Влизам
Регистрация
Тема: 
Намери всички мнения
ПодписвамОбсъдихме как да се справяме с дроудауните, какво мислите обаче за размера на дроудауна който трябва да толерираме в определена система когато я пуснем и кога трябва да я спрем?
Какъв трябва да е максималният дроудаун който да толерираме?
Обсъдихме как да се справяме с дроудауните, какво мислите обаче за размера на дроудауна който трябва да толерираме в определена система когато я пуснем и кога трябва да я спрем?
Какъв трябва да е максималният дроудаун който да толерираме?
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Не съм сигурен, че този въпрос има еднозначен отговор, защото има различни системи, някои от които са по-рискови и съответно с очаквана по-голяма печалба. При тях обикновено дроудоуна е по-голям, но вероятно си заслужава риска.
Има други системи дето са по-спокойни и се движат по-плавно, печелят умерено и съответно при тях по-големия дроудоун е сигнал за някакъв проблем.
Разумното решение според мен е да не толерираме дроудоун много по-голям от този, който сме получили на тестовете на съответната система.
Доколкото тестовете са в сравнително стерилна среда от към повечето изненади от технически характер е нормално да се предположи, че в реални условия системата ще има по-голям дроудоун от тестовия, но не би трябвало да допускаме да е много по-голям.
Аз лично в сметката, която търгувам ръчно съм въвел правило за не по-голям дроудоун от 10% от текущия баланс, но там не може да се каже, че търгувам конкретна система, защото търгувам множество графични конфигурации - десетина бройки на 4-5 инструмента едновременно и затова ми е по-лесно да определя общ дроудоун за цялата търговия, отколкото да се занимавам с всеки патерн поотделно, защото всеки от тях се среща сравнително рядко - примерно 10-15-20 пъти на година и не ми се занимава да правя съвсем точна статистика, освен това има правила, свързани с текущия контекст на пазара, според които един и същи патерн може да се търгува по различни начини.
Та така - за мен 10% общ дроудоун на цялата търговска сметка е сигнал, че е време за почивка - затварям всичко и почивам известно време - ден, два, не цели седмици примерно.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
10% ми се струва много малко, трябва да е нещо супер консервативно, че това да е максимума. Реално повечето дори с малък риск стигат по-висок ДД, за да е 10% трябва да се търгува нещо с риск максимум 0,5% на сделка, без много припокриващи се сделки и системата да е доста добра като цяло.
За мен реалистичната цифра за трейдъри на нашето ниво е 30% на тест и стискайки палци наживо да не е много повече. При 50% естествено се прекратява всякаква търговия и се връщаме в изходната точка.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Според мен зависи от големината на акаунта.
Ако са пари на управление-
Ако е портфейл на ръчна-
Ако е само ръчна-
Ако е автоматизирана-
Ако е автоматизирана и в миналото е имала 70% ДД, може и толкова да се чака-
И така, зависи от големината на акаунта и вида на системата.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Първо трябва да обърнем внимание на това колко и какви системи търгуваме и с каква цел точно. Докато основната цел на търгуването по определена система е печалба то е възможно в даден етап от развитието на системата ние да я търгуваме с цел да я тестваме и развиваме. В такъв случай капиталът за тази търговия трябва да е отделен от капиталът, с който се мъчим да изкарваме пари. Дроудаунът за тази система като част от тестовия ни капитал е 100% или 100/Ен процента, където Ен е броят системи, които тестваме в момента.
Ако търгуваме една единствена система и работим единствено върху нейното усъвършенстване максималният дроудаун като дял от целият ни капитал е 100%, тъй като ако спрем да търгуваме след Х процента загуби останалите 100-Х процента от капитала няма да има какво да ги правим.
Ако търгуваме У на брой системи (У>1), то максималният дроудаун за всяка една от тях може би трябва да е 100/У по същата причина. Възможно е обаче и да обединим управлението на риска за някои или всички системи и максималният дроудаун отново да бъде 100%.
Максимално толериран съвкупен дроудаун по-малък от 100% е безсмислено, понеже така едни пари стоят завинаги неизползвани, а парите не бива никога да спят.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
10% е стоп нивото на текущо отворените позиции, т.е. ако имам баланс по акаунта 1000 долара и в момента имам 3 отворени позиции, ако общата загуба по трите позиции достигне 10% затварям всичко на момента.
по принцип максималния дроудоун е 100%, щото то хубаво да се спреш на друг процент, ама тогава какво ще правиш - или трябва да спреш да търгуваш или да добавиш капитал.
Моето ниво за размисъл е на 30% от базовия капитал, обаче, начина по които търгувам не предполага да го стигам често. Сега като се замисля, може би поне две години не ми се е налагало да размишлявам.
