+ Reply to Thread
Page 10 of 10 FirstFirst ... 8 9 10
Results 91 to 99 of 99
  1. #91
    messi is offline
    Маркет мейкър
    Panas
     
    messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi's Avatar
    Join Date
    Feb 2019
    Location
    Sofia
    Пол
    мъж
    Posts
    4,578
    Натрупан бонус
    2,467.72 USD
    Thanks
    3,452
    Thanked 10,822 Times in 1,049 Posts
    Quote Originally Posted by K_W View Post
    така си е, важното е да се знае и че с малките обеми без печеливша система(бе едж) все си си загубен. но с едж и големи обеми пак може да се затриеш :d
    Напълно съм съгласен, но намирането на печеливша система не е никак лесна задача. Сам е ясно, че няма как да си я създам, защото нито имам знанията, нито капацитета, а най-важното е, че нямам нужното време. Парите ги оставяме на страна. На много места се предлагат, продават и дори подаряват всякакви системи, но дали може да им се вярва, че наистина са печеливши е сложен въпрос?
    Лионел Меси: Когато играеш за най-добрия отбор в света, всичко е много лесно!
    https://messi.com/

  2. The Following 6 Users Say Thank You to messi For This Useful Post:

    K_W (07-15-2019), Mateev (07-16-2019), Unregistered (4)

  3. FB
  4. #92
    K_W is online now
    Старши дилър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    1,633
    Натрупан бонус
    4,678.51 USD
    Thanks
    815
    Thanked 3,145 Times in 958 Posts
    Quote Originally Posted by messi View Post
    Напълно съм съгласен, но намирането на печеливша система не е никак лесна задача. Сам е ясно, че няма как да си я създам, защото нито имам знанията, нито капацитета, а най-важното е, че нямам нужното време. Парите ги оставяме на страна. На много места се предлагат, продават и дори подаряват всякакви системи, но дали може да им се вярва, че наистина са печеливши е сложен въпрос?
    Ами не е особено сложен въпрос, ако заложиш на "не са печеливши" със сигурност няма да сгрешиш.

    Наистина печеливши системи се намират много трудно, от години търся такива и съм се сдобил с няколко. Въпроса е какво разбираш под печеливши системи, защото повечето хора според мен имат грешни разбирания и очаквания. Това което си представят като печеливпа система не съществува, а това което реално може да им докара пари се подминава или не се "изтърпява".

  5. The Following 2 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    Mateev (07-16-2019), messi (07-16-2019)

  6. #93
    messi is offline
    Маркет мейкър
    Panas
     
    messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi е отвъд представите messi's Avatar
    Join Date
    Feb 2019
    Location
    Sofia
    Пол
    мъж
    Posts
    4,578
    Натрупан бонус
    2,467.72 USD
    Thanks
    3,452
    Thanked 10,822 Times in 1,049 Posts
    Quote Originally Posted by K_W View Post
    Ами не е особено сложен въпрос, ако заложиш на "не са печеливши" със сигурност няма да сгрешиш.

    Наистина печеливши системи се намират много трудно, от години търся такива и съм се сдобил с няколко. Въпроса е какво разбираш под печеливши системи, защото повечето хора според мен имат грешни разбирания и очаквания. Това което си представят като печеливпа система не съществува, а това което реално може да им докара пари се подминава или не се "изтърпява".
    Сигурно искаш да ми кажеш, че за печелившите системи се иска търпение и вероятно си прав? В този бизнес или се печели дългосрочно или не се печели, защото разните дневни скалпирания са нож с много остриета и както носят бързи печалби така водят и до големи загуби. Нали?
    Лионел Меси: Когато играеш за най-добрия отбор в света, всичко е много лесно!
    https://messi.com/

  7. The Following 4 Users Say Thank You to messi For This Useful Post:

    K_W (07-16-2019), Unregistered (3)

  8. #94
    Mateev is offline
    Главен дилър
    Terinspirasi
     
    Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    гр. Габрово
    Пол
    мъж
    Posts
    2,819
    Натрупан бонус
    4,843.40 USD
    Thanks
    1,676
    Thanked 5,422 Times in 1,854 Posts
    Най-големия проблем е осъзнаването от трейдера на понятието ЩО Е ТОВА ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ и има ли тя почва у нас. Повечето трейдери (болшинството) имат силно занижени критерии и са склонни да повярват че една стратегия е печеливша дори и тогава, която тя е плод на флуктуации на чистата случайност. Тоест ако графиката им мръдне нагоре с няколко сделки, и те бият гъзаа в тавана от радост.

