-
03-11-2018 19:52
#1
Преглед: Ръчни стратегии за начинаещи
Ако Вие тепърва се сблъсквате с финансовите пазари и техническият анализ, ако отваряйки МетаТрейдъра се чувствате като в небрано лозе или като пиле в кълчища или като удавник без сламка - тази тема е за вас!!!
Първо и най-важно условие - стратегиите не са печеливши. Те няма да ви изкарат пари. Единствената работа, дето могат да свършат е да удължат времето, през което финансовият резултат по сметката, с която търгувате е близък до нула (вместо прогресивно намаляващо отрицателно число, абсолютната стойност на което клони към сумата по въпросната сметка). През което време да понатрупате малко опит, с който евентуално да бъде възможно да си нагласите собствена стратегия, чрез която някой ден може би да изкарате някаква сума пари.
Започваме!
Първо условие общо за повечето стратегии е да можем да четем непосредственото значение на конкретния ценови бар (или може би да му придадем такова). Азбука на техническия анализ и графиката един вид. Има много общо с имената, дадени от древните японци на някои характерно изглеждащи ценови барове.
Под "графика" разбираме функция на цената към даден момент с аргумент времето на въпросния момент обобщена за равни периоди от време с определена дължина в съчетание с хистограма от тиковия (или ако има реален, ама обикновено няма) обем за съответния период.
Най-значимите барове са:
1. Силен - почти без опашки, с относително дълго обаче не прекалено дълго тяло и средно висок до висок ама не прекалено висок обем. Древните японци на това са му викали Марубозу.
2. Климактичен - като силен, само че с прекалено дълго тяло. На формация от такъв бар последван от някакъв вид Дожи или Чук или Падаща Звезда (споменати по-долу) древните японци са викали Харами.
3. Запиращ - с голяма опашка от едната страна, завършва там откъдето започва, сравнително дълго и дори екстремно дълго тяло, от над-средно голям до екстремно голям обем. Някои му виакт пин-бар, древните японци са му викали Чук или Падаща Звезда според това от коя страна на графиката се появява.
4. Бар определящ неопределеност - с големи опашки и от двете страни, цялостната му дължина доста над средната но не екстремно голяма за съответния пазар, със значителен но не прекалено голям обем (при прекалено голям бар трябва да превключим на фрейм 3-4 пъти по-малък и да тъгуваме там). Древните японци са му викали Дожи, обаче по същия начин са викали и на не чак толкова големи барове с почти нулево тяло. Т.е. в тоя контекст ни интересуват само сравнително големите Дожита.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Благодарностите под първия пост няма да бъдат зачитани за целите на разпределението на наградния фонд!
-
03-11-2018 20:38
#2
Кей, кът ше е за начинаещи ....
Хубаво би било да се дефинират повечко термини - не само Графика ...
Даже като говориш за Стратегия - започни от там ....
Юото споРЕД мен ртам е заровено Добичето (куче, крава, мечка или прАси) )
Значи, за мен това, за което популярно се ползва термина Стратегия - всъщмост е Тактика .... "Влизам късо, когато ХХХ пресече УУУ ....", ако щеш дори и само заради това, че Стратегията винаги е свързана с ресурсите, с които разполагаме за постигане на целта(целите)...
Та, в някакъв конкретен случай дори и с печеливша Тактика - ако не са спазени някакви принципи/правила/добри практики/друго по отношение на ресурсите --- Стратегията рухва ...
Дисквалифициран пост!
Последна редакция от privelege : 03-11-2018 на 21:10
Следните 4 потребители изказват благодарности на КинО за полезния пост:
kypa (03-11-2018), minkov (03-11-2018), borkooo_pz (04-11-2018), Marin (15-11-2018)
-
04-11-2018 01:33
#3
Следните 4 потребители изказват благодарности на borkooo_pz за полезния пост:
minkov (04-11-2018), kypa (04-11-2018), Marin (15-11-2018), lyubo (19-11-2018)
-
04-12-2018 16:21
#4
Стратегия "Бай Ганьо Суинг Трейдър"
Инструменти:
1. Графика с японски свещи и обем, няколко съседни фрейма.
2. Индикатор "Хай-Лоу Активатор", по-точно негова вариация включваща ЕПЗПС от върховете и дъната. Като период за ЕПЗПС задаваме 20. Такъв индикатор има в библиотеката от отворен код на МетаКуотс под името Gann Hi-Lo Activator SSL", достъпен за МетаТрейдър и 4, и 5, като версията за 5 включва различни цветове за различните посоки.
