AUDCAD - Търговия против тренда

[Mateev]

Реших да направя още един подарък на форума, като ви дам нещо наистина печелившо, което може да се използва дори и при ръчната търговия. При това говорим не за една единствена стратегия, а за цял комплект от хиляди стратегии.


Малко предистория:
Всеки един трейдер би трябвало да си зададе въпроса по кой финансов инструмент е най-изгодно да се търгува. И повечето трейдери започват да търгуват по EURUSD просто защото цялото стадо търгува по него. Да, ама EURUSD е най-трудно прогнозируемата валутна двойка именно защото цялото стадо търгува по нея.


При това положение възниква въпросът:
Има ли друга валутна двойка, при която по-лесно може да се прогнозира движението на цените?


Отговорът е:
Да, има такава валутна двойка, но някой трябва да си направи труда да я открие.


Колко от вас са си направили труда да изследват всички възможни валутни двойки за наличие на някакви зависимости в тях? И колко от вас са си направили труда да изследват нещо друго, по-различно от сляпа игра по тренда?


Е аз си го направих този труд и след няколко милиона най-различни теста достигнах до извода, че AUDCAD е една много приятна за търговия валутна двойка, защото:
1. В нея има силно изявена ПРОТИВОТРЕНДОВОСТ.
2. Тази противотрендовост я има ВЪВ ВСИЧКИ МАЩАБИ НА ВРЕМЕТО И ЦЕНИТЕ.


Това е едно много рядко изключение. Повечето валутни двойки са НЕУТРАЛНИ (СЛУЧАЙНИ) по отношение на дължината на трендовете, или ако се намери някаква зависимост (трендовост или противотрендовост), то тя е само в някои мащаби от време и цени, а в други техни мащаби е точно обратното. Тоест не може да се разчита на тези зависимости, защото те са по-скоро плод на случайноста. На фона на всичко това AUDCAD буквално блести с нейната си ПРОТИВОТРЕНДОВОСТ ПО ВСИЧКИ МАЩАБИ НА ВРЕМЕТО И ЦЕНИТЕ.


Цяло чудо е, че това не се коментира масово в целия интернет. Може би причината се състои в това, че който го открие, си го запазва в тайна това негово си откритие, защото на базата на него може да се търгува печелившо в дългосрочен план само ако другите трейдери по света НЕ ГО ЗНАЯТ ТОВА.


Аз обаче реших да направя подарък на българските трейдери, въпреки че те не го заслужават това, и въпреки че отново ще бъда обявен за глупав, прост и тъп от Ангел, saxsten и една камара други комплексари и самоповярвали си "величия".

[prodi]

търгувам го доста често, но не съм пускала графики със сделките си
поради една причина- спецификата

[Mateev]

Как може да се изследва трендовоста на даден финансов инструмент в даден негов мащаб от време и цени (таймфрейм)?


Тука на помощ идват сегментите, или по-точно тяхната последователност, която всички са свикнали да я наричат ЗИГ-ЗАГ. Променяйки размера на пренебрегваните от нас движения ние можем да си направим различни видове Зиг-Заг в различни ценови мащаби. Например ако приемем, че ще пренебрегваме всяко едно движение против текущия сегмент, по-малко от 10 пипа, то тогава ние ще получим ЗигЗаг, при който:
1. Минималния негов сегмент ще е 10 пипа
2. Ще има много сегменти с по-голяма дължина от 10 пипа
3. Във всеки един от тези сегменти ние ще знаем, че в тях може би има някакви микрокорекции, но всичките те са по-малки от 10 пипа.


Следователно е възможна следната стратегия за търговия:
1. Изчакваме формирането на нов тренд (сегмент), като критерия е много прост - появили са се 10 пипа движение против предишния тренд (сегмент)
2. В тази точка отваряме сделка (после ще мислим в каква посока)
3. Чакаме сегмента да продължи да расте до момента, в който се появи нов сегмент в обратна посока с дъжина 10 пипа.
4. Излизаме от сделката в момента от време, в който се появи този нов обратен сегмент.
5. От търговска гледна точка това изчакване на 10 пипа корекция е еквивалентно на трейлинг стоп на отстояние 10 пипа.


Тази търговска стратегия, както и формирането на сегментите вече съм ги описвал в темата за теорията на вероятностите, и можете да го откриете, ако поразчистите камарите от лайна на Ангел и saxsten. В обобщение за всички мащаби на цените стратегията изглежда така:
1. Създава се Зиг-Заг с дълбочина N на пренебрегнатата негова микрокорекция.
2. Отваря се сделка при поява на нов сегмент с дължина N.
3. Слага се стоплос на отстояние N.
4. Сделката се проследява с трейлинг стоп пак на отстояние N.