    Истината е много по-жестока и много по-горчива. В действителност съществуват 1000 различни начина в акаунта да се появи печалба, но тя да е измамна и да се дължи на случайноста, а не на познанията и опита на трейдера. Съществуват критерии, по които може да се разпознае една истински печеливша стратегия от хилядите фалшиви такива, но бас ловя, че никой в този форум не си прави труда да ги прилага тези критерии. И добре че е така, иначе щеше да се окаже, че почти всички с изключение на 2-3 човека си нямат хал-хабер дали тяхната стратегия наистина е печеливша.

    А сега ще ви кажа за още един проблем, за който никога не съм писал във форума. Проблемът е, че една вероятност не може да има 100 лица. Тоест няма как да съществуват хиляди вероятности които да генерират хиляди различни криви, които наблюдаваме в тестовете всеки божи ден. Вероятноста е една единствена и тя си има НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ и стойности между 40 и 60%. В преобладаващия случай стойноста е 50% и само в 0.1% от случаите говорим за например 55% или дори 60%.

    Истинския сериозен проблем има два аспекта. Единия аспект е, че ние не я знаем тази вероятност, дори и тестовете в миналото да показват една сравнително добра крива на Equity-то. И още по-лошото - не съществува метод да разберем каква е тази вероятност и дали тя наистина се различава от 50-те процента. Причината е повече от ясна - за точното определяне на вероятноста са необходими безкраен брой сделки, а в тестовете ние разполагаме само с краен брой.

    Вторият аспект е още по сериозен. Дори и да предположим, че по някакъв начин получим ориентир каква е тази вероятност или по-точно в какъв диапазон се намира (това е възможно), то тогава пак остава проблема с това, че тази вероятност може да изгенерира милиарди различни маршрути, от които ние ще ще се запознаем само с 2 броя - един в миналото и един в бъдещето. И няма абсолютно никаква гаранция, че маршрута от бъдещето ще е подобен на маршрута от миналото. Точно обратното - много по-вероятно е да е коренно различен.

    Та това, което ви нахвърлях в този постинг, е плод на последните ми изследвания, и за него все още не съм писал във форума. Новините са много лоши, но в тях въпреки всичко има лъч на надежда, и той се дължи на доверителния интервал, за който съм писал в по-стари теми. Благодарение на него все пак сме в състояние да изчислим диапазона, в който се намира неизвестата ни вероятност, и след това да започнем да оперираме с най-песимистичния сценарий - долната граница на доверителния интервал. И ако тя е положителна и надхвърля 2-3 пъти разходите за брокера, то тогава смело можем да твърдим, че сме намерили печеливша стратегия.

    Другият проблем е с какъв процент от капитала ще работим за в бъдеще, след като предварително ни е ясно, че бъдещия маршрут на Equity-то коренно може да се различава от този в миналото. Тука новия момент е в това, че аз се отказах да мисля за маршрута от миналото и да търся негово подобие в бъдещето. Истината е, че тази вече известна вероятност (долната границая на доверителния интервал) е в състояние да изгенерира милиарди маршрути от бъдещето, голяма част от които ще зануляват акаунта. И за да си изясня какъв процент от капитала е най-подходящ за търговия аз реших да постъпя по най-примитивния начин - да проверя всичките милиарди маршрути, да ги проиграя с различен брой лотове и да намеря такъв процент от капитала, който е имал най-висока ефективност в кашата от бъдещи печалби и загуби. Всичко това се нуждае от колосална изчислителна мощност и затова в момента купувам и инсталирам нови сървъри. Мисля да направя поне 2000 процесорни ядра да работят за мене, и после да ги пусна да смятат в неусвест 1-2 месеца. Крайната цел е да създам таблица с верните проценти в единична сделка за всички видове вероятности от 40% до 60% със стъпка 0.1%. След това ще напиша клас да тегли верните стойности от тази таблица и така тотално ще си реша проблема с процента на капитала.

    В резюме:
    1. Съществува една единствена вероятност, която се генерира от правилата на нашата стратегия.
    2. С тестовете в миналото се сдобиваме с някакви резултати, по които е невъзможно да се определи тази вероятност.
    3. Възможно е обаче да се определи диапазон, в който се намира тази вероятност (доверителния интервал).
    4. Вземаме песимистичния сценарий (долната граница на този доверителен интервал)
    5. Правим тотален анализ на милиардите възможни маршрути от бъдещето, които е в състояние да изгенерира тази вероятност.
    6. С този анализ определяме оптималния процент от капитала, който най-ефективно се възползва от всеки един потенциален маршрут от бъдещето.
    Всеки знае какво знае, но никой не знае какво не знае. Следователно всеки се къпе в море от самозаблуди, и рано или късно се дави.
    Най-смелите плувци са тези, които живеят в най-дълбока самозаблуда. Те се давят първи. Победител е този, който се удави последен.

