Преглед: Корелации във Форекса

[звездоброец]

Във форекса нищо не се движи хомогенно. Всичко е взаимно свързано.
Съществуват преки (силни или по-слаби) корелации между валути, и между валути и суровини. В момента корелациите са станали толкова важни, че дори част от hft ботовете са базирани на тях. Това всъщност е лошия момент, защото не можем да купим луни примерно, на база на това, че петрола се качва. Ботовете вече са го калкулирали в цената с точност до пипета. ся ша питате – ми що ни занимаваш тогава?
Според мен е важно да се познават корелациите, за да се вземе решение за трейд като част от друга стратегия, или да се управлява трейд. В горния пример - ако графически ни дава някаква сигурна дивергенция при луните и смятаме да влезем дълго луни, ще е грешка ако преди това не погледнем пазара на петрола, който естествено също ще пада в този момент, но там не ни показва никаква дивергенция!

ето някой важни корелации които аз знам (първото е променливата):

- Киви и цената на млякото
- Ози и злато
- Ози и желязна руда и руда мед
- Киви и Ози в корелация помежду си
- Луни и петрол
- Рубла и петрол
- Норвежка крона и петрол
- Норвежка/Шведска крони и евро
- Норвежка и Шведска крони помежду си
- Британски паунд и Евро (в момента тази корелация е обратна)
- Йена и индекса Никей
- злато и Щатски долар

[presptc]

До преди време любима моя корелация беше eur към nzd. На моменти, ако се наложат графиките на eurusd и nzdusd са почти еднакви. Но и тази корелация започна да дава отклонения.
Е, днес поне сработи. Еврото тръгна уверено срещу долара, а кивито се ослушваше. Малко по-късно тръгна и то. Ето къде е ключа за бараката. Ако сме пропуснали възможността да купим евро, може да побързаме да купим киви, като очакваме, че то ще повтори до голяма степен движението на еврото.
Добро място да се следят корелации с филтриране на проценти и времеви период е: https://www.my**book.com/forex-market/correlation

[звездоброец]

благодаря за линка колега.. аз имам една по-проста табличка конкретно за валутите..
и ся кът се загледах добавям и корелацията
- Швейцарски франк и Евро

[minkov]

По-известните корелации си ги знам, както предполагам и повечето други трейдъри, които по-отдавна се занимават с това.
Аз известно време се занимавах с изследване на корелациире - стигнах до извода, че не са за мене да се опитвам да трейдвам.
Доста време се мъча над въпроса с издирване на "закъсняващи" корелации, което е по-приемливо за мен като възможен трейд, обаче за коло година размисли съм успял да установя само една такава корелация.
При usd/zar е тази закъсняваща корелация
Ако ГРАФИКИТЕ на паунд/долар и иена/долар вървят в една посока, след известно време (около час) графиката на usd/zar тръгва в същата посока и доста смело в около 80% от случаите
Ако графиките на паунда и иената се движат в различни посоки, също в около 80% от случаите usd/zar тръгва в посоката в която се движи графиката на иена/долар.
Имам някакво мое си обяснение за тази корелация ама ще го спестя, защото даже на мен не ми звучи много сериозно.

[звездоброец]

Ранда е имърджънси валута (валута на развиващ се пазар).. при стрес на пазарите йената поскъпва (като валута убежище) а имърджънси валутите поевтиняват.. от тука можем да търсим и обратна корелация на йената с - африкнаски ранд, турска лира, индийска рупия, мексиканско песо, бразилски реал..
примерно при риск от търговска война между Китай и САЩ може директно да продаваме Ранд-Йена (нищо че двете валути реално не участват в спора), а не да купуваме Долар-Ранд където движението ще е много по-слабо..

[Novak]

Корелациите са нещо, което не търгувам. Много смятане има в тази работа и предходен анализ, като всяка една от променливите може да се измени и да почваш сначале. Времевата рамка, в която се проявяват тези корелация също е често неизвестна. Това за интрадей търговия си е направо убийство, където се гонят среднодневно малки пипсове.