Единственото, което не го доуточнихме, е каква да е посоката на тази сделка - по посоката на сегмента или против неговата посока. Не доуточнихме и какъв да е размера на N. Тези два параметъра (финансов инструмент и N) могат да бъдат изследвани посредством тестове, и аз го направих това за всяка една валутна двойка и за всяко едно N в диапазона от 5 до 200 пипа. По-малки N е безсмислено да изследваме заради голямото влияние на разходите за брокера, а по-големи N не изследвам заради малкия брой сделки, който води до ниска достоверност на резултатите.


И това, което открих след хиляди тестове е, че при AUDCAD буквално за всяко едно N трябва да играем по горната стратегия, но със СДЕЛКИ ПРОТИВ ТРЕНДА (СЕГМЕНТА). Тези сделки ще имат ПМО от порядъка на 10-15% от N. Тоест ако N е 100 пипа, то тогава ПМО-то ще е 10-15 пипа. Ако го разгледаме като вероятности, то тогава във всеки един момент от време по всеки един мащаб на цените има вероятност 55-60% тренда да се обърне срещу 40-45% тренда да продължи.

----------

търгувам го доста често, но не съм пускала графики със сделките си
поради една причина- спецификата

Видях, че някои хора във форума търгуват AUDCAD, но по неведоми причини те пак играят по тренда, а аз вече има доказателство, че това е ГРЕШНА СТРАТЕГИЯ за тази валутна двойка. Правилния начин е тя да се отиграва с ПРОТИВОТРЕНДОВИ СТРАТЕГИИ, като например всички видове канални стратегии, или дори с внимателно настроен Мартингейл, който при тази валутна двойка има максимални шансове за успех без да предизвика скоропостижен фалит.


Тъй като описаната от мене стратегия е на възможно най-ниското ФУНДАМЕНТАЛНО ниво, то това означава, че намерената от нея зависимост ще съществува и във всички по-високи нива на анализ. Тоест ще я откриете и при всички възможни индикатори и/или сигнали, и при всичките техни показания/прогнози трябва да играете ПРОТИВ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СЕГМЕНТ (ТРЕНД), а не в неговата посока.

[Marin]

Похвално за старанието! Обаче при тази двойка спреда е 10 пипса.
Колко са дневните движения за да си струва да се търгува? За капак не връщат спред.

[Mateev]

А сега малко повече подробности за числото N, което има смисъл на пренебрегване на всички движения против сегмента, по-малки от N.


Както всички знаете различните финансови инструменти имат различна абсолютна стойност на техните цени. Могат да се движат както в диапазона 0.1-0.2 или пък в 1-2, така и в диапазона 1000-2000 или дори повече. Сами разбирате, че при двжения в такива огромни диапазони е малко глупаво да ги отчитаме (измерваме) с понятието pip, но това се е наложило като практика и ние нищо не можем да направим по въпроса.

В действителност за нашия акаунт е важно С КОЛКО ПРОЦЕНТА се е изменила цената, защото точно с толкова проценти ще нарасне/намалее нашия акаунт в резултат на нашата сделка. Следователно ако измервахме промените на цените В ПРОЦЕНТИ, щяхме да притежаваме една единствена УНИВЕРСАЛНА ЕДИНИЦА, която щеше да е еднаква за всички финансови инструменти без значение каква е тяхната абсолютна стойност на цената. В моите изследвания аз използвам такава универсална единица, и тя е ЕДНА ДЕСЕТОХИЛЯДНА ОТ ПРОМЯНАТА НА ЦЕНАТА. Тоест когато кажа, че N=1 аз подразбирам, че цената се е променила с 1 десетохилядна.


Според Wikipedia тази единица се нарича BASIS POINT, което на български може би трябва да се превежда като БАЗИСЕН ПУНКТ. Копирам директно текста от Wikipedia:
1 basis point = (a difference of) 1 permyriad or one-hundredth of one percent
1 bp = (a difference of) 1‱ or 0.01% or 0.1‰ or 10−4 or  1⁄10000 or 0.0001
100 bp = (a difference of) 1% or 100‱


Тоест 1 базисен пункт се пише като 1 bp или 1‱ и представлява 1 стотна от процента или това е 1 десетохилядна от изменението на цената.


За един трейдер е много удобно да си пренастрои мисленето в базисни пунктове, и да преизчислява в тях всички промени на цени, всички спредове, слипиджи, комисионни, печалби/загуби от сделки и въобще всичко, свързано с математиката на търговията. Ако го направи това, всички финансови инструменти ще започнат да изглеждат по един и същи начин независимо дали текущата им стойност е например 0.1234 или например 27325.45. Ако се преизчислят спредовете в базисни пунктове, веднага ще се осъзнае кои финансови инструменти са изгодни за търговия и кои - не. И ще останете безкрайно учуден как някои екзотики могат да се окажат по-изгодни за търговия от EURUSD например.


