавене на изпълнението при отваряне и при затварянена поръчките , както и при изпълнение на стоповете, но това вече не е арбитраж, а е друга тема
================================================== =======

Триъгълен арбитраж


Това е едновременно отваряне на основния инстумент и неговия синтетичен аналог
Например :
EUR/USD = ( GBP/USD*EUR/GBP,
или GBP/USD = (EUR/USD) / (EUR/GBP)
или EUR/GBP = (EUR/USD) / (GBPUSD)
Печалбата се получава от сравнение между цените bid и ask. на основния инструмент с неговия синтетичен аналог
Нека започвем с първия вариант
Купуваме евро долар EUR/USD, като ползуваме цената ask.
За да изравниме позициите трябва да продадем синтетичния аналог GBP/USD*EUR/GBP,

Ако купуваме EUR/USD то ще бъде по цена: (ask) EUR/USD и тя трябва да е по малка от синтетичвия му аналог
който продаваме при цена (bid)
Или трябва да имаме ситуация при която (ask) EURUSD < (bid) GBPUSD * (bid) EURGBP

Ако продаваме EURUSD то:
(bid) EURUSD > (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP

При възникването на такава ситуация едновременната покупка и продажба дава моментарна печалба поради разликата в спредовете
но за съжаление това се случва не толкова често
Ето защо хората създават роботи които следят за такива ситуации и извършват търговските операции
Другия вариант е реална покупка а робота да контролира разликите в спредовете.
Общо взето моето мнение е че този арбитраж макар и не водещ до загуби защото позициите са самохеджирани
все пак изисква доста големи насрещни обеми за да се реализират печалби които да ни плащата поне тока и интернета
================================================== ===============================

Лично аз съм привърженик на Простия борсов арбитраж с две валлути
В частност сравнявям движенията между кабела и еврото разчитайси че кабела е по бърз и когато той върви нагоре , а еврото изостава от него търсиме удобен вход за прокупка на евро и обратно, когато кабела пада а еврото стои търсим вход за продажба

Повече за тази стратегия в следващите публикации

[kypa]

Чрез арбитраж (в особено големи размери) между отделните басейни на ликвидност се поддържа и еднакви балансирани курсове по всички крайчета на света.
Може би все още актуална група пазари за арбитраж със сравнително скромни финансови инвестиции към момента са криптовалутите - различни борси, различни курсове, възможност за прехвърляне между портфейли в различни (вкл. по скорост на транзакциите) криптовалути.
Всъщност с последните няколко месеца спад на курсовете и въобще интереса към криптовалутите може би и на тази арбитражна ниша да ѝ е минало времето, към Новата 2017-18 Година обаче е било доста масово явление. Даже фалита на една южнокорейска борса преди няколко месеца беше свързан с арбитражни схеми.

[Joker]

http://tradelikeapro.ru/klassicheskiy-arbitrazh/
.................................................. ..............

[saxsten]

http://tradelikeapro.ru/klassicheskiy-arbitrazh
.................................................. ..............

Общо взето класификацията която е във визираната от Вас статия е подобна на тази която публикувах в началота на темата
Но не трябва да забравяме че нещата в тази област все още не са канонизирани и има разлики в найменованията и описанията ,макар и не така съществени
Дори във визираната от Вас статия се казва че :
Одноногий арбитраж, на български Едноног арбитраж .....
Това е когато имате ведущ бърз пазар от който черпите котировики и търгувате на пазар който изостава от тези котировки
Лично за мен това не е еднокрак ами си е просто Пряк Арбитраж- или оше Класически арбитраж
Това е най често срещания вид арбитраж осзвен синтетицеския
По надоло в цитираната статия се казва:

Долгосрочный арбитраж. или на бъргарски Дългосрочен арбитраж
Това според автора е когато ползвате данните от движенията на фючерса и неговия инструмент в реално време
Например фючерса на евро и го сравнявате със текущата цена на еврото
Всъщност тук пак наблюдаваме ситуацията на класически или пряк според моето определения арбитраж ,или едноног арбитраж, според определението в статията
Същноста на това е че просто отново вземате бързи и точни котировки от един източник и търгувате на платформа която изостава от тях
Дали ще вземете еталонните котировки от добросъвестен брокер или от стойноста на фючерсите ,или ако имате програма за найд рекуенси и черпите данни от нея (последното е за предпочитане) ,не е важно !
Важен е принципа на търговия , а той е :да се арбитрират еталонни котировси с котировките на калпав брокер