Дългосрочните корелации за инвеститори не ме вълнуват и те са това, което бяха, тъй като последните години често се случва да се нарушават едни общоизвестни възникват нови за кратко, спират, прекратяват се.
Най-силните, които съм заглеждала е между селскотопанските борсови стоки и времето.
Ето тук някой ако му е интересно може да си гледа корелациите между различни инструменти в проценти на различни времеви рамки.
https://www.mataf.net/bg/forex/tools/correlation

[kypa]

Може би не е точно корелация, обаче със сигурност си струва да се сподели.
ХУИ индекса https://en.wikipedia.org/wiki/HUI_Gold_Index е индекс на Ню-Йоркската борса, формиран от акциите на основните компании копаещи и добиващи злато.
Пряк дериват върху индекса (фючерси примерно) доколкото знам няма, но стойността на индекса обикновено се променя по идентичен начин със цената на златото - ако за даден ден едното затвори примерно по-високо от предния, то и другото ще затвори така.
Случва се обаче да има и разминавания - примерно златото приключва деня на по-висока стойност от отварянето, а ХУИ индекса - на по-ниска. Това е и зависимостта, която ни интересува - след такова разминаване обикновено следва движение в посоката на затваряне на индекса, т.е. в дадения пример би последвал спад.



Всъщност не съм тествал с реални статистически методи дали това е наистина зависимост, което е необходимо ако искаме да я търгуваме. Евентуален тест може да се формулира като "при разминаване, особено ако разминаващите се дни са част от консолидация с продължителност около седмица, то следва движение или един ден колкото консолидацията, или няколко дни с размах 2 или повече пъти този на консолидацията.

[звездоброец]

като наложа лунито и олиото ми се струва, че лунито изостава.. ползвам този индик.. USDCAD е обърнато..
https://dox.abv.bg/download?id=79710...сваляне

[Joker]

Благодарско за индюка ето малка колекция от този производител https://drive.google.com/drive/folde...L_?usp=sharing
Мен лично мен ме интересува това старата версия старата я има в комплекат https://www.pointzero-trading.com/Pr...portResistance

[K_W]

Във форекса нищо не се движи хомогенно. Всичко е взаимно свързано.
Съществуват преки (силни или по-слаби) корелации между валути, и между валути и суровини. В момента корелациите са станали толкова важни, че дори част от hft ботовете са базирани на тях. Това всъщност е лошия момент, защото не можем да купим луни примерно, на база на това, че петрола се качва. Ботовете вече са го калкулирали в цената с точност до пипета. ся ша питате – ми що ни занимаваш тогава?
Според мен е важно да се познават корелациите, за да се вземе решение за трейд като част от друга стратегия, или да се управлява трейд. В горния пример - ако графически ни дава някаква сигурна дивергенция при луните и смятаме да влезем дълго луни, ще е грешка ако преди това не погледнем пазара на петрола, който естествено също ще пада в този момент, но там не ни показва никаква дивергенция!

ето някой важни корелации които аз знам (първото е променливата):

- Киви и цената на млякото
- Ози и злато
- Ози и желязна руда и руда мед
- Киви и Ози в корелация помежду си
- Луни и петрол
- Рубла и петрол
- Норвежка крона и петрол
- Норвежка/Шведска крони и евро
- Норвежка и Шведска крони помежду си
- Британски паунд и Евро (в момента тази корелация е обратна)
- Йена и индекса Никей
- злато и Щатски долар

Ето един полезен инструмент https://www.oanda.com/forex-trading/...cy-correlation

Като цяло корелациите ги има но на тях не може да се гради устойчива стратегия.

Проблемът е че не винаги ги има, и че ги има до момента в който вече сте отворили позиция и изведнъж вече ги няма