Аз отдавна съм си пренастроил мисленето в БАЗИСНИ ПУНКТОВЕ и съществуващото изследване за трендовост и противотрендовост също е направено в БАЗИСНИ ПУНКТОВЕ. Тоест като ви казах, че съм изследвал всички финансови инструменти за N в диапазона от 5 до 200, то това означава, че съм изгенерирал зигзаци, базирани на базисни пунктове от 5 до 200, и върху тях съм правил сделки, стоповете и таргетите на които пак са изчислени в базисни пунктове.


За който все още не е осъзнал размера на един базисен пункт, ще му кажа, че той отговаря на 1 пип по EURUSD, ако цената на EURUSD e 1.0000. Брокерите когато определят спреда грубо се съобразяват с абсолютната стойност на цената на дадения инструмент, но ако ние гo преизчислим този спред в базисни пунктове, ще установим, че по почти всички финансови инструменти спреда е почти един и същи и е на ниво 1-2 базисни пункта. Ако преизчислим в базисни пунктове среднодневните движения или средните височини на баровете, пак ще открием, че по почти всички финасови инструменти те са еднакви. Въобще преминем ли на базисни пунктове, ние всъщност уеднаквяваме представите си за всички финансови инструменти, и така вече много по-лесно можем да открием свещения граал, защото вече имаме УНИВЕРСАЛНА БАЗА ЗА СРАВНЕНИЕ.

----------

Похвално за старанието! Обаче при тази двойка спреда е 10 пипса.
Колко са дневните движения за да си струва да се търгува? За капак не връщат спред.

Спреда в Алпари е минимален 1.9 пипа и среден 2.3 пипа, което при текущите цени отговаря приблизително на 2.0-2.3 базисни пункта. ПМО-то, определено от противотрендовоста, е на ниво 15% от дължината на сегмента, което означава, че при всички сегменти над 20 пипа се преодоляват разходите за спред. При всички сегменти над 40 пипа ще се преодоляват и всички възможни разходи от слипидж. При всички сегменти над 50 пипа ще остава печалба за трейдера дори и да не използва никаква друга собствена познаваемост. Тоест дори и при чисто случайна игра против сегменти, по-големи от 50 пипа, трейдера пак ще излезе на печалба при търговията по AUDUSD.


При това забележете - тази зависимост е СТАБИЛНА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, което ни дава основание с голяма степен на доверие да разчитаме, че ТАЗИ ЗАВИСИМОСТ ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ И ЗА В БЪДЕЩЕ.


А ако се използват допълнителни правила, като например анализ на баровете по Price Action или например игра в строго определени часове от деня или в строго определени дни от седмицата, то тогава тази познаваемост може много да се подобри. Всичко това обаче е плод на допълнителни изследвания, които предполагам всеки един от вас сам ще си направи. Моята задача се състоеше в това да ви насоча вниманието към един строго определен финансов инструмент, в който шансовете за печеливша търговия са много по-големи спрямо другите финансови инструменти. Дадох ви и вярната посока - ПРОТИВ ТРЕНДА. От тука нататък стратегии могат да се измислят хиляди, и голям процент от тях ще са печеливши дори и ако са калпаво направени.

[K_W]

Реших да направя още един подарък на форума, като ви дам нещо наистина печелившо, което може да се използва дори и при ръчната търговия. При това говорим не за една единствена стратегия, а за цял комплект от хиляди стратегии.
...
Аз обаче реших да направя подарък на българските трейдери, въпреки че те не го заслужават това, и въпреки че отново ще бъда обявен за глупав, прост и тъп от Ангел, saxsten и една камара други комплексари и самоповярвали си "величия".

Матеев тук ще се включа и аз, засега отделих време само за първия ти пост, ще прочета и следващите да видя там какво си сътворил.

AUDCAD - Търговия против тренда

Страшен подарък няма що...
Това което виждам е че нивото на постовете ти случайно или не са обратно пропорционално на цената на биткойна

Не знам защо стана така, много смислени работи изписа, много хора не ги оцениха и не те разбраха за повечето, но явно и ти не на ери приложение на теориите си и сега си започнал на да твориш и търсиш нещо напосоки.


Очакавам следащата ти тема да е "Как да приложим Мартингейл при ФХ пазара"

Не само не правиш услуга с такива идеи като "Търговия против тренда" напротив контрапродуктивно и вредно е.