Естествено тук не става въпрос за бонусарките - там правя всякакви експерименти и периодично изпълнявам максимума от 100% - горе долу през месец, два се случват такива работи.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Аз толерирам около 35% при бектестове, независимо дали това е едан или портфолио от няколко системи.
Почивките ги смятам за контрапродуктивни, ако говорим за автоматизирани системи.
При реални условия, толерирам и по-висок дроудаун, тъй като бъдещето все пак е неясно, но ако бъде надвишен търся причините и може да спра или премахна някоя система която има промяна в поведението, спрямо миналото.
Като цяло 30-35% ми се струва оптимално, защото не е твърде трудно за преглъщане психически, дори и да бъде надвишен двойно сметката пак ще оцелее. Търгувам с такъв риск независмо дали е 1к или 100к
Странно ми е когато се говори за 10% максимален дроудаун, защото излиза че 90% от парите ти просто си стоят при брокера.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Преди време вече го обяснявах това за десетте процента и деветдесетте процента - не не стоят при брокера без никаква полза. Те са гаранцията, че утре пак ще продължа да търгувам.
Освен това между дроудоуна и свободния марджин има малка, но съществена разлика, защото въпреки ливъриджа да е 1:500, ако търгуваш злато и петрол предоставения от брокера ливъридж е много по-малък.
А аз примерно точно това търгувам и ако дроудоуна му стигне до 50%, значи вече ще съм стигнал колеца и брокера ще започне да затваря позиции служебно.
Та затова стоят другите 90% де, във всеки случай не трябва да се бърка дроудоуна със свободния марджин, а за да имаш свободен марджин на разположение трябва да поддържаш оптимално ниво на дроудоун на отворените позиции, така, че тази теория за мъртвите пари при брокера не е съвсем състоятелна и не е вярно, че не трябва да са там.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
На всички е ясно, че масималния Drawdown може да се регулира от трейдера на база познанието му за миналото на стратегията. Ако приемем, че за в бъдеще за същия брой сделки като в миналото ще наблюдаваме не повече от 1.5 пъти Drawdown-а от миналото, то тогава с малко математика можем да изчислим какъв трябва да е броя на лотовете в единичната сделка, щото този бъдещ Drawdown да го настроим на произволно желано от нас ниво. Кеф ти 10%, кеф ти 50%, кеф ти 80% ...Респективно колкото по-голям Drawdown настроим за бъдещето, толкова по-голям ръст на акаунта можем да очакваме. Зависимостта е право-пропорционална и всичко ще е наред, ако бъдещето не ни изиграе някой кофти номер, като ни избере маршрут, който не е подобен на този от миналото.
След като сме в състояние по желание да регулираме дълбочината на бъдещия Drawdown, то тогава за нас е валидна следната логика:
1. Ако ще управляваме акаунт, с който трябва да впечатлим някой инвеститор, трябва да настроим бъдещия Drawdown на 10%.
2. Ако ще управляваме собствени пари, от които зависи нашето благополучие, то тогава трябва да настроим бъдещия DrawDown на ниво 30-40%.
3. Ако ще управляваме собствени пари, които са малък процент от цялото ни имущество, то тогава можем да настроим бъдещия Drawdown на 60-80%.
При всички случаи вероятността за нулиране на акаунта си я има, и тя съвсем не е пренебрежима. Нещо повече - тази вероятност нараства с нарастването на желания от нас бъдещ Drawdown. Именно поради тази причина аз лично съм си приел горните проценти като разумни в зависимост от това какъв акаунт мисля да управлявам. С моите лични пари работя с максимален риск, защото не ми пука дали ще загубя поредния акаунт или не. Това е така защото аз обикновено си правя акаунти от по 1000$, които представляват по-малко от 0.02% от личното ми имущество. Мога да загуба 50-100 акаунта подред, без да ми мигне окото. Засега съм загубил само 2-3, но останалите съм се изхитрил да ги удвоя и утроя, така че сметката ми е на плюс. Малко, но на плюс. Това обаче не ме устройва. Искам да е много на плюс, и тази ми амбиция ме мотивира да продължавам с развойната дейност почти денонощно вече 3-та година подред.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Когато говоря за 10%-20% визирам првдимно целите на по-големи фондове и мениджъри, въпреки че ниския им риск отив на кино при по сериозен спад на фондовия пазар и бързо скачат на 30-40%. Не взимам и под внимание недостига на левъридж.
Ето една интересна картинка върху която може да се помисли, ако изходим от нея , целта за нисък дроудаун е доста смислена.
При тестове съм забелязал, че често при по-краткосрочни периоди до около година по-ниския риск може да доведе до по-добра ефективност. Това се дължи на факта, че горната картинка е актуална само при ползването на активен мъни мениджмънт. При търговя с констанен лот излизането от дроудаун е доста по-бързо.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Правила за публикуване
