Първоначално написано от
Mateev
Тези "впечатляващи" криви са доста измамни, ако човек не знае какво да гледа в тях. Причината е че Money Management-а ги мащабира експоненциално и така предизвиква гладка крива в началото на периода. Истината обаче е че тази крива може да е много рошава, ако я разгледаме като процентна промяна без Money Management.
Вълнувам се от формата на Equity-то дали е рошава или не, защото именно тя е важна за определянето на това каква вероятност сме постигнали с нашата стратегия. Важно е съотношението височина към дължина. Под височина разбирам колко е висока крайната точка спрямо началната, а под дължина - сумата от дължината на всички сегменти. Това съотношение определя дали нашата стратегия има вероятност (познаваемост) от например 60-70%, или по-лошото - само 50.01%. И двете вероятности могат да създадат криви, подобни на картинките по-горе, само където на втората вероятност ще са необходими по-много сделки. Сами обаче разбирате, че при втората вероятност е самоубийство да се търгува с нея, защото брокера много лесно ще я превърне в губеща стратегия.
Моят метод за разграничаване на тези две ситуации е следния:
1. Създава се коректно Equity на стратегията, като в това Equity се включват дори и движенията вътре в самата сделка.
2. Това Equity го третираме като стандартен Zig-zag
3. Преизчисляваме Zig-Zag-а в проценти на промяна, а не в абсолютни пипове. Този етап от алгоритъма е необходим за да вкараме в едни и същи граници дори и финансови инструменти, при които има голяма разлика в цените. Например биткойна или индексите, при които в миналото е имало цени от порядъка на 0.1 или дори 0.01, а сега същия инструмент е с цени 10 000 или дори 100 000.
4. Така получения процентен zig-zag може да се окрупни до по-едри сегменти на принципа на пренебрегване на корекции с определена дължина. Това окрупняване по принцип не влияе или по-точно почти не влияе на получаването на крайния резултат - съотношението височина/дължина, а от него и получаването на вероятността, която са създали правилата на стратегията.
Та това е всичко. Така всъщност решаваме първия етап от задачата, а именно каква вероятност е имала нашата стратегия в миналото. Втория етап е по тази вероятност да определим какво ще е бъдещото поведение на стратегията. Знаем, че бъдещето ще избере за нас само един от милиардите възможни маршрути на тази вероятност, и за да не останем изненадани, трябва да определим такъв процент от капитала за бъдещите сделки, който да е ОПТИМАЛЕН за всички възможни маршрути, а не само за маршрутите, подобни на тези от миналото.
Предполагам разбрахте за какво говоря. При горните картинки на печеливши стратегии може да има скрита измама. Може една от стратегиите да е много добра (със 70% вероятност), а друга да е много лоша (с 50.01% вероятност). Това няма как да се определи по публикуваните картинки и по числата към тях, и именно затова може да подведе някои трейдери, които не разбират написаното в този постинг.