Определяте ли различен риск за всеки търговски инструмент?

[Zagorka]

Здравейте, заглавието на темата говори само по себе си. Разделяте ли различните инструменти в няколко категории на риск спрямо тяхната волатилност?

[Zagorka]

Аз, например, много се изненадвам, когато някой трейдър казва, че рискува 10% на сделка от капитала си. Според мен този процент на риск трябва да бъде различен спрямо инструмента, който се търгува. Дали ще са валути, дзр-та върху акции или стоки, този процент би трябвало да варира съгласно волатилността на инструмента. И при валутните двойки също трябва да се прави разлика и да се отделят по-малко волатилните двойки от по-волатилните. Така, за по-волатилните двойки стопът трябва да е на по-далечно разстояние, а това със сигурност влияе върху нивото на риск. Следователно, при по-волатилни двойки трябва да се влиза с по-ниски обеми и обратното, при по-спокойни двойки може да се увеличат обемите.

[gambletrade]

Аз, например, много се изненадвам, когато някой трейдър казва, че рискува 10% на сделка от капитала си. Според мен този процент на риск трябва да бъде различен спрямо инструмента, който се търгува. Дали ще са валути, дзр-та върху акции или стоки, този процент би трябвало да варира съгласно волатилността на инструмента. И при валутните двойки също трябва да се прави разлика и да се отделят по-малко волатилните двойки от по-волатилните. Така, за по-волатилните двойки стопът трябва да е на по-далечно разстояние, а това със сигурност влияе върху нивото на риск. Следователно, при по-волатилни двойки трябва да се влиза с по-ниски обеми и обратното, при по-спокойни двойки може да се увеличат обемите.

А няма ли вариант процентът да е константа, а да варираме обемите? Общо взето е относително и зависи от търговеца.

[minkov]

Според мен риск 10% от акаунта за една сделка е прекалено много. Принципно каква част от акаунта се рискува при една сделка е вторичен показател и не е чак толкова важен.
Всяка сделка би трябвало да е резултат от някаква стратегия, т.е. има си вход и два изхода - стоп и лимит.
И ако стопа ти реже 10% от акаунта, то тази стратегия просто не е за този акаунт и или трябва да се зареже, или да се увеличи размера на акаунта или да се намали обема до приемливо ниво.
Аз лично прилагам следния ММ спрямо целия акаунт:
Търгувам няколко инструмента, като за всеки имам определен максимален обем, който не се надвишава и е съобразен с размера на акаунта и спецификата на инструмента.
За всяка отделна позиция стопа е много по-малко от 10% от сметката, но сбора от всички стопове, ако се реализират понякога надвишава 10% от сметката.
При отворени 10-15 позиции вероятноста да ти изплющи всички стопове е минимална, но съществува. И затова съм въвел глобален стоп за цялата съвкупна позиция, който е точно 10% от акаунта и в момента в който екюитито е 10% под баланса затварям всички позиции, като работя с текущия баланс а не с първоначалния депозит. Поне 1-2 пъти в месеца ми се налага да затварям точно по този начин.
Това за реалната сметка захранена с мои пари. За бонусарката съм се поотпуснал и лимита е 25% и мога да кажа, че е по-неудачен вариант в дългосрочен план.
Чат пат се занулява бонусарката. Реалната сметка не съм занулявал от години, работейки по този начин.

[lyubo]

Аз често обичам да се "връ в шамарите" де се вика, тоест ме привлича търговията с валути със силен тренд, волатилитет.
Риска се изменя - увеличава когато входа на валутната сделка е на различни времеви рамки (графики) на един и същ търговски инструмент.
По точно се увеличава s/l (стоп загубата) измерена в пипсове, което не означава, че се е увеличил риска на трейдинг позицията. той се определя от ред други аналитични изводи направени по-търговската ни стратегия, както и от паричния мениджмънт на депозита при брокера. не би трябвало поради смяната на различните търговски инструмента да се увеличава риска на търговските ни сделки. Ако търговската ни стратегия не работи еднакво точно на всички финансови инструменти, както и на различните им времеви рамки, то за мен е напълно нормално да е така и следователно или не я използвам тази стратегия за търговия, а друга или не търгувам с тези финансови инструмента токова често.

[K_W]

Риска на сделка трябва да варира според системата и инструмента.

Според системата-грешно е да се приема определен риск на база всеобщо признати разбирания. Пример 1% малък риск защото може да издържим 100 и повече губещи сделки или пък много висок риск 10% на сделка "защото сметката е малка и иначе няма смисъл"
Риска трябва да се определя на база историческото представяне на системата. На база това вече може да преценим висок или нисък е определен риск. За някоя система 10% може да е умерен рикс, за друга 1% да е висок.

Според инструмента- тук ситуацията е подобна, риска трабва да се определя на база историческо представяне и характеристиките и особеностите на въпросния инструмент. Различните инструменти имат не само различно поведение което може да доведе до различни периоди на стагнация и дроудаун и това е много важно да се вземе под внимание. Друг момент е стойността на валутата спрямо валутата на акаунта и най-вече стойността на един тик/пипс. Тази разлика също може значително да промени паричното измерение на всеки друдаун и период на печалби.