Напълно съм съгласен с тебе. Има само 4 възможни начина да се вградят в цените някакви зависимости, и 3 от тези начини са подробно изучени и тествани от милиони трейдери през годините. Един от тези 4 начина обаче е много слабо засегнат в изследванията и ресърча, и аз съм склонен да си мисля, че точно от този начин може да изскочи свещения граал. Става въпрос за патерните, или както ти ги наричаш моделите. Причината за слабото им изследване е голямата трудност при написването на софтуер за еднозначното им детектиране. В същото време ръчните трейдери масово се влияят от образуването на някакви модели на графиката, и ако приемем, че това влияние е в състояние да създаде стабилни зависимости, то тогава това е може би най-переспективното направление за изследване.
Самият аз все още това направление не съм го изследвал достатъчно подробно. Причината е ясна - високата трудност при описването на тези модели в софтуерен код. Но ако това е така не само при мене, но и при всички останали програмисти в света, то това автоматично означава, че търговията по модели (патерни) може да се окаже неразработена златна мина.
Тука обаче се натъкваме на проблема с достоверноста. Един модел трябва да се е срещал поне 30 пъти в миналото, за да можем да му имаме поне някакво минимално доверие. Следователно не можем да си позволим прекалено подробно описание на този модел. По-скоро трябва да го опишем колкото се може по-грубо с колкото се може по-малко битове информация.
За пример:
Ако приемем, че модела се описва с един единствен бит (например RSI(14)<50), то тогава за доказването на този модел трябва да са се случили поне 60 сделки по него (30 успешни и 30 губещи). Ако модела се описва с 2 бита (4 възможни състояния), то тогава за доказването му са нужни поне 120 сдели (4х30). От тука можем да си извадим извода, че при една нормална стратегия с например 3000 сделки за 10 години, можем да си позволим модел с описание с не-повече от 7-8 бита (64-128 състояния). Тоест трябва да имаме не повече от 7-8 правила, връщащи True или False.