Слипидж и влиянието му върху системата

[K_W]

Слипиджа и изпълнението са много важни неща за всеки трейдър и система. Дори печеливши и добри системи неусетно могат да се превърнат в губещи при появата на повечко слипидж и системното му завишаване от страна на брокера.
Когато правим оценка на даден брокер или си избираме брокер едно от първите неща, които гледаме са спредовете, които той предлага. Реално по-важно от спредовете е самото изпълнение на поръчките. За жалост преценката на този фактор е доста по трудно и времеемко. Още повече много зависи каква точно е логиката на системата, как отваря сделки и как ги затваря, по кое време търгува и какво точно е катализатор за отварянето и на позиция.
Наскоро реших да направим малко стрес-тестове на системите, които ползвам с плаващ спред и слипидж в бектестовете, максимално доближаващи се до реалните. Тествах както без слипидж, така и със завишен такъв.
За целта извадих данни за сделките ми и изпълнението им от началото на годината. Повечето ми системи имат предимно само негативен слипидж, причина затова е начина по който излизат от позиция винаги чрез стоп. Една малка част, които използват таргети имат и положителен слипидж. Мерил съм слипиджа и преди години, положителният винаги е по-малък от отрицателният, но в крайна сметка е добре да го има и това може да бъде добър идикатор за това колко е коректен брокера спрямо нас. Някой брокери накланят везната в своя посока именно в тези настройки, тъй като е доста по трудно забележимо от трейдърите.
Качвам данните, предполагам те са интересни за повечето от вас, ще се радвам и да споделите свои впечатления и евентуално такива извадки. Данните са за 4 инструмента в поинтс.От 2021.01.01
https://dox.abv.bg/download?id=5be5dce6f8# - Линк за сваляне

[minkov]

Първо да отбрлежа, че според мен няма брокер без слипидж или поне аз не съм срещал такъв брокер.
При много важни новини слипиджа е ужасен навсякъде, ако това пречи на стратегията, значи стратегията не е добра, защото брокер без слипидж при новини просто няма.
Ако извън ситуацията с новините слипиджа при брокера е прекалено голям или прекалено често се случва, просто трябва да си търсим друг брокер, освен ако този не предлага прекалено много екстри, които да компенсират слипиджа, ама и аз не се сещам какво толкова може да предложи брокера, че да го компенсира.
То има и различни видове слипидж, но най-общо да кажем два вида - слипидж, предизвикан от техническо натоварване на сървърите - той е еднакъв за всички и втория вид е целенасочено предизвикан от брокера, понякога точно за определен трейдър.
Ако при спокоен пазар често се случва слипидж при отваряне на позиция и в повечето случаи сте прецакани с 1-2-3 пипса или пък при достигане на лимит ви слипват позицията и в крайна сметка позицията остане незатворена защото цената върнала или я затвори на лимита доста след като той е подминат може да се направи обосновано предположение, че брокера извършва целенасочен саботаж на конкретния трейдър.
Та при чести случки от втория вид бих препоръчал незабавна смяна на брокера с цел избягване на саботажа.
Аз други начини на противодействие на слипиджа не се сещам.
Аз между другото не съм установявал такива действия лично срещу мен насочени, ама то сигурно е защото не съм чак толкова много печеливш трейдър.
Като стана много печеливш и започнат саботажите, тогава ще го мисля.

[100]