Условия за отваряне:
1. Трендов вход: два суинга, първия в нашата посока, втория срещу нас. Първия с по-ясно изразен наклон цена/време, втория почти хоризонтален. Втория трябва да бъде сравнително дълъг откъм време (да не е прекалено къс тоест), първия обаче трябва да бъде по-продължителен от него. Влизаме при приключването на втория (според индикатора).
2. Контрещ вход: три суинга, първия сравнително много дълъг, срещу нас. Втория и третия съвсем къси, за предпочитане екстремума на третия (този на ценовия бар, но може би и този на индикатора) да не надхвърля екстремума на първия суинг. Влизаме при завършването на третия суинг определено от индикатора.
Условия за затваряне:
1. Когато индикатора обърне.
2. Ако това ни се стори малко като печалба смятаме суинга срещу нас за корекция, изчакваме го, изчакваме и следващия (в нашата посока) и затваряме при неговото завършване (според индикатора). При контрещ вход в рамките на това условие можем да гледаме за симетричен зиг-заг завършващ сравнително климактично, който да изконтрим с нашия изход.
Цели:
1. Да изкараме някой лев.
2. Да видим как започват и как завършват различните по структура и сила движения.
3. Отрано да тръгнем по стъпките на Уилям Ган.
Бележки:
Индикатора Хай-Лоу Активатор е създаден от Робърт Крауз, логиката му се базира на логика за дефиниране на суингове използвана от Уилям Ган в ранните му години - два или три бара с по-високи/по-ниски и дъна, и върхове дефинират начало на суинг нагоре/надолу. Оригиналните чертежи на Ган представляват нещо като графика Каги. Вариации на индикатора на Крауз (включително тази) включват и средни стойности от няколко върхове и дъна.
ЕПЗПС 20 е добра отправна точка и в други стратегии, най-вече при субективна оценка на ценови структури, примерно дали дадена корекция е прекалено голяма (прескача ЕПЗПС 20) или прекалено малка (завършва твърде далеч от нея). Стойността на този индикатор в близост до цената обикновено съвпада и с друг инструмент на Уилям Ган - Ъглеца, както и с основната към момента линия от Алигатора на Бил Уилямс.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Следните 10 потребители изказват благодарности на kypa за полезния пост:
borkooo_pz (04-12-2018), Marin (04-12-2018),
Нерегистриран (6), minkov (04-12-2018), hanuman (05-12-2018)
-
04-11-2018 13:55
#5
Приемам градивната критика изцяло, започваме от детската градина.
1. Тик - отразяване на графиката на нова сделка сключена на пазара. Често се използва и като определение за промяна в котировките, тъй като значителна част от сделките се сключва на цена малко по-различна от тази на предишната сделка., а и нов тик на същата цена не се забелязва толкова лесно (променя само хистограмата на обема, не и ценовата графика тип ОХЛЦ или нещо друго).
2. Пип - поанглийскому pip - percentage in points. Т.е. 1 процент от стотинката на цената на актива, който се търгува на пазара. Неправилно произнасяно като "пипс" с мн.ч. "пипса" или "пипсове". В оригиналния термин и езика, от който произхожда pips е мн. ч. на pip. Във валутните пазари това е четвъртата цифра отдясно на десетичната запетайка в котировките. В по-интересните пазари почти не се използва.
3. Фракция - 1/10 от пипа. Петата цифра отдясно на десетичната запетайка в котировките. Често наричана неправилно "пипета", което означава капкомер.
4. Бар - има две значения. Първото е вид кръчма, в която ще ходим да давим мъката след идването на Бачо Кольо. Второто представлява обобщение на движението на цената за даден период от време, като бара представлява чертичка на графиката с долен край най-ниската цена за периода, горен - най-високата, едно ченгелче отляво за първата цена за периода и едно отдясно за последната.
5. Японска свещ - същото като бар, само че между двете ченгелчета е малко по-широко и оцветено в различен цвят в зависимост коя цена (първа или последна) е по-висока, т.е. нетното движение на цената за периода. Понятието произлиза от практика на древните японци да "записват" движението на пазарите на ориз със редица от свещи изрязани и подредени върху координирана дъска за да представят визуално ОХЛЦ информация.
6. ОХЛЦ - побългаряване на ohlc, което е съкращение от Open, High, Low, Close, също и форма на демократичен протест - ако изпишем оригиналния термин (или въобще дума на латиница) изцяло с главни букви според както му е редно неадекватно написан скрипт във Фоурма ще премахне главните букви от целия пост. Срещу тоз скрипт протестираме.
