Първоначално написано от
minkov
Като ви чета, оставам с впечатлението, че всички сте единодушни, че дроудаун е един от най-големите врагове на трейдъра.
Да, ама не. Замисляли ли сте се, че от враг, той може да ви стане приятел, при това любим приятел.
Аз от доста време се чудя защо толкова му обръщате внимание, ама сега като ви чета и разбирам.
Ето и моята гледна точка:
Принципно, ако се мисли творчески, от всяка ситуация може да се извлече полза, ако се анализира правилно.
Така. Първо предполагаме, че имаме система, която е доказано, че е печеливша поне на тестове, а е добре и да е работила известно време на лайф.
Едно от нещата които търгувам е с печеливш тест за 5 години и почти година на лайф
Работи на 5 минутката, така, че сделките са достатъчно за да си мисля, че е реалистичен теста и няма нужда от повече.
Имам базов капитал, да кажем 1000 единици. Всяка сделка е с обем така, че е с 1% риск от базовия капитал и печалба 2% от базовия капитал. Прави между 1 и 3 сделки на ден. Рядко има ден без сделка и още по-рядко повече от три сделки на ден.
Печелившите сделки са 45% от всички сделки. Системата никога не е правила повече от 20% ДД измерено от базовия капитал - това при трейд по горните условия. и средноседмично ми носи между 3 и 4% от базовия капитал. При добър късмет след месец имам 20% над основния капитал, при не толкова добър късмет това става след два месеца, може и по-дълго време ако нацеля лош период, но това е без значение. Все някога стават 20% или баланса е 1200 единици.
И тук идва момента да направим ДД наш приятел.
Аз го правя по следния начин: Изчислил съм всякакви възможни комбинации от сделки на база история: максимален брой поредни печеливши и губещи сделки, среден брой поредни печеливши и губещи, честота на две губещи - една печеливша, две печеливши - една губеща и т.н. В един момент се бях заел да изчислявам всички възможни комбинации от всеки 10 поредни сделки, но се отказах - много маниашко взе да става. Та на база тази статистика мога да определя каква е вероятностtа следващата сделка да е печеливша. В зависимост от изчислената вероятност увеличавам обема (т.е. увеличавам риска, а от там и печалбата) така, че риска може да достигне и 20% от базовия капитал - ако вероятността за печеливша сделка е 90% или повече. Ако вероятността за печеливша сделка е под 60% си търгувам с нормалния риск. Целта на това упражнение е да се утрои базовия капитал, като риска е ограничен до загуба на спечеленото над базовия капитал, т.е. ако загубя спечелените 200 единици, започвам пак с нормален риск и повтарям всичко от начало. Обикновено до около месец (понякога по-бързо, но рядко продължава повече от месец процедурата) сметката или става 3000 единици или се връща на 1000. 2 от 3 опита са успешни.
Понякога ДД достига до 50% от текущия капитал и 100% и повече спрямо базовия капитал и въпреки това такава система дава около 500% годишно. От както е на лайф е малко над 500% спрямо базовия капитал, но има още месец и половина докато стане 1 година лайф.
И сега да питам - какъв е проблема, че има по 50% ДД от текущия капитал и 100% спрямо базовия такава система и къде е риска отразен в този ДД?