Встрани от техническата част на неща аз бих препоръчал търсенето на проблема в нашите действия също. Изпълнението при никой прокер не е перфектно, обаче реално има брокер при които до 10лота на позиция (може и повече но не съм тествал) нямаш никакви проблеми. На теория винаги ще има части от пипса разлика при входа и изхода, но ефекта от тези неща е супер малък и не прави никаква разлика ако условно обаче приемем, че системата е разумна и тествана правдоподобно.
Аз знаете повечето търгувам ръчно и на практика повечето позиции ми се различават с 0,1-0,2 пипса спрямо тест, без това непременно да е по вина на брокера. Има ли някакво значение това? Честно казано никакво на този етап.
Търгувам без спред с raw акаунт, приел съм на тест че спреда е 2 пипса и нищо повече не ми е необходимо за да забравя изцяло, че съществува въпросния проблем със слипиджа.
Мисля, че с напредване на опита и стажа респективно стратегията се модифицира малко по малко така че да не е предразположена към проблеми породени от естествения ход на паазара или брокера. За сравнение до преди 2-3 години новините ми бяха голям проблем, ставаха редовно неща с входове точно по време на новини, с малък стоп и т.н. След малко козматични преработни забравям да прегледам календара редовно, просто по никакъв начин не ми пречат новините. Всъщност ако може да се обобщи тези дребни технически несъвършества както и кой да е фактор самостоятелно никога не са причина за това да не се печели...или да се печели съответно.
В трейдинга има малко твърди константи, но като цяло се търси златната среда във всяко решение, действие и цел. Елиминитането на слипиджа реално няма почти никакво значение, печалбата може да варира в много по-големи граници на база други фактори, а ако проблема, е че системата е супер пунктуална то гарантирам, че пак има далеч по-генерални проблеми от слипиджа...

[K_W]

Сметката със слипиджа е простичка, ако имаш един пипс сред, слипват те един-два пипса на входа и един-два на изход и си минус 5 пипса на сделка. Системите, които печелят повече от средно пет пипса на сделка са изключително малко, да не кажа, че направо ги няма. Да поясня, че става дума за експектанси, не таргета или стопа да ти е 5 пипса. Този показател и такъв независимо от това дали системата търгува за 200 или 2 пипса на сделка
Нека обърнем внимание на това кои характеристики на системата я правят по уязвима и предразполагат към негативен и позитивен слипидж.
Слипиджа присъства при 99% от брокерите, като в MT4 от страна на брокеря, има възможност да се правят настройки за това в какви граници да варира той. Много от брокерите са маркет мейкъри и технически погледнато те не трябва да имат слипидж, особено когато изпълняват дадена чакаща поръчка (предварително зададен стоп, таргет или лимит)тъй като тя вече е зададена на сървъра им а те реално не изнасят позицията към пазара и доставчици на ликвидност. Разбира се никой брокер не се минава, защото чрез простите настройки на платформата, може лесно да ви измъкне поне още един спред на сделка.
Да се върнем върху реалните причини свързани с пазара, поради които се наблюдава слипидж. Това е бързо движение на цената и невъзможността на поръчка да бъде изпълнена с тази висока скорост и/или бързо изконсумираме на ликвидността на дадената цена и прескачането на друго ценово ниво с налична ликвидност.
Проблемите започват когато се опитвате да затворите позиция, а цената се движи срещу вас. В тези случаи винаги може да очаквате негативен слипидж. Съответно позитивен слипидж може да очаквате, когато цената се движи във вашата посока а вие се опитвате да затворите позиция, такъв е ефекта от изпълнението на таргет. При buy limit и sell limit винаги може да очакваме позитивен слипидж, а при buy stop и sell stop негативен слипидж.

[100]

Сметката със слипиджа е простичка, ако имаш един пипс сред, слипват те един-два пипса на входа и един-два на изход и си минус 5 пипса на сделка.

Това не е ли обаче крайно черен поглед над нащата? За да бъде толкова зле не мога да си представя какъв трябва да е брокера и какъв метод да се търгува... Аз знам че влизам на затворил бар, виждам цената на входа че отговаря, имам фиксирани стоп и лимит които също отговарят супер точно на зададените. Ако стане половин пипс разлика то слипидж то това е по-скоро прецедент.
Момента на вход може да е много важен обаче, най-често слипиджа става точно в последната секунда на затваряне на бара или първата от новия бар на съответния фрейм. Трябва да системата да не е предразположена към слипидж, освен този момент има още много други които да намалят шанса за слипидж многократно.

[K_W]

Това не е ли обаче крайно черен поглед над нащата? За да бъде толкова зле не мога да си представя какъв трябва да е брокера и какъв метод да се търгува... Аз знам че влизам на затворил бар, виждам цената на входа че отговаря, имам фиксирани стоп и лимит които също отговарят супер точно на зададените. Ако стане половин пипс разлика то слипидж то това е по-скоро прецедент.
Момента на вход може да е много важен обаче, най-често слипиджа става точно в последната секунда на затваряне на бара или първата от новия бар на съответния фрейм. Трябва да системата да не е предразположена към слипидж, освен този момент има още много други които да намалят шанса за слипидж многократно.