7. Бачо Кольо - това е името, с което събитието Stop Out предшествано непосредствено от събитието Margin Call присъства в трейдърския фолклор. В миналото, когато предоставеният левърич е бил многократно по-малък, а маржинът е представлявал достатъчно значителна част от позицията, че да може да издържи повече от ден пазарно движение срещу позицията брокерите са звънели на трейдърите да искат да довнасят пари за маржин, т. нар. Margin Call. Ако не внесат и пазара продължи срещу тях следва служебно затваряне на позициите, т.е. събитието Stop Out. В днешно време всичко се случва за минути. Всяка прилика и разлика на Бачо Кольо с Николай Маринов - Малкия Маргин е напълно случайна.
8. Левърич - побългарено от leverage - буквално означава лост. Това е коефициента между обема на позицията и изисквания за нея маржин (поанглийскому margin, има доста значения, но в случая означава гаранция). По принцип като отваряме позиция дори да имаме достъп до истинския пазар (ecn му викат за валутните пазари, "electronic comunication network") ние не купуваме актива с наши пари. Това което поне теоретично трябва да се случи е брокера го купува с негови пари, след това го продава, а разликата прибавя/изважда към нашия акаунт. Маржина е минималната сума в акаунта, която се иска като гаранция, че ще можем да покрием каквото може да има да се изважда.
9. Маржин ниво (margin level) - отношението между сбора от сумите за гаранции по всички позиции дето имаме спрямо сумата в акаунта към момента изчислено в проценти. Събитията Margin Call и Stop Out обикновено се определят според него. Примерно в ИнстаФорекс към момента са 30% и 10% съответно.
10. Дълга, къса и валутни позиции - при дълга позиция брокера по наша заръка първо купува, после продава актива, разликата в двете цени е положителна ако цената се е покачила за периода на позицията. Къса позиция - брокера (по наша заръка) взема актива назаем, продава го, по-късно го купува обратно и го връща. Вземането назаем най-често става или от друг трейдър имащ акаунт в брокера или от сметка за ликвидност, която брокера поддържа (т.е. фиктивна сделка). Разликата е положителна ако цената е спаднала за периода. Валутни позиции - съчетание от дълга по един пазар и къса по друг. Примерно при дълга позиция евро/долар вземаме назаем долари, с тях купуваме евра, по-късно (като речем да затваряме) обръщаме еврата обратно в долари и ги връща. Печелим ако нетната цена на еврото се покачи или (нетната цена на) долара спадне.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Следните 10 потребители изказват благодарности на kypa за полезния пост:
minkov (04-11-2018), КинО (04-11-2018), hanuman (04-11-2018), GeorgiRR (05-11-2018), borkooo_pz (05-11-2018), Novak (06-11-2018),
Нерегистриран (2), Marin (15-11-2018), lyubo (19-11-2018)
-
04-12-2018 22:42
#6
ган хилото не е лош индик,но изход при обръщане идва малко късничко,нещо за по-ранен изход ако се измисли според мен ще е по-добре.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Следните 2 потребители изказват благодарности на hanuman за полезния пост:
minkov (04-12-2018), kypa (05-12-2018)
-
04-11-2018 14:36
#7
11. Поръчка, сделка, позиция, експоужър (поанглийскому exposure, на български може да се преведе и като "излагация").
Поръчка (order) е нашата заявка за покупка или продажба на нещо. Може да бъде пазарна (market order) - сега, на текущата цена, или отложена (pending) - при достигане на определена цена. Отложените поръчки биват два вида - лимит (limit) и стоп (stop) в зависимост от коя страна на текущата цена искаме да купим или да продадем.
Сделка - ако нашата заявка бъде изпълнена (filled), т.е. желанието ни да купим или продадем актива е удовлетворено от друг трейдър или брокера чрез продажба или покупка, т.е. другата страна на транзакцията. Поръчките могат да бъдат изпълнени изцяло или частично или да не бъдат изпълнени. Могат да бъдат изпълнени на зададената цена или с някаква разлика (слипидж - slippage) от нея.
Позиция - след изпълнена сделка ставаме фиктивни собственици на даден обем от актива, т.е. имаме позиция на пазара. Със сделки може да се отварят, затварят, добавят или намаляват позициите.