[kypa]

Нещо таквоз дали ще сработи?
https://forum.bg/showthread.php?4955...=1#post1600872



Иначе някой ако иска да се прави на тарикат на Инстата спред 3 пипа АУД/УСД + 3 пипа УСД/КАД + ~0.18 пипа слипидж средно = 0,618 * 10 пипа АУД/УСД.
Умножаваме по Фибоначи.

[Mateev]

Матеев тук ще се включа и аз, засега отделих време само за първия ти пост, ще прочета и следващите да видя там какво си сътворил.

AUDCAD - Търговия против тренда

Страшен подарък няма що...
Това което виждам е че нивото на постовете ти случайно или не са обратно пропорционално на цената на биткойна

Не знам защо стана така, много смислени работи изписа, много хора не ги оцениха и не те разбраха за повечето, но явно и ти не на ери приложение на теориите си и сега си започнал на да твориш и търсиш нещо напосоки.


Очакавам следащата ти тема да е "Как да приложим Мартингейл при ФХ пазара"

Не само не правиш услуга с такива идеи като "Търговия против тренда" напротив контрапродуктивно и вредно е.

Ти да не би случайно да си някой брокер, който да се е уплашил от това, което го пиша?

Просто снощи завърши един етап от изследванията ми, който го аз си го наричам ПОДБОР НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ПО ГРУБИ КРИТЕРИИ, и веднага побързах да споделя с форума постигнатите резултати. В тези изследвания аз включих всички инструменти и всички знания, които съм ги описал във форума. Използвах фракталната структура, нейните сегменти и тяхната последователност. На базата на това си построих КРИТЕРИЙ ЗА ТРЕНДОВОСТ, какъвто никой досега не е описвал. Изследвах статистиката на този критерий и след това с думи прости се опитах да ви разкажа какво открих. В момента не говорим за някаква конкретна стратегия, а само за груб ориентир, който да помогне на хората да ограничат милиардите възможности при търсенето на зависимости до някакъв по-малък диапазон.


А дали това ще е полезно или вредно за всеки един конкретен трейдер - ами това зависи само и единствено от неговия умствен багаж. Тези, на които главата им кънти на кухо, когато я почукат - ами те ще се провалят дори и ако им дам конкретно разписана точна и ясна стратегия. Но затова няма да съм виновен аз .......


Моят подарък се състои в казването на това къде лесно може да се намери ПМО и нищо повече. Който разбрал - разбрал. Който не - ами да си троши главата в преследването на трендове по някой безнадежден финансов инструмент - това си е негово право.

----------

Нещо таквоз дали ще сработи?
https://forum.bg/showthread.php?4955...=1#post1600872

Ами пробвай го върху AUDCAD и ни кажи резултатите. Така или иначе вече имаш готов код.
Също така пробвай всяка една противотрендова стратегия, която я докопаш като код в интернет. Аз не мога сам да свърша всичката работа, така че ако някой помогне поне малко, ще съм безкрайно благодарен.


ПП: Все още не съм изтествал абсолютно всички валутни двойки. В момента пиша код, за да автоматизирам малко повече процеса на изследване. Иначе ми отнема по 1-2 часа на двойка да тествам върху 75 компютъра около 5000 вариации и после на ръка в Excel да обработвам получените резултати. Интересни неща се получават, но вече започнах да се изнервям да правя едно и също нещо по много пъти. Иначе има и други финансови инструменти, при които се получават интересни резултати в някои техни мащаби от цени. AUDCAD обаче е единствения инструмент до момента, в който открих една и съща зависимост по всички мащаби, но за съжаление тази зависимост се оказа противотрендова. Трендови зависимости с подобно ПМО има по други финансови инструменти, има дори и по златото или по биткойна. Специално биткойна е силно трендов по микромащабите (пипсоване) и по големите мащаби от време (дългосрочни позиции), и е почти неутрален (случаен) по средните най-масово търгувани интрадей мащаби.

[kypa]

Туй трябва да са сделките за таз и миналата година:





То за таз година не е и твърде грид даже, щото позиции с повече от един ордер май няма.

[Mateev]

Нещо не си ги сметнал както трябва. При описаната от мене стратегия винаги има отворена някаква позиция. Ако ги нарисуваш всички позиции, пак ще се получи някакъв зигзаг, отместен от основния зиг-заг на цените.


Ето една картинка, която я нарисувах на ръка. С червената линия е зиг-зага, а с жълтата - сделките, които се сключват. Пак повтарям:
1. Сделка се отваря, когато се детектира нов сегмент с дължина N
2. Сделка се затваря, когато този сегмент завърши, а завършването го детектираме при пробив в обратна посока с дължина N (тоест при детектиране на следващия нов сегмент в обратна посока).
3. Самият зиг-заг се строи на принципа на най-дълбоката пренебрегната корекция, която трябва да е по-малка от N.