Случвало ми се е и то при реномирани брокери и с големи акаунти. Конкретно IG случваха ме доволно и то на входовете където е по трудно да го хванеш особено като купуваш, защото реално цената ти я няма на графиката.

[Zagorka]

Случвало ми се е и то при реномирани брокери и с големи акаунти. Конкретно IG случваха ме доволно и то на входовете където е по трудно да го хванеш особено като купуваш, защото реално цената ти я няма на графиката.

Няма значение кой е брокера. Изначално се прави грешка, че брокерът слипва,а то не е съвсем така. Ако хиляди подадат сделки в един и същи момент, сървърите първо запълват обемите на най-бързите по логиката First In, First Served, или първа получена, първа обслужена сделка. В условията на пазарно изпълнение, където срещу всяка цена стои конкретен обем, напълно възможно е обемът на тази цена да свърши и всяка следваща получена сделка трябва да се изпълни на първата възможна по-добра цена. Това е разписано и законово, незнам доколко сте чели регулаторните изисквания към брокерите и борсите, но от тях може да добиете поне основна представа как оперира един брокер, било то маркет мейкър или т.нар. "ECN брокери", които буквално са посредници между една и друга страна. Реално погледнато, дори рекламите на промоционални продукти ви казват "важи до изчерпване на количествата". Защо си мислите, че на паричния пазар е различно?
При изчерпване на обема на дадената цена, следва нова цена с нов обем. Ако търгувате с маркет мейкър, той може да манипулира тези обеми, респективно и слипиджа да се промени в полза на брокера и в ущърб на клиента, докато при т.нар "ËCN брокери" това няма как да стане, защото те получават цена и обем, слагат си тяхната печалба под формата на спред или комисион, или и двете, и ви я подават на вас.
Сега вече знаейки това, трябва да си калибрирате системите. Преди това, обаче, трябва да си намерите стабилен сървър с много ниска латентност. За сървъра дори и 10 милисекунди са решаващи. Колкото по-близо сте до сървъра, толкова по-добре. Изпълнението ще бъде по-бързо, а слипиджът може да бъде намален. Но това, естествено, важи за брокерите с пазарно изпълнение.

[K_W]

Няма значение кой е брокера. Изначално се прави грешка, че брокерът слипва,а то не е съвсем така. Ако хиляди подадат сделки в един и същи момент, сървърите първо запълват обемите на най-бързите по логиката First In, First Served, или първа получена, първа обслужена сделка. В условията на пазарно изпълнение, където срещу всяка цена стои конкретен обем, напълно възможно е обемът на тази цена да свърши и всяка следваща получена сделка трябва да се изпълни на първата възможна по-добра цена. Това е разписано и законово, незнам доколко сте чели регулаторните изисквания към брокерите и борсите, но от тях може да добиете поне основна представа как оперира един брокер, било то маркет мейкър или т.нар. "ECN брокери", които буквално са посредници между една и друга страна. Реално погледнато, дори рекламите на промоционални продукти ви казват "важи до изчерпване на количествата". Защо си мислите, че на паричния пазар е различно?
При изчерпване на обема на дадената цена, следва нова цена с нов обем. Ако търгувате с маркет мейкър, той може да манипулира тези обеми, респективно и слипиджа да се промени в полза на брокера и в ущърб на клиента, докато при т.нар "ËCN брокери" това няма как да стане, защото те получават цена и обем, слагат си тяхната печалба под формата на спред или комисион, или и двете, и ви я подават на вас.
Сега вече знаейки това, трябва да си калибрирате системите. Преди това, обаче, трябва да си намерите стабилен сървър с много ниска латентност. За сървъра дори и 10 милисекунди са решаващи. Колкото по-близо сте до сървъра, толкова по-добре. Изпълнението ще бъде по-бързо, а слипиджът може да бъде намален. Но това, естествено, важи за брокерите с пазарно изпълнение.

