Първоначално написано от
Mateev
А сега искам да напиша едно предупреждение към тези трейдери, които се опитват да тестват търговски стратегии върху Bid графиките на MetaTradera. Мисля че и друг път съм писал по този аспект, но сега вече имам достатъчно доказателства за това, което ще го напиша.
Bid графиките НЕ СТАВАТ ЗА ТЕСТОВЕ на стратегии в исторически план. Причината е планомерното разкрачването на спреда от брокерите около новините и около полунощ. Това разкрачване създава пропадане на Bid графиката с по 10-15 пипса, като това обаче не са цени, по които може да се търгува. Доказателството е например написването на стратегия, която купува 1-2 минути след полунощ и продава 2 часа след това. Такава една стратегия MetaTrader-а ще покаже, че е супер печеливша и супер стабилна във времето, но ако започнете да търгувате по нея, ще си загубите парите.
Защо се получава така?
Ами около полунощ спреда винаги се разкрачва поне 10-15 пъти, и от 1-2 пипа става на 15-20 пипа. Визуално на графиката Bid-а пропада с 10 пипа, и ако стратегията купи в този момент, MetaTrader-а в тестера ще начисли само 2 пипа спред. След 2 часа спреда се връща на нормални нива и вие според тестера реализирате стредностатистическа печалба от 8-10 пипа на сделка. Получавате супер Equity със супер голям брой на печелившите сделки, и с печалби буквално милиони, ако правите агресивен ММ. Да, ама всичко това се дължи на бъгавата Bid графика и на бъгавия MT4 тестер, който не знае какъв е реалния спред и затова начислява малък такъв.
Същата ситуация е и около новините. Там Bid графиката също пропада с повече, отколкото трябва, и също се създават измамни зависимости, които една стратегия може да ги улови и да ви излъже, че сте хванали господа за дръжката. За да не се случва това и за да не се подвеждат вашите стратегии, трябва изрично да им забраните да търгуват в диапазона 2 часа преди полунощ и 2 часа след полунощ, както и около новините 5-10 минути преди тях и 5-10 минути до половин час след тях. Разбира се най-добре е в самия код на експерта да има логика, която отказва да сключва сделки при разкрачен спред, като това ще ви спаси от загубите, но такава стратегия няма как да я тествате в исторически план върху Bid барове.
За мене си лично аз съм решил от първичните тикове да си изгенерирам Mid барове, които да не зависят от спреда и да се движат по средата между Ask и Bid. И след това тестването на стратегии и търсенето на модели ще го правя върху такива барове. Склонен съм да си мисля, че така ще се сдобия с по-изчистени графики с много по-малко фиктивни опашки както като брой, така и като дължина.
Специално за alphaomega ще споделя едно наблюдение, което може да му помогне за неговите модели. Наблюдението е, че не всеки път брокерите разкрачват спреда симетрично. Понякога го разкрачват АСИМЕТРИЧНО, което е ясен сигнал за намеренията на брокера. Сами помислете:
1. Симетричното разкрачване означава, че брокера ви казва че НЕ ИСКА ДА ТЪРГУВА, защото не знае накъде ще се движи цената и така поема голям риск.
2. Несиметричното разкрачване обаче е подкана на брокера към клиентите си да правят сделки в строго определена посока, изгодна на него. Естествено е че ние няма веднага да влезем в позиция, но можем да си отбележим факта КАКВИ СА НАМЕРЕНИЯТА НА БРОКЕРА и съобразно тях да действаме по по-правилен начин.
Та тази идея също може да помогне на alphaomega да провери дали има асиметрични разкрачвания в неговите модели, и дали посоката на тези разкрачвания наистина дава изпреварващ сигнал за бъдещите намерения на брокера.