  9. The Following 3 Users Say Thank You to Mateev For This Useful Post:

    K_W (Yesterday), Unregistered (2)

  10. #95
    minkov is online now
    Централна банка
    Не е зададено настроение
     
    minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov's Avatar
    Join Date
    May 2014
    Location
    Къде ли не
    Пол
    мъж
    Posts
    17,705
    Натрупан бонус
    8,466.96 USD
    Thanks
    16,887
    Thanked 20,301 Times in 7,156 Posts
    Офф, Матеев, пак ще изхабиш маса процесорно време за глупости.
    Крайно неправилно е да използваш доверителен интервал изчислен за исторически данни за прогнозиране на бъдещи събития.
    Доверителния интервал е валиден само за съвкупноста на база на която е изчислен и за нищо друго.
    Това няколко пъти ти го обяснявах, ама ти не пожела да го осъзнаеш

  11. The Following 2 Users Say Thank You to minkov For This Useful Post:

    Unregistered (2)

  12. #96
    K_W is online now
    Старши дилър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    1,633
    Натрупан бонус
    4,678.51 USD
    Thanks
    815
    Thanked 3,145 Times in 958 Posts
    Quote Originally Posted by Mateev View Post
    Най-големия проблем е осъзнаването от трейдера на понятието ЩО Е ТОВА ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ и има ли тя почва у нас. Повечето трейдери (болшинството) имат силно занижени критерии и са склонни да повярват че една стратегия е печеливша дори и тогава, която тя е плод на флуктуации на чистата случайност. Тоест ако графиката им мръдне нагоре с няколко сделки, и те бият гъзаа в тавана от радост.

    Истината е много по-жестока и много по-горчива. В действителност съществуват 1000 различни начина в акаунта да се появи печалба, но тя да е измамна и да се дължи на случайноста, а не на познанията и опита на трейдера. Съществуват критерии, по които може да се разпознае една истински печеливша стратегия от хилядите фалшиви такива, но бас ловя, че никой в този форум не си прави труда да ги прилага тези критерии. И добре че е така, иначе щеше да се окаже, че почти всички с изключение на 2-3 човека си нямат хал-хабер дали тяхната стратегия наистина е печеливша.

    А сега ще ви кажа за още един проблем, за който никога не съм писал във форума. Проблемът е, че една вероятност не може да има 100 лица. Тоест няма как да съществуват хиляди вероятности които да генерират хиляди различни криви, които наблюдаваме в тестовете всеки божи ден. Вероятноста е една единствена и тя си има НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ и стойности между 40 и 60%. В преобладаващия случай стойноста е 50% и само в 0.1% от случаите говорим за например 55% или дори 60%.

    Истинския сериозен проблем има два аспекта. Единия аспект е, че ние не я знаем тази вероятност, дори и тестовете в миналото да показват една сравнително добра крива на Equity-то. И още по-лошото - не съществува метод да разберем каква е тази вероятност и дали тя наистина се различава от 50-те процента. Причината е повече от ясна - за точното определяне на вероятноста са необходими безкраен брой сделки, а в тестовете ние разполагаме само с краен брой.

    Вторият аспект е още по сериозен. Дори и да предположим, че по някакъв начин получим ориентир каква е тази вероятност или по-точно в какъв диапазон се намира (това е възможно), то тогава пак остава проблема с това, че тази вероятност може да изгенерира милиарди различни маршрути, от които ние ще ще се запознаем само с 2 броя - един в миналото и един в бъдещето. И няма абсолютно никаква гаранция, че маршрута от бъдещето ще е подобен на маршрута от миналото. Точно обратното - много по-вероятно е да е коренно различен.

    Та това, което ви нахвърлях в този постинг, е плод на последните ми изследвания, и за него все още не съм писал във форума. Новините са много лоши, но в тях въпреки всичко има лъч на надежда, и той се дължи на доверителния интервал, за който съм писал в по-стари теми. Благодарение на него все пак сме в състояние да изчислим диапазона, в който се намира неизвестата ни вероятност, и след това да започнем да оперираме с най-песимистичния сценарий - долната граница на доверителния интервал. И ако тя е положителна и надхвърля 2-3 пъти разходите за брокера, то тогава смело можем да твърдим, че сме намерили печеливша стратегия.