На теория ги има тези неща, но реално на практика, са малко по различни. Първо има го моментът с МТ 4 и това, че всички които я ползват правят тези настройки за максимален и минимален слипидж, независимо от модела на опериране. Второ маркет мейкърите, реално ти изпълняват виртуална поръчка и за тях няма особено значение каква е ликвидността на пазара. Могат спокойно да те изпълняват където си искат. Трето, вече истински ECN брокери може да се каже, че няма. Всички използват агрегатори на ликвидност, които обединяват котировки от няколко други по големи маркет мейкъри и дават средна цена. Тези, които изнасят всичко обикновенно го правят към по голям маркет мрйкър и или реално са и само някакъв уайт лейбъл или афилиейт, просто защото са малки слаби, нямат достатъчно клиенти за да развият бизнеса и да си вземат лиценз за маркет мейкър. Всички останали 99% изнасят само нетна експозиция.
Има и един друг момент, аз когато видя, че ме слипват, веднага сверявам с други 3-4 брокера защото обикновено имам поне толкова едновременно работещи акаунта, поради различни причини. Имам претенции само когато виждам разлики в изпълнението между различните брокери и то не просто разлики, а значими разлики, тъй като дребни такива винаги съществуват.
Аз също така използвам и сървър на който са акаунтите. В крайна сметка бих казал, че не трябва да се предоверяваме на брокерите и внимателно да следим изпълнението на сделките. Ако твърде често, се отказваме с "лош късмет" и все сме хванали момента със променила се цена и голям негативен слипидж, то редно да се замислим за това колко коректен е брокера спрямо нас и най малкото да сравним изпълнението с друг брокер.

[ndimitrov73]

На теория ги има тези неща, но реално на практика, са малко по различни. Първо има го моментът с МТ 4 и това, че всички които я ползват правят тези настройки за максимален и минимален слипидж, независимо от модела на опериране. Второ маркет мейкърите, реално ти изпълняват виртуална поръчка и за тях няма особено значение каква е ликвидността на пазара. Могат спокойно да те изпълняват където си искат. Трето, вече истински ECN брокери може да се каже, че няма. Всички използват агрегатори на ликвидност, които обединяват котировки от няколко други по големи маркет мейкъри и дават средна цена. Тези, които изнасят всичко обикновенно го правят към по голям маркет мрйкър и или реално са и само някакъв уайт лейбъл или афилиейт, просто защото са малки слаби, нямат достатъчно клиенти за да развият бизнеса и да си вземат лиценз за маркет мейкър. Всички останали 99% изнасят само нетна експозиция.
Има и един друг момент, аз когато видя, че ме слипват, веднага сверявам с други 3-4 брокера защото обикновено имам поне толкова едновременно работещи акаунта, поради различни причини. Имам претенции само когато виждам разлики в изпълнението между различните брокери и то не просто разлики, а значими разлики, тъй като дребни такива винаги съществуват.
Аз също така използвам и сървър на който са акаунтите. В крайна сметка бих казал, че не трябва да се предоверяваме на брокерите и внимателно да следим изпълнението на сделките. Ако твърде често, се отказваме с "лош късмет" и все сме хванали момента със променила се цена и голям негативен слипидж, то редно да се замислим за това колко коректен е брокера спрямо нас и най малкото да сравним изпълнението с друг брокер.

Е като сравняваш разликите между няколко брокера намираш ли фрапиращи разлики между брокерите или всичко е е рамките на нормалното? Въпроса е да не е практика, че веднъж дваж те слипнали не е фатално, ако е практика е лошо.

[K_W]

Е като сравняваш разликите между няколко брокера намираш ли фрапиращи разлики между брокерите или всичко е е рамките на нормалното? Въпроса е да не е практика, че веднъж дваж те слипнали не е фатално, ако е практика е лошо.

Като цяло разликите между бектестовете и няколко брокера са много малки и редки. Най -чести разминавания има при инструменти като златото. Малки разминавания най- често се получават, когато движенията са слаби и са на ръба на критериите за отваряне на системите.
Ако някоя система има разминаване с бектестовете и при различните брокери повече от няколко пъти и те са значими я определям, като не надеждна и не я ползвам.
Накратко фрапиращи разлики няма.