В платформите МетаТрейдър (4 особено) има добавена "функционалност" различни сделки на един и същ пазар да отварят различни "позиции", създаваща предпоставки за допълнителни разходи под формата на спред и суап, ако трейдъра реши да държи фиктивни срещуположни позиции с претенции за "хеджиране" вместо да си затвори позицията като бял човек.
Експоужър - относителните дялове на всички позиции в сумата на акаунта ни.
Сбор от споменатите фиктивни срещуположни позиции с равен обем водят до нулев експоужър за пазара, за който обаче плащаме суап. В този случай превода "излагация" е най-подходящ.
12. Спред, суап, слипидж - ССС. За трейдърите ССС е нещо подобно както ККК е за негрите. Това са разходите които плащаме. Спред е разликата между курс купува и курс продава, суап е разликата в лихвите по фиктивния заем и фиктивната собственост плюс малко за брокера, слипидж е разликата между желана цена са сделка и цена на изпълнението ѝ. Размерите на ССС варират според различни причини, някои легитимни, други не съвсем.
КинОто също правилно е предположил, че няма да става въпрос за стратегии, а за тактики. Дори не за тактики, а за реакция при някакво стечение на обстоятелствата, понеже в тактиките очакваният резултат е положителен, а тука е съвсем неясен.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Следните 8 потребители изказват благодарности на kypa за полезния пост:
minkov (04-11-2018), КинО (04-11-2018), hanuman (04-11-2018), GeorgiRR (05-11-2018), borkooo_pz (05-11-2018), Novak (06-11-2018), Marin (15-11-2018), lyubo (19-11-2018)
-
05-12-2018 17:21
#8
Една от основните цели на новобранската търговия е трейдърът да развие собствено разбиране за пазара, техническите движения и структурата им (или поне да си мисли, че е развил такова).
Нацелването на екстремума, в който завършва даден средно-силен тренд (повечето от интрадневните движения, но освен тях съществуват и изключително силни трендове, които завършват много по-късно, отколкото си мислим и в тях се правят най-много пари с трендови системи особено разчитащи на индикатори) обикновено е свързано с с пробив на едно от две динамични нива определящи тренда, тест на второто и после тест на екстремума. В този тест на екстремума обикновено е най-изгодния момент да затворим при трендов вход по "Бай Ганьо Суинг Трейдър".
Относно необходимостта от използване на индикатори за начинаещия трейдър: макар че анализирането на ценовият екшън (price action поанглийскому) с елементи на комедия и драма е също сред основните цели в новобранската търговия докато това започне да става поне отчасти възможно на младия трейдър е необходима сравнително обективна отправна точка, макар и не винаги правилна. Т.е. ако трейдъра не е особено сигурен (или пък е прекалено сигурен) в собственото си мнение да може да използва индикатора като последна инстанция. И - това е особено важно - след приключване на сделката да анализира ситуацията вкл. кой е бил прав - той или индикатора.
Болшинството от масовите индикатори може да се разделят на два вида: такива които служат за отправна точка (ЕПЗПС 20, Алигатора на Бил Уилямс) и такива които се опитват да анализират структурата на цената (примерно МАКД). Насърчава се употребата на първите и тестването на вторите, тъй като в по-напредналите етапи от търговията ще използваме само първите.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Следните 6 потребители изказват благодарности на kypa за полезния пост:
minkov (05-12-2018),
Нерегистриран (3), borkooo_pz (05-12-2018), hanuman (05-12-2018)
-
04-11-2018 19:59
#9
Стратегия "Крачун"
Необходими индикатори:
1. Линейна графика;
2. ЕМА 20 (вграден в МетаТрейдър 4 и 5, Трендови/Moving Average/Exponential);
3. Фрактали (също вграден, Бил Уилямс/Фрактали);
4. Хейкин-Аши (споделен със свободен код, Панел с инструменти/Библиотека/Heiken-Ashi).
Отваряме паралелно две графики - една с Хейкин-Аши, ЕМА2, Фрактали и линейна графика, втора с графика "Японски свещи", Фрактали и ЕМА 20.
Условия за отваряне:
1. Зиг-заг от две завършени и трето в прогрес движения, определни от цвета на Хейкин-Аши;
2. Началото на първото движение определено с Фрактал започва преди ЕМА 20;
3. Края на второто движение (също определено с Фрактал) е в зоната на ЕМА 20;
4. Тумбаците на Хейкин-Аши от второто движение са по-малки от тези на първото и третото;
5. Линейна графика затваря след Фрактала, дефиниращ края на първото движение и/или Хейкин-Аши затваря след най-ниското затваряне на Хейкин-Аши в края на първото движение.