[saxsten]

И така
Нека да не забравяме за какво сме дошли
По доло публикувам лrнк от където можете да си дръпнете двата арбитражни експерта сервер и търговец заедно с оригиналните обяснения от автора на програмите как трябва да се работи с тях.
Нека припомниме отново
Сървърния ЕА взема данните от еталонен брокер и ги изпраща към търгуващия експерг .
================================================== ===========

От тука може да свалите двата експерта SA_Server_600.mq4 и SA_EA_600.mq4 :
https://www.forexbrokerz.com/forex-arbitrage
Еталонни брокери могат да бъдат : Sunbird** , tickmill ,OANDA и др.

на тях поставяте SA_Server_600.mq4 а примерно на делтата поставяте SA_EA_600.mq4
който ще приема данни от SA_Server_600.mq4 и ще търгува при делтата

Това е картинката която трябва да получите след старт :

http://www.img-share.eu/f/images/563...1539442998.png

По подробно обяснение на това което е на картиките:
- Първият ред дава кратка информация за сметката и някои по-важни параметри на ЕА-та защитаващи по-възможност ликвидацията на акаунта.
- Вторият ред дава информация за условията за откриване на позиция.
- Третият ред показва променяща се информация, но най-често тъй-наречените "Buy/Sell Levels", показващи отстояние в пипсове спрямо текущото местоположение на котировките и когато видите там нула или положително число, то експерта ще се опита да открие позиция.
- Следващите два реда са ясни, като времената се взимат от локалният компютър
- Total Pips показва колко общо пипсове са спечелени/загубени от момента на стартиране на експерта (в случая имаме изпълнен един таргет от пет пипса)
- Total Trades е броят сделки
- Entry Errors показва колко пъти е бил рекотиран експерта при брокери със слипидж-контрол
(грешките може и да са под друга форма и зависят от настройката при брокера)
- Open Slippage показва колко общо пипса е прецакването от брокера при тъй нареченитите ECN/STP сметки.
В случая имаме зверски слипидж от осем и половина стандартни пипса и то по време на абсолютно "умрял" пазар.
- Average Speed е средна скорост за изпълнение на сделка измерена в милисекунди. В случая въпреки че въпросната една
трета от секундата изглежда много добре, на практика имаме забавяне от около 300 милисекунди на изпълнението просто защото пинга до сървера на делтите при мен е под 50 мс. Една сделка не е съвсем точен критерий все пак.
- Average Slippage е средното "хързулване" от всички открити маркет ордери. Само да спомена че може да има
подобно "пързаляне" и ако ЕА-та се опитва сама да затваря позициите си, а ако се работи с разположени
стопове и цели то може сами да си сметнете дали има слипидж и на стоповете. Тези два вида слипидж
за сега ЕА-та не се опитва да отчита.
.................................................. .................................................. .................................................. .............

Кратко описание на самите параметри:
- MaxDD - при стартиране експерта си прочита баланса по сметката и ако той спадне с повече от въпросните проценти ще спре да търгува
- MM - какъв процент от свободния маржин по сметката да включи при откриване на позиция
- PipeName трябва да бъде със същата стойност като еквивалента от SA_Server
- ServerPairName - използва се ако има различие в именуването на инструментите например ако имаме EURUSD и EURUSDsb като имена при двата брокера
- BidCorrection и AskCorrection се използват ако желаете да регулирате нещо по сервираните котировки
- ActionPips - при какво отклонение в цената се влиза в позиция. Например при стойност 2, бота ще купи когато Bid-а на водещият брокер е с два пипса на текущия Ask.
- TargetPips и StopPips се конфигурират на база собствен вкус и усещане за риск
- VirtualStops е по-добре да не се включва защото пързалката при затварянето може да е много по-мощна от тази при влизането в позиция. Просто при брокерският софт те се настройват самостоятелно като параметри и особено ако сте в група на "знаещи и можещи" клиенти може да отнесете доста шамари.
- ConfirmMS елиминира евентуално кратковременни подскоци в цената най-вече дължащи се на проблеми с нови версии на МТ4
- SleepMS осигурява почивка и малка "глътка въздух" за процесора
- Slippage и Magic са ясни
=================================================================