    Другият проблем е с какъв процент от капитала ще работим за в бъдеще, след като предварително ни е ясно, че бъдещия маршрут на Equity-то коренно може да се различава от този в миналото. Тука новия момент е в това, че аз се отказах да мисля за маршрута от миналото и да търся негово подобие в бъдещето. Истината е, че тази вече известна вероятност (долната границая на доверителния интервал) е в състояние да изгенерира милиарди маршрути от бъдещето, голяма част от които ще зануляват акаунта. И за да си изясня какъв процент от капитала е най-подходящ за търговия аз реших да постъпя по най-примитивния начин - да проверя всичките милиарди маршрути, да ги проиграя с различен брой лотове и да намеря такъв процент от капитала, който е имал най-висока ефективност в кашата от бъдещи печалби и загуби. Всичко това се нуждае от колосална изчислителна мощност и затова в момента купувам и инсталирам нови сървъри. Мисля да направя поне 2000 процесорни ядра да работят за мене, и после да ги пусна да смятат в неусвест 1-2 месеца. Крайната цел е да създам таблица с верните проценти в единична сделка за всички видове вероятности от 40% до 60% със стъпка 0.1%. След това ще напиша клас да тегли верните стойности от тази таблица и така тотално ще си реша проблема с процента на капитала.

    В резюме:
    1. Съществува една единствена вероятност, която се генерира от правилата на нашата стратегия.
    2. С тестовете в миналото се сдобиваме с някакви резултати, по които е невъзможно да се определи тази вероятност.
    3. Възможно е обаче да се определи диапазон, в който се намира тази вероятност (доверителния интервал).
    4. Вземаме песимистичния сценарий (долната граница на този доверителен интервал)
    5. Правим тотален анализ на милиардите възможни маршрути от бъдещето, които е в състояние да изгенерира тази вероятност.
    6. С този анализ определяме оптималния процент от капитала, който най-ефективно се възползва от всеки един потенциален маршрут от бъдещето.
    Интересни неща си написал, ще следя развитието ако пишеш.

    Според мен решението на този проблем, може да е по-просто. Взимаме най-устойчивите и смислени стратегии (доста може да се изпише за това кое е смислено, но да кажем най-общо, стратегии с високо ПМО поне 3 пъти спреда, добро съотношение печалба загуба, достатъчен брой сделки), комбитнираме ги в портфолио.

    Търгуваме това портфолио и изключваме от него стратегиите, които показват различно поведение от това в миналото. Щом те поемат в нова посока значи не са точкова устойчиви към пазарни промени и няма как да знаем как ще се представят в бъдеще (ние не знаем за никоя, но поне може да имаме очаквания на база миналото)

  13. The Following 2 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    Unregistered (2)

  14. #97
    Zagorka is offline
    Професия:Трейдър
    Не е зададено настроение
     
    Zagorka е чудесен лъч светлина Zagorka е чудесен лъч светлина Zagorka е чудесен лъч светлина Zagorka е чудесен лъч светлина Zagorka е чудесен лъч светлина Zagorka е чудесен лъч светлина Zagorka's Avatar
    Join Date
    Mar 2019
    Posts
    289
    Натрупан бонус
    602.84 USD
    Thanks
    78
    Thanked 557 Times in 159 Posts
    Quote Originally Posted by undefined View Post
    Щом те поемат в нова посока значи не са точкова устойчиви към пазарни промени и няма как да знаем как ще се представят в бъдеще (ние не знаем за никоя, но поне може да имаме очаквания на база миналото)
    Това си влиза в графата forex за начинаещи. Една стратегия може да е печеливша в един момент, а друга да не е. В следващия нещата може да се обърнат. Не е ясно коя стратегия да се изключи и коя да се остави в това портфолио.