Условия за затваряне:
1. Ако Хейкин-Аши затвори над ЕМА 20 плюс още малко;
2. Ако цената отиде над Фрактал в зоната на ЕМА 20 дефиниращ начало на движение в нашата посока;
или - за предпочитане - след достигане на задоволителна печалба:
3. При екстремно дълга свещ в нашата посока;
4. При смяна на посоката от нашата към срещу нашата дефинирана от цвета на Хейкин-Аши прекалено близко като ценова стойност до края на предишно голямо движение в наша полза (а.к.а. неуспешен тест на нивото му).
"Преди" и "след" определяме вертикално по нашата посока.
Залагаме минимален обем - определяме го така, че ако след входа цената отиде преди началото на първото движение плюс още малко (т.е. да трябва да затваряме) загубата да не надвишава 2%.
Печалба търсим 2-3 пъти повече, ако тръгне хубаво 5 дори 8 (пъти повече).
Цели:
1. Да умножим акаунта няколко пъти. Ако не стане:
2. Да изкараме някой лев. Ако и това не стане:
3. Да направим поне стотина сделки преди да свършат парите;
4. Да се научим да смятаме "още малко", "екстремно дълга", "задоволителна печалба" и други подобни термини.
Това е.
На желаещите да търгуват "Крачун" - късмет (ще ви трябва)!
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Следните 7 потребители изказват благодарности на kypa за полезния пост:
minkov (04-11-2018), hanuman (04-11-2018), GeorgiRR (05-11-2018), borkooo_pz (05-11-2018), Happy68 (11-11-2018), Marin (15-11-2018), lyubo (19-11-2018)
-
05-11-2018 14:20
#10
Стратегия "5/35"
Необходими инструменти:
1. Графика с японски свещи, два таймфрейма, единия около 3-4 пъти по-голям от другия.
2. Загладена пълзяща средна (ЗПС) с период 5, без изместване. В платформите МетаТрейдър присъства като вграден индикатор - Moving Average/Smoothed.
3. Линейно претеглена пълзяща средна (ЛППС) с период 35, без изместване. В МетаТрейдър Moving Averages/Linear Weighted.
Условия за отваряне:
1. На големия фрейм да се пресекат средните, така че ЗПС 5 да е в средата.
2. Да се вижда един хубав (по-силен от зиг-заците до момента, но не прекалено силен) напън на цената в нашата посока, така че на малкия фрейм средните да се поотворят.
3. Не особено силна курекция на въпросния напън, която да върне цената между двете средни.
4. Там между двете средни отваряме позиция в посоката на напъна.
Условия за затваряне:
1. Печалбата по отворената позиция да стана 2-3 пъти първоначалния риск, ако тръгне хубаво в нашата посока 5-6 пъти. Може да бъде съчетано с:
2. Ако усетим, че пазара тръгва да обръща. Ако т. 1. не се случи (няма да се случва толкова често, колкото си мислите):
3. Когато цената прескочи с малко ЛППС 35. Така определяме и първоначалния риск - ако прескачането стане в момента непосредствено след отварянето на позицията (което ще се и случва).
Цели:
1. Да изкараме някой лев. Ако това не стане:
2. Да направим няколкостотин сделки преди да свърши акаунта.
3. Да се научим да смятаме "с малко", "хубав напън", "поотворят", "не особено силна", кога пазара обръща и други подобни.
Бележки:
Обема, който ще заложим определяме според първоначалния риск, така че ако т. 3. от условията за затваряне се изпълни непосредствено след отварянето да загубим не повече от 2% от сумата по акаунта.
Ако вместо ЛППС 35 сложим ЛППС 30 ще изгубим емоционалната връзка със спортния тотализатор, но в замяна ще получим знаменитата система 9/30, която се радва на особена почит във Форума (от време на време поне):
https://forum.bg/showthread.php?610-...B0%D1%80%D0%B0
ЗПС 5 не е необходимо да заменяме с ЕПС 9, двете формули дават идентичен резултат със съответните параметри (ако Период[ЕПС]=2хПериод[ЗПС]-1 тоест).
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Следните 7 потребители изказват благодарности на kypa за полезния пост:
hanuman (05-11-2018), borkooo_pz (05-11-2018), minkov (05-11-2018), Novak (06-11-2018), Happy68 (11-11-2018), Marin (15-11-2018), lyubo (19-11-2018)