  15. The Following User Says Thank You to Zagorka For This Useful Post:

    Mateev (Yesterday)

  16. #98
    Mateev is offline
    Главен дилър
    Terinspirasi
     
    Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    гр. Габрово
    Пол
    мъж
    Posts
    2,819
    Натрупан бонус
    4,843.40 USD
    Thanks
    1,676
    Thanked 5,422 Times in 1,854 Posts
    Quote Originally Posted by K_W View Post
    .......
    Търгуваме това портфолио и изключваме от него стратегиите, които показват различно поведение от това в миналото. Щом те поемат в нова посока значи не са точкова устойчиви към пазарни промени и няма как да знаем как ще се представят в бъдеще (ние не знаем за никоя, но поне може да имаме очаквания на база миналото)
    Точно от това гледам да избягам - от очакванията, че бъдещето трябва да е подобно на миналото. Това е силно ограничаваща позиция и може да доведе до отказ от една иначе добра стратегия. Ще се опитам да го обясня с пример:

    Вземаме една монетка и леко я изкривяваме. Така променяме чистата случайност от 50/50 на някаква зависимост (например 55 на 45). След това вземаме 100 човека и всеки един от тях прави последователно по 100 хвърляния. Можеш да си абсолютно сигурен, че ще се получат 100 различни графики на Equity-то, които вероятно ще са различни, а някои от тях - коренно различни. Например ще има над 40% губещи Equity-та.

    Да, ама ние знаем, че стратегията ни (монетката ни) е печеливша и нейната вероятност е например 55%. Та въпросът е как да я разпознаем тази печеливша вероятност дори и тогава, когато кривата на Equity-то не е чак толкова добра. Колкото и невероятно да звучи, но има няколко математически метода, които в голям процент от случаите ще ни помогне за правилното разпознаване. Например средната дължина на един сегмент от Equity-то да е по-голяма от 2.2 (това съм го писал в миналото). Другия по-прецизен метод е доверителния интервал, който Минков така и не го е разбрал в училище какъв физически смисъл има. Има и трети по-сложен метод, който анализира точно това (разпознаване на закономерност в една привидна случайност), но този метод аз все още не го разбирам напълно, и затова не пиша за него.

    С по-прости думи вече го описах, но никой не му обърна внимание. Например имаме няколко стратегии, които са направили за един и същи период от време по 1000 долара печалба. Тоест достигнали са до една и съща точка във височината на Equity-то, но не е важно това, а начина, по който е достигната тази точка. Едната стратегия е достигнала точката устремено нагоре с малки дроудауни, а другите са правили доста дълбоки дроудауни, включая и вътре в сделката (далечни стопове). Това не се вижда на кривата на баланса и не може да бъде детектирано с нито един от стандартните критерии за оценка на търговски стратегии, но може да бъде детектирано по моите методи посредством статистически анализ на криwата на Equity-то. Тоест ако сме наясно с времето на отваряне и затваряне на сделките от баланса, можем от графиката на цените да извадим истинското тяхно движение вътре в сделките. След това правим крива на зиг-заг с определен размер на пренебрегнатата корекция и това което остане (сегментите, а не сделките) се анализира с методите за разпознаване на зависимост и за оценка на нейната сила. Нататък продължаваме по вече описания метод - определяме песимистичната вероятност и след това за нея проанализирваме милиардите възможни маршрути в бъдещето. Тази операция не е опасна, защото се прави еднократно, създава се таблица на вероятностите, и после софтуера дълги години работи с тази таблица (тя не зависи от цените).
    Всеки знае какво знае, но никой не знае какво не знае. Следователно всеки се къпе в море от самозаблуди, и рано или късно се дави.
    Най-смелите плувци са тези, които живеят в най-дълбока самозаблуда. Те се давят първи. Победител е този, който се удави последен.

  17. #99
    minkov is online now
    Централна банка
    Не е зададено настроение
     
    minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov е отвъд представите minkov's Avatar
    Join Date
    May 2014
    Location
    Къде ли не
    Пол
    мъж
    Posts
    17,705
    Натрупан бонус
    8,466.96 USD
    Thanks
    16,887
    Thanked 20,301 Times in 7,156 Posts
    Матеев, много съм чувствителен към обиди от подобен род.
    Аз твърдя, че въпреки претенциите ти за познания, точно по въпроса за доверителния интервал съм много по-наясно от тебе и също така твърде че ти НЕ ИСКАШ да разбереш смисъла му не защото си неграмотен, а защото трябва да признаеш, че се опитваш да го използваш методологически неправилно.
    Моля, намери поне един статистически учебник в който пише, че доверителен интервал може да се пренася и е валиден за все още несъстояла се съвкупност.
    Пак да ти го повторя - доверителният интервал е валиден само за съвкупноста от която е направена извадката за бъде изчислен. Всичко друго е аматьорска импровизация.

+ Reply to Thread
Page 10 of 10 FirstFirst ... 8 9 10

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts